期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
共找到1篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
双指数跳扩散过程的最优停止问题(英文)
1
作者 杨云霞 《南昌工程学院学报》 CAS 2012年第1期65-67,73,共4页
研究了双指数跳扩散过程下的最优停止问题,利用最优停止理论和随机过程的无穷小生成元,得到了推迟投资期权的价值函数、最优停止时间和它的最优边界,对美式期权定价有一定的参考价值.
关键词 双指数跳扩散过程 最优停止问题 推迟投资期权 最优边界
下载PDF
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
上一页 1 下一页 到第 页
使用帮助 返回顶部