期刊导航
期刊开放获取
cqvip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
不连续随机利率下基于O-U过程的商期权定价
1
作者
李敬楠
刘会利
《商丘师范学院学报》
CAS
2022年第9期1-5,共5页
在不连续随机利率和O-U环境下,研究具有不确定执行价格的商期权的定价问题.假设标的资产服从多维指数O-U过程,随机利率服从不连续的随机过程,利用带跳的Girsanov定理和测度变换的方法,推导出具有不确定执行价格的商期权的定价公式,从而...
在不连续随机利率和O-U环境下,研究具有不确定执行价格的商期权的定价问题.假设标的资产服从多维指数O-U过程,随机利率服从不连续的随机过程,利用带跳的Girsanov定理和测度变换的方法,推导出具有不确定执行价格的商期权的定价公式,从而推广了商期权的定价模型.
展开更多
关键词
指数
o
-
u
模型
跳-扩散过程
商期权
期权定价
下载PDF
职称材料
题名
不连续随机利率下基于O-U过程的商期权定价
1
作者
李敬楠
刘会利
机构
河北师范大学数学科学学院
出处
《商丘师范学院学报》
CAS
2022年第9期1-5,共5页
基金
国家自然科学基金(11501164)
河北省自然科学基金(A2019205299)
+1 种基金
河北省教育厅基金(QN2019073)
河北师范大学重点基金(L2019Z01)。
文摘
在不连续随机利率和O-U环境下,研究具有不确定执行价格的商期权的定价问题.假设标的资产服从多维指数O-U过程,随机利率服从不连续的随机过程,利用带跳的Girsanov定理和测度变换的方法,推导出具有不确定执行价格的商期权的定价公式,从而推广了商期权的定价模型.
关键词
指数
o
-
u
模型
跳-扩散过程
商期权
期权定价
Keywords
exponential
o
-
u
model
j
u
mp
diff
u
si
o
n
pr
o
cess
q
u
o
tient
o
pti
o
ns
o
pti
o
n
pricing
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
不连续随机利率下基于O-U过程的商期权定价
李敬楠
刘会利
《商丘师范学院学报》
CAS
2022
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
