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正倒向随机微分方程的参数估计
被引量：
1
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作者
梁齐珠
熊捷
《中国科学：数学》
CSCD
北大核心
2019年第3期433-446,共14页
本文的研究目标是离散观测下正倒向随机微分方程中未知参数的估计及其性质.作为第一步,本文考虑一个线性模型.本文先导出两个状态过程的关系式,进而找到离散观测数据的似然函数.最后详细讨论最大似然估计量的相合性和渐近正态性.
关键词
正倒向随机微分方程
最大似然估计
离散观测
原文传递
题名
正倒向随机微分方程的参数估计
被引量：
1
1
作者
梁齐珠
熊捷
机构
澳门大学数学系
南方科技大学数学系
出处
《中国科学：数学》
CSCD
北大核心
2019年第3期433-446,共14页
基金
澳门科学技术发展基金(批准号:025/2016/A1)资助项目
文摘
本文的研究目标是离散观测下正倒向随机微分方程中未知参数的估计及其性质.作为第一步,本文考虑一个线性模型.本文先导出两个状态过程的关系式,进而找到离散观测数据的似然函数.最后详细讨论最大似然估计量的相合性和渐近正态性.
关键词
正倒向随机微分方程
最大似然估计
离散观测
Keywords
forward-backward
stochastic
differential
equation
maximum
likelihood
estimation
discrete
observa
tions
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
正倒向随机微分方程的参数估计
梁齐珠
熊捷
《中国科学：数学》
CSCD
北大核心
2019
1
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