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基于VaR收益率约束的贷款组合优化决策模型 被引量:24
1
作者 迟国泰 姜大治 +1 位作者 奚扬 林建华 《中国管理科学》 CSSCI 2002年第6期1-7,共7页
本文以贷款的收益率为金融资产的收益 ,以贷款收益率的波动为标准反映贷款风险 ,在VaR约束下 ,以拉格朗日乘子法为工具求二次规划 ,建立了在既定组合收益范围内 ,组合风险最小的贷款组合优化决策模型。该模型的特点一是以收益率最大损... 本文以贷款的收益率为金融资产的收益 ,以贷款收益率的波动为标准反映贷款风险 ,在VaR约束下 ,以拉格朗日乘子法为工具求二次规划 ,建立了在既定组合收益范围内 ,组合风险最小的贷款组合优化决策模型。该模型的特点一是以收益率最大损失的形式、而不是收益额的形式来反应VaR ,使组合决策分析更为方便。二是考虑了风险之间的相关性 ,用组合VaR的收益率最大损失来控制贷款收益率的风险限额 ;使贷款的分配直接反映了商业银行的风险承受能力。三是在合理的目标收益范围内 ,给定任意一个决策者期望的收益率 ,总能找到对应的风险最小的贷款组合 ,由此模型求出的有效边界 ,为组合贷款的优化决策提供了科学的方法。 展开更多
关键词 VAR 收益率 贷款组合优化决策模型 风险价值 二次规划 拉格朗日乘子法 有效边界 贷款风险
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组合证券投资的有效边界 被引量:15
2
作者 于维生 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 1996年第3期27-31,共5页
本文讨论了由Markowitz提出的证券组合模型的边界函数性质.并给出了在变量非负条件下边界函数的确定方法。得出了在非负条件下有效边界函数是预期回收值的逐段二次凸函数以及Markoweitz模型的最优解是预期回收值的... 本文讨论了由Markowitz提出的证券组合模型的边界函数性质.并给出了在变量非负条件下边界函数的确定方法。得出了在非负条件下有效边界函数是预期回收值的逐段二次凸函数以及Markoweitz模型的最优解是预期回收值的逐段线性向量函数的结论。 展开更多
关键词 Markweitz模型 证券组合 有效边界
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齿轮有限元精确建模中边界界定的研究 被引量:16
3
作者 周长江 唐进元 +1 位作者 钟志华 吕文利 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第22期2044-2049,共6页
根据齿轮啮合原理和Ansys———APDL建模技术,创建了轮齿的精确齿形有限元模型。基于数据分析结论,指出了“扩大”原始边界分析法在齿轮有限元精确建模中的局限性,进而提出了将由齿轮整体分析得到的边界位移作为“位移补偿”约束加到“... 根据齿轮啮合原理和Ansys———APDL建模技术,创建了轮齿的精确齿形有限元模型。基于数据分析结论,指出了“扩大”原始边界分析法在齿轮有限元精确建模中的局限性,进而提出了将由齿轮整体分析得到的边界位移作为“位移补偿”约束加到“缩小”模型的相应边界,以用于齿根应力和轮齿变形精细分析中。同时提出了基于齿根危险截面峰值应力等效原理的边界界定的“有效边界”法。将上述建模技术应用于轮齿强度有限元分析中,并将计算结果与相关标准和试验结论进行了对照,证明了上述建模技术的科学性。 展开更多
关键词 齿轮 有限元分析 位移补偿 有效边界
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证券组合投资有效集及有效边界的确定的方法研究 被引量:7
4
作者 陈收 赵禹骅 《管理工程学报》 CSSCI 1997年第2期82-88,共7页
证券组合投资有效集及有效边界是确定合理投资结构的关键。本文研究了证券组合投资风险函数及有效边界的凹性 ,提出了将求最小风险的二次规划问题转化为线性规划问题 ,并根据其最优基及其灵敏度分析 ,分段确定有效边界 (有效集 )的方法... 证券组合投资有效集及有效边界是确定合理投资结构的关键。本文研究了证券组合投资风险函数及有效边界的凹性 ,提出了将求最小风险的二次规划问题转化为线性规划问题 ,并根据其最优基及其灵敏度分析 ,分段确定有效边界 (有效集 )的方法。这种方法使各段有效边界可直接由相应的数学表达式求得 。 展开更多
关键词 有效集 有效边界 最优基 证券投资 组合投资
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无风险投资对有效边界与有效投资组合的影响 被引量:6
5
作者 陈收 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 1997年第2期103-109,共7页
以允许卖空的风险证券组合投资有效边界、有效集研究为基础,分析了无风险投资的引入对风险证券组合投资有效边界、有效集的影响,并给出了无风险投资与风险组合投资再组合的有效边界、有效集等若干数学结果.
关键词 证券组合投资 有效边界 无风险投资 有效投资
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证券组合投资有效集与有效边界的研究 被引量:10
6
作者 陈收 赵禹骅 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 1995年第2期123-128,共6页
本文从分散风险而进行证券组合投资问题出发,研究了证券组合投资有效集及有效边界的确定,并分析了证券组合投资比例系数约束条件不同对其投资风险的影响。
关键词 证券组合投资 有效集 有效边界 组合投资风险
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基于有效边界的贷款组合优化决策模型 被引量:4
7
作者 姜大治 迟国泰 林建华 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第5期614-617,666,共5页
以贷款的收益率为金融资产的收益 ,以贷款收益率的波动为标准反映贷款风险 ,以拉格朗日乘子法为工具求解二次规划 ,建立了在既定组合收益范围内 ,组合风险最小的贷款组合优化决策模型 .该模型的特点一是可直接对贷款的银行收益与风险进... 以贷款的收益率为金融资产的收益 ,以贷款收益率的波动为标准反映贷款风险 ,以拉格朗日乘子法为工具求解二次规划 ,建立了在既定组合收益范围内 ,组合风险最小的贷款组合优化决策模型 .该模型的特点一是可直接对贷款的银行收益与风险进行组合优化 ,在现有研究的基础上提高了决策分析精度 ;二是通过有效边界上的最优组合有效地控制了贷款的组合风险 ,解决了组合贷款的优化决策问题 . 展开更多
关键词 贷款组合优化决策模型 贷款组合 贷款决策 二次规划 拉格朗日乘子法 有效边界
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民间金融制度:经济性质、生存逻辑及效率边界 被引量:7
8
作者 陈虎城 《广东金融学院学报》 2005年第6期30-34,共5页
民间金融是介于正规金融和非法金融之间的一种非正规金融组织。金融抑制和正规金融的小额信贷市场失灵,以及基于交易效率和契约治理方面的竞争优势,为民间金融创造了必要的生存条件。民间金融的效率优势存在理性边界,而信任度和社会网... 民间金融是介于正规金融和非法金融之间的一种非正规金融组织。金融抑制和正规金融的小额信贷市场失灵,以及基于交易效率和契约治理方面的竞争优势,为民间金融创造了必要的生存条件。民间金融的效率优势存在理性边界,而信任度和社会网络关系扩展程度则起着决定性的作用。 展开更多
关键词 民间金融 经济性质 生存逻辑 效率边界
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政府会计的契约本质、有效边界及其对我国的启示 被引量:5
9
作者 于国旺 《中国矿业大学学报(社会科学版)》 2015年第1期69-73,共5页
负责提供公共物品或服务的政府组织是一系列契约关系的集合体,但也存在着信息不对称和委托代理问题,这是政府会计存在的客观现实基础。政府会计的本质是一种不完全契约,具体职能为促进政府契约的订立、履行和解除。政府会计的有效边界... 负责提供公共物品或服务的政府组织是一系列契约关系的集合体,但也存在着信息不对称和委托代理问题,这是政府会计存在的客观现实基础。政府会计的本质是一种不完全契约,具体职能为促进政府契约的订立、履行和解除。政府会计的有效边界取决于信息成本和代理成本的均衡结果。这对我国推进政府会计改革具有重要的启示意义。 展开更多
关键词 政府会计 契约本质 有效边界
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重定量、大牵伸工艺基本原理的探讨 被引量:5
10
作者 王学元 《现代纺织技术》 北大核心 2021年第1期31-35,共5页
为了探索牵伸工艺方案的优化配置对控制产品质量、降低生产成本的影响,通过分析纺纱工艺流程牵伸功能的实现过程及其对产品质量的影响,探讨重定量、大牵伸工艺的基本原理,阐述了重定量、大牵伸工艺的技术特征,认为以高效工艺、陆S工艺... 为了探索牵伸工艺方案的优化配置对控制产品质量、降低生产成本的影响,通过分析纺纱工艺流程牵伸功能的实现过程及其对产品质量的影响,探讨重定量、大牵伸工艺的基本原理,阐述了重定量、大牵伸工艺的技术特征,认为以高效工艺、陆S工艺为代表的重定量、大牵伸工艺,通过采用不同的技术途径来达到控制纤维运动状态,保证产品质量稳定性的目的,其技术措施是符合牵伸工艺基本原理的,可以为纺纱企业通过优化牵伸工艺设计来合理控制产品质量提供新的工艺思路。 展开更多
关键词 纺纱流程 牵伸 高效工艺 陆S工艺 摩擦力界
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专利联盟的效率边界 被引量:4
11
作者 曾德明 彭盾 《科技进步与对策》 CSSCI 北大核心 2009年第17期126-129,共4页
一个有效的专利联盟的目标是在现有知识产权保护制度下,通过联盟成员的相互合作最大化联盟租金。生产和交易这两者都是专利联盟中不可或缺的过程。因此,仅仅从交易特征来解释专利联盟的边界难免会出现片面性,得出与事实相左的结论。对... 一个有效的专利联盟的目标是在现有知识产权保护制度下,通过联盟成员的相互合作最大化联盟租金。生产和交易这两者都是专利联盟中不可或缺的过程。因此,仅仅从交易特征来解释专利联盟的边界难免会出现片面性,得出与事实相左的结论。对专利联盟效率边界的考察,既要考虑交易维度,又需考虑生产维度,不仅考虑资产专用性、不确定性和交易频率,还要将能力、知识产权制度因素纳入分析框架中。从交易、生产与知识产权等多重维度考察了专利联盟的效率边界。 展开更多
关键词 专利联盟 资产专用性 知识产权 效率边界
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含无风险资产时组合投资的有效边界 被引量:3
12
作者 高文涛 叶健华 《黑龙江工程学院学报》 CAS 2002年第1期61-63,共3页
应用图解法和规划法给出了存在无风险资产时投资者的有效边界,特别是存在无风险资产情况下用规划法确定有效边界的推导过程弥补了许多文献对规划法确定有效边界的不足,可以指导投资者按照本文给出的结果进行实际的投资操作。
关键词 无风险资产 风险资产 有效边界 组合投资 图解法 规划法 资本市场 证券投资
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证券组合有效边界研究 被引量:1
13
作者 杨雯靖 《荆州师专学报》 2001年第2期32-36,共5页
根据有效边界定理 ,对非卖空、允许卖空以及无风险条件下有效边界的形状进行了定量分析和描述 。
关键词 有效边界 投资组合 卖空 证券组合
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资产组合有效集的研究 被引量:2
14
作者 高琦 熊欧 《内江师范学院学报》 2006年第2期27-30,共4页
分散化原则的应用已经屡见不鲜,特别是在资产配置上,人们利用它尽量降低风险.为了精确的得到分散化投资组合,以实现最低风险,先从几何方法上推导了三种证券组合的有效集,然后再利用矩阵推导出n种证券组合的最小方差集,并给出了最小方差... 分散化原则的应用已经屡见不鲜,特别是在资产配置上,人们利用它尽量降低风险.为了精确的得到分散化投资组合,以实现最低风险,先从几何方法上推导了三种证券组合的有效集,然后再利用矩阵推导出n种证券组合的最小方差集,并给出了最小方差集的数学表达方式. 展开更多
关键词 有效资产组合 有效集 等收益线 等方差椭圆 临界线
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组合投资的数学模型 被引量:2
15
作者 吕馨 徐松艳 张刚 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第4期51-54,共4页
为了研究能使风险最小、收益最大的最优组合投资问题,首先建立了多目标规划模型,并利用约束法将该多目标规划问题转化为单目标规划问题.用单纯形法求解,得出在给定风险损失率下的最大收益率,并根据这些数据拟会风险收益曲线(该问... 为了研究能使风险最小、收益最大的最优组合投资问题,首先建立了多目标规划模型,并利用约束法将该多目标规划问题转化为单目标规划问题.用单纯形法求解,得出在给定风险损失率下的最大收益率,并根据这些数据拟会风险收益曲线(该问题的有效解集的有效边界).为了寻求最优组合投资方案,给出一种确定无差异曲线的方法,该无差异曲线能体现投资者决策准则.无差异曲线与风险收益曲线的公切点所对应的组合投资方案即为所寻求的最优组合投资方案. 展开更多
关键词 多目标规划 收益率 风险损失率 投资组合
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非正定方差阵下的证券组合投资模型研究 被引量:1
16
作者 蒋福坤 刘正春 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2008年第3期11-15,共5页
研究了非正定方差阵下,证券组合投资模型的最优投资比例系数的计算,有效边界,冗余证券的数量以及套利机会.从而为实证分析提供了理论依据和方法.
关键词 证券组合 方差阵 最优投资比例系数 有效边界
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A two-dimensional air streamer discharge model based on the improved Helmholtz equation at low temperature and sub-atmospheric pressure 被引量:2
17
作者 Zhihang ZHAO Xinlao WEI +2 位作者 Shuang SONG Lin CUI Longfei ZHANG 《Plasma Science and Technology》 SCIE EI CAS CSCD 2020年第4期71-82,共12页
In this paper,an efficient boundary condition is applied to solve the photoionization rate,and a two-dimensional numerical simulation is carried out for the development and propagation of an air streamer at low temper... In this paper,an efficient boundary condition is applied to solve the photoionization rate,and a two-dimensional numerical simulation is carried out for the development and propagation of an air streamer at low temperature and sub-atmospheric pressure.The results show that the new boundary condition improves the calculation accuracy,but the influence of photoionization on the streamer discharge process is not obvious.The discharge current in the development of streamer discharge is defined,and the corresponding expression of the positive and negative streamer discharge current is given.The influence of the electric field exceeding the threshold value on the discharge process is preliminarily introduced.In the process of discharge,only the propagation velocity of the streamer is obviously higher than that of normal temperature and pressure,and the trend of the other parameters is basically the same as that described in the previous paper.The above results give us a deeper understanding of the discharge characteristics under low temperature and sub-atmospheric pressure,which has certain significance for the development of aviation and high voltage engineering. 展开更多
关键词 efficient boundary condition DISCHARGE current propagation velocity threshold value low temperature and sub-atmospheric pressure
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奇异方差阵下的证券组合投资均值-方差模型研究 被引量:2
18
作者 蒋福坤 刘正春 《浙江工业大学学报》 CAS 2004年第3期349-353,共5页
在用于度量投资风险的方差阵为奇异时,本文通过建立收益率向量分量间的线性关系,研究了允许卖空情形下证券组合投资均值-方差模型,给出了计算最优投资比例系数的方法,同时也给出了模型的有效边界。
关键词 奇异方差阵 证券组合投资 最优投资比例系数 有效边界 线性相关 收益率向量 均值-方差模型
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确定证券组合投资有效边界的方法研究 被引量:1
19
作者 徐毅 《合肥联合大学学报》 2001年第4期90-95,共6页
本文研究了证券组合投资风险函数及有效边界的凹性 ,提出了将求最小风险的二次规划问题转化为线性规划问题 ,并根据其最优基及其灵敏度分析 。
关键词 证券组合投资 有效边界 灵敏度分析 线性规划
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Efficient seismic analysis for nonlinear soil-structure interaction with a thick soil layer 被引量:1
20
作者 Gao Zhidong Zhao Xu +3 位作者 Zhao Mi Du Xiuli Wang Junjie Liu Pengcheng 《Earthquake Engineering and Engineering Vibration》 SCIE EI CSCD 2021年第3期553-565,共13页
The direct finite element method is a type commonly used for nonlinear seismic soil-structure interaction(SSI)analysis.This method introduces a truncated boundary referred to as an artificial boundary meant to divide ... The direct finite element method is a type commonly used for nonlinear seismic soil-structure interaction(SSI)analysis.This method introduces a truncated boundary referred to as an artificial boundary meant to divide the soil-structure system into finite and infinite domains.An artificial boundary condition is used on a truncated boundary to achieve seismic input and simulate the wave radiation effect of infinite domain.When the soil layer is particularly thick,especially for a three-dimensional problem,the computational efficiency of seismic SSI analysis is very low due to the large size of the finite element model,which contains an whole thick soil layer.In this paper,an accurate and efficient scheme is developed to solve the nonlinear seismic SSI problem regarding thick soil layers.The process consists of nonlinear site response and SSI analysis.The nonlinear site response analysis is still performed for the whole thick soil layer.The artificial boundary at the bottom of the SSI analysis model is subsequently relocated upward from the bottom of the soil layer(bedrock surface)to the location nearest to the structure as possible.Finally,three types of typical sites and underground structures are adopted with seismic SSI analysis to evaluate the accuracy and efficiency of the proposed efficient analysis scheme. 展开更多
关键词 soil-structure interaction thick soil layer efficient analysis absorbing boundary
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