期刊文献+
共找到28篇文章
< 1 2 >
每页显示 20 50 100
具有投资收益的双险种双复合Poisson-Geometric风险模型的破产概率 被引量:3
1
作者 宋鑫 廖基定 +1 位作者 王琳 张邦 《南华大学学报(自然科学版)》 2023年第2期91-96,共6页
本文研究了保费过程和索赔过程均为复合Poisson-Geometric过程的具有投资收益的双险种双复合Poisson-Geometric风险模型,利用概率论中的期望理论和切比雪夫不等式,得出此模型的调节系数不存在。在将干扰因素考虑进来后,得到了调节系数... 本文研究了保费过程和索赔过程均为复合Poisson-Geometric过程的具有投资收益的双险种双复合Poisson-Geometric风险模型,利用概率论中的期望理论和切比雪夫不等式,得出此模型的调节系数不存在。在将干扰因素考虑进来后,得到了调节系数和破产概率的表达式。 展开更多
关键词 双险种 复合POISSON-GEOMETRIC过程 破产概率 投资
下载PDF
双险种双复合Poisson-Geometric风险模型 被引量:3
2
作者 王春梅 廖基定 《南华大学学报(自然科学版)》 2011年第3期68-71,共4页
对单险种的双复合Poisson-Geometric风险模型进行了推广,建立了双险种双复合Poisson-Geometric风险模型,即保单到达与理赔到达均为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,并对带干扰和不带干扰的情形进行了研究,得出当不带干扰时其调节... 对单险种的双复合Poisson-Geometric风险模型进行了推广,建立了双险种双复合Poisson-Geometric风险模型,即保单到达与理赔到达均为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,并对带干扰和不带干扰的情形进行了研究,得出当不带干扰时其调节系数是不存在的,而带干扰时,其调节系数是存在的. 展开更多
关键词 双险种 复合Poisson—Geometric过程 破产概率 带干扰
下载PDF
常利率下带干扰的双险种风险模型的破产概率 被引量:2
3
作者 刘丹 王志福 +1 位作者 杨丹丹 杨畅 《商丘师范学院学报》 CAS 2013年第6期22-24,共3页
就常利率下带干扰,理赔到达分别服从Poisson过程和二项过程的双险种风险模型进行讨论,得到了此模型的最终破产概率及Lundberg不等式.并在此基础上,同时考虑了投资利率和通货膨胀的影响.
关键词 双险种 常利率 POISSON过程 二项过程破产概率 LUNDBERG不等式
下载PDF
一类马氏调制费率的双险种风险模型的破产概率
4
作者 宋华 刘再明 徐俊科 《经济数学》 2007年第2期134-138,共5页
给出一类具有费率均为马氏调制的双险种风险模型,对于给定的初始状态,求出了条件破产概率满足的积分方程,并推导出具有平稳初始分布的破产概率的递归不等式和零初始资产时的破产概率的简洁估计式.
关键词 马氏调制 破产概率 双险种 积分方程
下载PDF
带干扰的双险种二项风险模型的破产概率 被引量:2
5
作者 温晓楠 王永茂 颜丽华 《长春大学学报》 2009年第8期58-60,共3页
将两种险种的二项风险模型推广到带干扰的一种新模型,讨论了盈余过程的性质,并利用盈余过程的性质得到了破产概率的一般公式。
关键词 双险种 二项风险模型 带干扰 破产概率
下载PDF
马氏调制费率下的双险种风险模型的破产概率
6
作者 何树红 陈焱 《吉首大学学报(自然科学版)》 CAS 2005年第2期39-42,共4页
引入了一类具有马氏调制费率的双险种风险模型,在双险种的条件下,对于给定的初始状态,求出了条件破产概率满足的积分方程,并推导出具有平稳初始状态分布的破产概率的递归不等式和初始准备金为零时的破产概率的上界.
关键词 马氏调制 破产概率 双险种
下载PDF
带利率的特殊双险种风险模型的破产概率 被引量:12
7
作者 乔克林 李粉香 任芳玲 《经济数学》 北大核心 2009年第4期84-90,共7页
研究了保费为一复合随机过程且含利率因素的特殊双险种风险模型,给出了此模型下保险公司稳定经营的必要条件;证明了调节系数的存在性;用鞅方法讨论了此模型的破产概率上界.
关键词 利率 破产概率 鞅方法 双险种
下载PDF
复杂条件下保险费随机收取的双险种风险模型 被引量:5
8
作者 张世兵 《佳木斯大学学报(自然科学版)》 CAS 2008年第1期68-70,74,共4页
讨论了资金利率和通货膨胀率带干扰下的保险费随机收取的双险种风险模型,用鞅方法得到破产概率的一般公式及lundberg不等式,给出了当理赔额与收取的保险费均服从指数分布时的的破产概率的具体表达式.
关键词 双险种 资金利率 通货膨胀率 polsson过程 破产概率
下载PDF
常利率下特殊双险种风险模型的破产赤字 被引量:6
9
作者 乔克林 侯致武 李萍 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2013年第3期552-558,共7页
本文研究了常利率下的保费为复合计数过程和可能出现两类索赔的特殊双险种风险模型的破产问题.利用递归方法,获得了该模型下破产赤字分布满足的关系式,并得到了其破产赤字分布函数所满足的积分方程,推广了保险精算范围,并且应用于实际... 本文研究了常利率下的保费为复合计数过程和可能出现两类索赔的特殊双险种风险模型的破产问题.利用递归方法,获得了该模型下破产赤字分布满足的关系式,并得到了其破产赤字分布函数所满足的积分方程,推广了保险精算范围,并且应用于实际也可为我国金融保险业风险管理提供一类预警指标. 展开更多
关键词 利率 双险种 破产概率 赤字分布
下载PDF
带干扰的保费随机收取的双险种风险模型 被引量:5
10
作者 陈贵磊 张相虎 边平勇 《经济数学》 北大核心 2011年第1期68-70,共3页
推广了已有文献中提出的带干扰的双险种复合负二项风险模型,让保费收取次数服从负二项分布,两类险种的索赔也服从负二项分布,得到了带干扰的保费随机收取的双险种风险模型,给出了破产概率的一般表达式和上界.
关键词 负二项随机序列 双险种 破产概率
下载PDF
带利息力的特殊双险种风险模型的进一步研究 被引量:5
11
作者 李粉香 乔克林 任芳玲 《延安大学学报(自然科学版)》 2009年第4期10-13,共4页
研究了在保费收取随机的情况下,含利息力因素的特殊双险种风险模型破产问题.证明了索赔时刻的盈余过程是一马氏过程,并用递归方法得到了此模型的破产概率上界。
关键词 利息力 破产概率 递归方法 双险种
下载PDF
常利率下特殊双险种风险模型的破产问题 被引量:4
12
作者 乔克林 侯致武 廖金林 《湘潭大学自然科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第3期27-30,共4页
研究了常利率且保费为复合计数过程的特殊双险种风险模型,得到了该模型下破产前赔付时刻最大盈余的分布和首达某一水平的时间分布的递推公式及其所满足的积分方程.
关键词 利率 双险种 最大盈余 盈余 递推公式
下载PDF
常利率复合二项双险种风险模型的研究 被引量:3
13
作者 乔克林 乔小宁 曹振江 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2014年第19期81-89,共9页
提出了含利率因素的复合二项双险种风险模型,并在有关假设的基础上,给出了此模型下保险公司稳定经营的必要条件;证明了索赔时刻的盈余过程是一马氏过程和调节系数的存在性,并采用递归方法得到了模型的破产概率的上界估计.
关键词 利率 双险种 复合二项风险模型 破产概率
原文传递
一类随机保费下带利率的双险种风险模型的破产问题 被引量:2
14
作者 乔克林 侯致武 《河南科学》 2011年第9期1013-1016,共4页
研究了一类随机保费下带常利率的特殊双险种风险模型的破产问题,利用递归方法,得到了该模型下破产前最大盈余分布和最小盈余分布的递推表达式及所满足的积分方程.此结论有利于保险公司合理调度资金,增强公司的偿付能力.
关键词 常利率 双险种 风险模型 最大盈余 最小盈余
下载PDF
常利率下的特殊双险种风险模型的生存概率 被引量:2
15
作者 乔克林 李粉香 任芳玲 《江西科学》 2009年第6期823-826,854,共5页
提出了保费为一复合随机过程且含利率因素的特殊双险种风险模型,给出了此模型在无限时和有限时的生存概率所满足的积分微分方程。
关键词 生存概率 利率 双险种 泊松过程
下载PDF
一类广义双险种二项风险模型的破产概率 被引量:1
16
作者 郭立娟 刘冬元 《数学理论与应用》 2007年第4期49-52,共4页
讨论了双险种的一般情形的二项风险模型,得到了其破产概率的一般公式和Lundberg不等式.
关键词 双险种 二项风险模型 破产概率
下载PDF
利率相依的离散索赔双险种风险模型
17
作者 黎可 唐志飘 +1 位作者 毕文毅 谢永钦 《湖南城市学院学报(自然科学版)》 CAS 2023年第4期61-66,共6页
波动利率是影响保险业经营的外生变量之一,它会通过影响承保利润、投资收益等不同途径影响保险公司的运作机制和运营效率,而险种多元化是目前保险公司经营的现状与发展趋势.本文从经典风险模型出发,探讨在利率变化、多险种情形下的保险... 波动利率是影响保险业经营的外生变量之一,它会通过影响承保利润、投资收益等不同途径影响保险公司的运作机制和运营效率,而险种多元化是目前保险公司经营的现状与发展趋势.本文从经典风险模型出发,探讨在利率变化、多险种情形下的保险公司破产概率及其相关问题.首先,采用随机分析理论与方法,建立了当利率满足一阶自回归结构时的利率相依的离散索赔双险种风险模型;其次,根据保费到达时间的不同,分别推导出该风险模型下的保险公司破产概率以及破产时盈余与赤字分布所满足的积分递推方程;最后,结合实际数值案例进行了分析. 展开更多
关键词 波动利率 双险种 风险模型 破产概率
下载PDF
一类风险模型几个精算量的联合分布 被引量:1
18
作者 乔克林 侯致武 《中北大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2011年第4期398-404,共7页
对一类常利率下带随机保费、保费随机到达且可能发生两类索赔的风险模型的几个精算量的联合分布进行了探讨.利用递推方法,得到了破产前瞬间盈余与破产赤字的联合分布函数表达式及联合分布函数所满足的积分方程,破产前瞬间盈余、破产赤... 对一类常利率下带随机保费、保费随机到达且可能发生两类索赔的风险模型的几个精算量的联合分布进行了探讨.利用递推方法,得到了破产前瞬间盈余与破产赤字的联合分布函数表达式及联合分布函数所满足的积分方程,破产前瞬间盈余、破产赤字与破产前赔付时刻最大盈余的联合分布函数表达式及联合分布函数所满足的积分方程.结论不仅使保险精算范围得到进一步拓广,而且如果应用于实际也可为我国金融保险业风险管理提供一些预警指标. 展开更多
关键词 利率 双险种 盈余 赤字 最大盈余
下载PDF
一类离散双险种风险模型的破产概率和Lundberg不等式 被引量:1
19
作者 赵培臣 《重庆工商大学学报(自然科学版)》 2011年第5期444-446,共3页
在经典风险模型的基础上,研究了索赔到达分别服从Poisson序列和负二项序列的一类离散双险种风险模型,得到了最终破产概率的表达式及其Lundberg不等式.
关键词 双险种 负二项随机序列 破产概率 LUNDBERG不等式
下载PDF
基于进入过程带干扰的双险种风险模型 被引量:1
20
作者 郭东林 穆扬眉 《宝鸡文理学院学报(自然科学版)》 CAS 2011年第2期14-16,共3页
目的研究基于进入过程带干扰的双险种风险模型的破产概率。方法利用平稳独立的条件和鞅方法。结果得到该模型的盈余过程具有平稳独立增量性和破产概率的显式表达式以及它的一个上界估计。结论考虑的模型对保险公司的实际运营有一定的启... 目的研究基于进入过程带干扰的双险种风险模型的破产概率。方法利用平稳独立的条件和鞅方法。结果得到该模型的盈余过程具有平稳独立增量性和破产概率的显式表达式以及它的一个上界估计。结论考虑的模型对保险公司的实际运营有一定的启发性。 展开更多
关键词 进入过程 干扰 双险种 破产概率 鞅方法
下载PDF
上一页 1 2 下一页 到第
使用帮助 返回顶部