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基于动态估计误差的中国股市波动率建模与预测
被引量：
5
1
作者
宋亚琼
王新军
《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017年第9期19-27,共9页
本文设波动率的估计误差服从异方差假定,在对已实现波动率进行建模时,根据方差变化来设定模型的自回归系数,构建基于高频数据的HARQ(F)模型。在此基础上,考虑中国股市波动的跳跃行为及杠杆效应,先后构建了HARQ(F)-CJ模型和LHARQ(F)-CJ模...
本文设波动率的估计误差服从异方差假定,在对已实现波动率进行建模时,根据方差变化来设定模型的自回归系数,构建基于高频数据的HARQ(F)模型。在此基础上,考虑中国股市波动的跳跃行为及杠杆效应,先后构建了HARQ(F)-CJ模型和LHARQ(F)-CJ模型,以改善波动率模型的拟合效果和预测能力。本文假设,当期已实现波动率或其连续成分的估计误差的方差越大,它对未来真实波动率的解释力度则越差,因而其对应系数越小。对上证综合指数近15年的五分钟高频数据进行实证研究发现,基于估计误差异方差假定的动态系数能够提高已实现波动率模型的拟合效果和预测能力。其中,对日回归系数进行基于估计误差方差的动态调整是模型改进的关键。同时考虑中国股市波动的跳跃行为及杠杆效应的LHARQ-CJ模型在所有模型中表现最优。
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关键词
已实现波动率
动态估计误差
高频数据
跳跃行为
杠杆效应
原文传递
基于椭圆型估计误差界的动态输出反馈鲁棒模型预测控制
被引量：
3
2
作者
平续斌
丁宝苍
《自动化学报》
EI
CSCD
北大核心
2014年第2期219-226,共8页
研究具有多包不确定型参数和有界噪声系统的动态输出反馈鲁棒模型预测控制(Output feedback robust model predictive control,OFRMPC)的综合方法.前期的研究表明,估计误差集合(Estimation error set,EES)的更新是输出反馈模型预测控制...
研究具有多包不确定型参数和有界噪声系统的动态输出反馈鲁棒模型预测控制(Output feedback robust model predictive control,OFRMPC)的综合方法.前期的研究表明,估计误差集合(Estimation error set,EES)的更新是输出反馈模型预测控制综合方法研究的一个关键技术.在本文中,通过利用S-procedure,采用新的估计误差集合更新方法.通过适当地在线更新估计误差集合,可获得下一采样时刻更紧凑的估计误差集合.通过数值仿真例子验证了该方法的有效性.
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关键词
动态输出反馈
模型预测控制
不确定系统
估计误差集合
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职称材料
机器人系统摩擦力矩和摩擦模型参数自适应有限时间估计与仿真
被引量：
1
3
作者
方月明
王娴
《电子科技》
2022年第7期71-78,共8页
针对机器人系统中存在非线性摩擦影响控制系统性能的问题,文中提出一种自适应参数估计算法对一类连续摩擦模型的关键参数进行辨识,实现摩擦建模。为避免使用加速度信号,需对机器人系统模型进行重构并设计未知系统动态估计器来实现摩擦...
针对机器人系统中存在非线性摩擦影响控制系统性能的问题,文中提出一种自适应参数估计算法对一类连续摩擦模型的关键参数进行辨识,实现摩擦建模。为避免使用加速度信号,需对机器人系统模型进行重构并设计未知系统动态估计器来实现摩擦力矩的整体估计。该估计器结构简单,仅需调节一个参数即可实现对摩擦力矩的估计,且估计的收敛速度快,有利于在实际系统中实现。在获得摩擦力矩估计的基础上,基于李雅普诺夫方法构建基于参数估计误差信息的有限时间自适应参数估计算法。在保证算法收敛性和鲁棒性的前提下,可在有限时间内准确辨识连续摩擦模型中的关键参数。
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关键词
机器人系统
摩擦模型
重构
未知系统动态估计
有限时间
自适应参数估计
参数估计误差
李雅普诺夫
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职称材料
呼和浩特平原区潜水水位监测网优化
4
作者
屈泽伟
胡亚召
+1 位作者
袁伟
王贵玲
《宁夏工程技术》
CAS
2015年第4期323-330,共8页
采用地下水动态类型分区法将呼和浩特平原区划分为74个动态类型子区,定性评价呼和浩特平原区现行监测网存在的问题与不足,提出具体优化原则,对地下水监测网进行优化布设,最终保留现有监测井36眼,并在相应位置增设监测井48眼.运用Kriging...
采用地下水动态类型分区法将呼和浩特平原区划分为74个动态类型子区,定性评价呼和浩特平原区现行监测网存在的问题与不足,提出具体优化原则,对地下水监测网进行优化布设,最终保留现有监测井36眼,并在相应位置增设监测井48眼.运用Kriging法,以估计误差标准差作为衡量监测网合理与否的特征参数,编制估计误差标准差等值线图,定量评价优化结果 .结果表明,优化后的监测网使全区范围内估计误差标准差较优化前显著减小,由优化前的0.3~35变为优化后的0.2~0.8,且优化后的估计误差标准差在全区内变幅较小.优化后的监测网能在较大程度上节省监测网运行费用的同时,满足实际监测精度的需求,并能准确、有效地服务于呼和浩特平原区地下水的合理开发利用,极具现实意义.
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关键词
地下水位监测网
地下水动态类型分区法
Kriging插值法
估计误差标准差
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职称材料
题名
基于动态估计误差的中国股市波动率建模与预测
被引量：
5
1
作者
宋亚琼
王新军
机构
中共泰安市委党校
山东大学经济学院
出处
《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017年第9期19-27,共9页
基金
教育部人文社科规划基金项目(13YJAZH091)
文摘
本文设波动率的估计误差服从异方差假定,在对已实现波动率进行建模时,根据方差变化来设定模型的自回归系数,构建基于高频数据的HARQ(F)模型。在此基础上,考虑中国股市波动的跳跃行为及杠杆效应,先后构建了HARQ(F)-CJ模型和LHARQ(F)-CJ模型,以改善波动率模型的拟合效果和预测能力。本文假设,当期已实现波动率或其连续成分的估计误差的方差越大,它对未来真实波动率的解释力度则越差,因而其对应系数越小。对上证综合指数近15年的五分钟高频数据进行实证研究发现,基于估计误差异方差假定的动态系数能够提高已实现波动率模型的拟合效果和预测能力。其中,对日回归系数进行基于估计误差方差的动态调整是模型改进的关键。同时考虑中国股市波动的跳跃行为及杠杆效应的LHARQ-CJ模型在所有模型中表现最优。
关键词
已实现波动率
动态估计误差
高频数据
跳跃行为
杠杆效应
Keywords
realized
volatility
dynamic
estimation
errors
high-frequency
data
jump
behavior
leverage
effect
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51
原文传递
题名
基于椭圆型估计误差界的动态输出反馈鲁棒模型预测控制
被引量：
3
2
作者
平续斌
丁宝苍
机构
西安电子科技大学机电工程学院
西安交通大学智能网络与网络安全教育部重点实验室电子与信息工程学院自动化系
出处
《自动化学报》
EI
CSCD
北大核心
2014年第2期219-226,共8页
基金
国家自然科学基金(61174095)资助~~
文摘
研究具有多包不确定型参数和有界噪声系统的动态输出反馈鲁棒模型预测控制(Output feedback robust model predictive control,OFRMPC)的综合方法.前期的研究表明,估计误差集合(Estimation error set,EES)的更新是输出反馈模型预测控制综合方法研究的一个关键技术.在本文中,通过利用S-procedure,采用新的估计误差集合更新方法.通过适当地在线更新估计误差集合,可获得下一采样时刻更紧凑的估计误差集合.通过数值仿真例子验证了该方法的有效性.
关键词
动态输出反馈
模型预测控制
不确定系统
估计误差集合
Keywords
dynamic
output
feedback,
model
predictive
control
（MPC）,
uncertain
systems,
estimation
error
set
（EES）
分类号
TP13 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
机器人系统摩擦力矩和摩擦模型参数自适应有限时间估计与仿真
被引量：
1
3
作者
方月明
王娴
机构
昆明理工大学机电工程学院
出处
《电子科技》
2022年第7期71-78,共8页
基金
国家自然科学基金(61922037)。
文摘
针对机器人系统中存在非线性摩擦影响控制系统性能的问题,文中提出一种自适应参数估计算法对一类连续摩擦模型的关键参数进行辨识,实现摩擦建模。为避免使用加速度信号,需对机器人系统模型进行重构并设计未知系统动态估计器来实现摩擦力矩的整体估计。该估计器结构简单,仅需调节一个参数即可实现对摩擦力矩的估计,且估计的收敛速度快,有利于在实际系统中实现。在获得摩擦力矩估计的基础上,基于李雅普诺夫方法构建基于参数估计误差信息的有限时间自适应参数估计算法。在保证算法收敛性和鲁棒性的前提下,可在有限时间内准确辨识连续摩擦模型中的关键参数。
关键词
机器人系统
摩擦模型
重构
未知系统动态估计
有限时间
自适应参数估计
参数估计误差
李雅普诺夫
Keywords
robot
system
friction
model
reconstruction
unknown
system
dynamic
estimator
finite-time
adaptive
parameter
estimation
parameter
estimation
error
Lyapunov
分类号
TP242 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
TN99 [自动化与计算机技术—控制科学与工程]
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职称材料
题名
呼和浩特平原区潜水水位监测网优化
4
作者
屈泽伟
胡亚召
袁伟
王贵玲
机构
四川省地质工程勘察院
中国地质科学院水文地质环境地质研究所
出处
《宁夏工程技术》
CAS
2015年第4期323-330,共8页
基金
中国地质调查局地质大调查项目"全国地下水资源及其环境问题调查评价"子项目"河套平原地下水资源及其环境问题调查评价"(1212010913010)
文摘
采用地下水动态类型分区法将呼和浩特平原区划分为74个动态类型子区,定性评价呼和浩特平原区现行监测网存在的问题与不足,提出具体优化原则,对地下水监测网进行优化布设,最终保留现有监测井36眼,并在相应位置增设监测井48眼.运用Kriging法,以估计误差标准差作为衡量监测网合理与否的特征参数,编制估计误差标准差等值线图,定量评价优化结果 .结果表明,优化后的监测网使全区范围内估计误差标准差较优化前显著减小,由优化前的0.3~35变为优化后的0.2~0.8,且优化后的估计误差标准差在全区内变幅较小.优化后的监测网能在较大程度上节省监测网运行费用的同时,满足实际监测精度的需求,并能准确、有效地服务于呼和浩特平原区地下水的合理开发利用,极具现实意义.
关键词
地下水位监测网
地下水动态类型分区法
Kriging插值法
估计误差标准差
Keywords
groundwater
monitoring
network
groundwater
dynamic
type
zone
method
Kriging
interpolation
method
standard
deviation
of
estimation
error
分类号
P641.7 [天文地球—地质矿产勘探]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于动态估计误差的中国股市波动率建模与预测
宋亚琼
王新军
《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017
5
原文传递
2
基于椭圆型估计误差界的动态输出反馈鲁棒模型预测控制
平续斌
丁宝苍
《自动化学报》
EI
CSCD
北大核心
2014
3
下载PDF
职称材料
3
机器人系统摩擦力矩和摩擦模型参数自适应有限时间估计与仿真
方月明
王娴
《电子科技》
2022
1
下载PDF
职称材料
4
呼和浩特平原区潜水水位监测网优化
屈泽伟
胡亚召
袁伟
王贵玲
《宁夏工程技术》
CAS
2015
0
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职称材料
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