存款保险的经济学分析 被引量：19

1

作者 陆桂娟 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2006年第5期113-120,共8页

本文在分析银行中介功能的基础上,阐述了建立存款保险制度的理论基础。存款保险制度是维护金融秩序稳定的重要制度,然而却存在着成本巨大、容易引发道德风险的负面作用,从而加剧银行体系的脆弱性,违背建立存款保险制度的初衷,这就需要... 本文在分析银行中介功能的基础上,阐述了建立存款保险制度的理论基础。存款保险制度是维护金融秩序稳定的重要制度,然而却存在着成本巨大、容易引发道德风险的负面作用,从而加剧银行体系的脆弱性,违背建立存款保险制度的初衷,这就需要通过一系列的制度设计来防范市场主体的道德风险,提高存款保险制度的有效性。同时,研究表明,同业拆借和最后贷款人是存款保险高度相近的替代制度,而资本市场发展导致银行功能的转变也降低了存款保险的重要性。 展开更多

关键词 存款保险 道德风险 市场纪律

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我国显性存款保险制度的践行路径探析 被引量：17

2

作者 何德旭 史晓琳 赵静怡 《财贸经济》 CSSCI 北大核心 2010年第10期19-28,共10页

2010年"两会"政府工作报告提出"推进存款保险制度建设",为一直以来处于论证阶段的存款保险制度建设注入了新的活力。本文阐述了存款保险制度相关理论的国内外研究现状,在对我国特殊国情进行考量的基础上,分析了我... 2010年"两会"政府工作报告提出"推进存款保险制度建设",为一直以来处于论证阶段的存款保险制度建设注入了新的活力。本文阐述了存款保险制度相关理论的国内外研究现状,在对我国特殊国情进行考量的基础上,分析了我国当前践行显性存款保险制度的条件与障碍,认为我国应充分发挥后发优势,借鉴国外成熟的经验,结合我国国情选择合适的践行路径,建设显性存款保险制度的中国模式。 展开更多

关键词 存款保险制度 市场约束 道德风险 践行路径

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存款保险制度与市场约束的激励兼容机制研究 被引量：14

3

作者 潘静 熊谋林 《保险研究》 CSSCI 北大核心 2013年第8期86-93,共8页

目前,中国实现以"国家信誉"为担保的隐性存款保险制度,对银行业的市场约束造成挤出和替代效应。在国有银行股权过度集中且国家对国有银行特殊支持的背景下,公众对银行的选择形成了"规模偏好",致使存款的资金价格和... 目前,中国实现以"国家信誉"为担保的隐性存款保险制度,对银行业的市场约束造成挤出和替代效应。在国有银行股权过度集中且国家对国有银行特殊支持的背景下,公众对银行的选择形成了"规模偏好",致使存款的资金价格和可获得性的信号指引从"风险导向"扭曲为"规模导向",削弱了市场监控和市场影响的有效性,进而导致市场约束异化。本文对存款保险对于市场约束的影响因素和机理进行学理剖析,设计优化的显性存款保险制度及其相关配套机制,以促进显性存款保险与市场约束的激励兼容。 展开更多

关键词 存款保险 市场约束 激励兼容

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存款保险制度的综合分析及对我国实践的启示 被引量：8

4

作者 刘兵军 欧阳令南 《上海交通大学学报（哲学社会科学版）》 2002年第4期79-83,共5页

2 0世纪 80年代以来 ,银行危机在发达国家和发展中国家频繁发生 ,从而使各国政府高度重视金融安全网特别是存款保险制度的建设。本文首先介绍了存款保险制度的理论基础 ,然后分析存款保险制度在实践运用中的功效和局限性。最后 ,根据我... 2 0世纪 80年代以来 ,银行危机在发达国家和发展中国家频繁发生 ,从而使各国政府高度重视金融安全网特别是存款保险制度的建设。本文首先介绍了存款保险制度的理论基础 ,然后分析存款保险制度在实践运用中的功效和局限性。最后 ,根据我国金融业的现状 ,对我国建立存款保险制度需要注意的问题进行了探讨。 展开更多

关键词 存款保险制度 金融市场 道德风险 逆向选择 中国 金融业 契约理论 保险费率 效用分析 流动性风险 公平 效率

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存款保险制度对银行风险承担影响的实证研究 被引量：11

5

作者 张晶蕾 孙英隽 《经济与管理》 CSSCI 2016年第1期36-45,共10页

存款保险制度已存在80余年,世界各国的存款保险制度设计各有不同,一定程度上都对其银行的风险承担产生影响。通过对71个国家的存款保险特征进行研究,分析保险覆盖范围、保费定价方式、政府保护程度等特征对银行风险承担的影响,从各国经... 存款保险制度已存在80余年,世界各国的存款保险制度设计各有不同,一定程度上都对其银行的风险承担产生影响。通过对71个国家的存款保险特征进行研究,分析保险覆盖范围、保费定价方式、政府保护程度等特征对银行风险承担的影响,从各国经验数据研究中发现,可保存款包括同业拆借存款、赔付限额计算方式、是否为共同保险对银行风险承担行为有显著影响;政府保护程度、可保存款(包括外币存款)、政府对存款保险基金注资对市场约束有显著影响;考虑存款保险制度与市场约束交互作用的情况下,采用风险调整制定存款保险费率的方式能显著降低银行不良贷款率。合理的存款保险制度设计可以提高金融体系的安全而不过度弱化市场约束,市场约束能以提高银行风险成本的市场化方式,达到限制银行风险承担行为的目的。 展开更多

关键词 存款保险制度 市场约束 银行风险承担

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显性部分存款保险下的有效银行退出机制——基于成本收益分析下的博弈分析 被引量：5

6

作者 杨谊 《财经科学》 CSSCI 北大核心 2005年第5期51-57,共7页

目前,中国银行业还没有建立起有效的市场退出机制和相关的制度安排,这不符合市场经济条件下金融业的基本规则,也给国家带来了沉重的负担。本论文通过一个二阶段完全信息动态博弈模型的分析揭示,由于银监会未建立起有效的成本约束下的市... 目前,中国银行业还没有建立起有效的市场退出机制和相关的制度安排,这不符合市场经济条件下金融业的基本规则,也给国家带来了沉重的负担。本论文通过一个二阶段完全信息动态博弈模型的分析揭示,由于银监会未建立起有效的成本约束下的市场退出机制,使得相机抉择的关闭机制对于商业银行而言是一个不可置信的威胁,促进了商业银行的冒险投资,加之隐性存款保险的存在,形成巨大的社会成本和福利损失。目前条件下,加快市场退出机制建设并建立与之相配套的显性部分存款保险制度是一个上佳的选择。 展开更多

关键词 银行监管 存款保险 市场退出

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美国构建以存款保险为主的有序风险处置机制改革经验 被引量：9

7

作者 万荃 《征信》 2016年第5期68-71,共4页

美国通过颁布《多德-弗兰克法案》推行系统性金融风险的有序处置机制(OLA)改革,赋予美联储对系统重要性金融机构(SIFIs)的监管权以及联邦存款保险公司(FDIC)对SIFIs的接管处置权。FDIC作为美国核心处置当局,在OLA框架下采取单点切入策略... 美国通过颁布《多德-弗兰克法案》推行系统性金融风险的有序处置机制(OLA)改革,赋予美联储对系统重要性金融机构(SIFIs)的监管权以及联邦存款保险公司(FDIC)对SIFIs的接管处置权。FDIC作为美国核心处置当局,在OLA框架下采取单点切入策略对SIFIs实施有序处置,通过提供担保、出售资产或业务、将转移资产和负债转移至过桥机构等处置性权力运用,确保处置过程中经营不关门、关键服务不中断。为避免纳税人承担风险处置成本,OLA改革明确处置成本应遵循市场化原则,主要来源于征收风险差别保费。有序处置机制改革经验在于强化了中央银行和存款保险在防范化解风险中的核心作用,确立了以存款保险为主的市场化风险处置机制,完善了金融机构市场化退出机制。 展开更多

关键词 存款保险 有序处置机制 危机管理 市场化退出

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存款保险制度实施中商业银行市场退出机制的国际经验、存在问题及建议 被引量：8

8

作者 尹淯淏 《金融理论与实践》 北大核心 2021年第11期74-83,共10页

我国存款保险制度的实施为商业银行市场退出奠定了基础,完善的商业银行市场退出机制有利于问题银行风险出清,进而维护银行系统稳定和有序竞争。存款保险制度在处置银行风险中具有稳定预期、防止挤兑、保护利益相关者权益等正向作用,但... 我国存款保险制度的实施为商业银行市场退出奠定了基础,完善的商业银行市场退出机制有利于问题银行风险出清,进而维护银行系统稳定和有序竞争。存款保险制度在处置银行风险中具有稳定预期、防止挤兑、保护利益相关者权益等正向作用,但也存在市场约束弱化、道德风险等问题。目前,绝大多数国家已经实施了存款保险制度,积累了不少可参考借鉴的经验。结合当前我国经济发展和金融市场化实际,需要进一步完善存款保险制度,更加注重审慎监管与存款保险早纠机制的有机结合,完善存款保险制度的市场化风险处置平台作用,健全商业银行风险退出处置法律框架。 展开更多

关键词 存款保险 金融稳定 市场退出 风险处置

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存款保险制度、市场约束和规模偏好--基于日本银行业2000～2014年数据的实证研究 被引量：8

9

作者 冯剑 童中文 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2016年第4期45-53,65,共10页

本文采用2000～2014财年日本银行业的面板数据，从数量约束、价格约束两方面分析存款保险制度改革对于存款人风险偏好的中长期影响。研究表明：（1）在改革后的非危机时期（2005～2008年），存款人对风险反应敏感，其对银行业的风险行... 本文采用2000～2014财年日本银行业的面板数据，从数量约束、价格约束两方面分析存款保险制度改革对于存款人风险偏好的中长期影响。研究表明：（1）在改革后的非危机时期（2005～2008年），存款人对风险反应敏感，其对银行业的风险行为能产生显著的市场约束作用，且不受“大而不倒”政策的影响；（2）在危机时期（2000～2004年、2009～2014年），“大而不倒”政策对存款人的风险意识产生明显影响，其对数量约束的影响大于对价格约束的影响。 展开更多

关键词 存款保险制度 市场约束 规模偏好 日本银行业 银行风险

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论建立金融安全与效率的三维维系机制 被引量：5

10

作者 胡炳志 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2003年第5期30-39,46,共11页

本文首先分析了金融监管的必要性,接着对传统金融监管的缺陷进行了剖析,指出了市场惩戒机制在维护金融效率方面不可替代的作用,最后,提出了本文的核心观点:维护金融安全与效率,需要构建由金融监管、存款保险和市场惩戒构成的三维维系机制。

关键词 金融监管 金融效率 金融安全 存款保险制度 市场惩戒机制

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加快推进利率市场化:主要障碍与政策建议 被引量：7

11

作者 张维 谷政 《南京审计学院学报》 2014年第1期11-18,共8页

建立有效的金融市场是世界大多数国家金融改革的基本目标,利率市场化问题的解决是有效金融市场建立的关键。我国的二元金融结构阻碍了利率市场化改革进展。要推进我国利率市场化需要从几个方面入手:实现真正意义上的"金融分权&quo... 建立有效的金融市场是世界大多数国家金融改革的基本目标,利率市场化问题的解决是有效金融市场建立的关键。我国的二元金融结构阻碍了利率市场化改革进展。要推进我国利率市场化需要从几个方面入手:实现真正意义上的"金融分权";加强存款保险制度建设;进一步健全货币市场;设计金融机构市场化退出机制。 展开更多

关键词 利率市场化 存款保险制度 有效金融市场 金融机构退出机制 二元金融结构

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存款保险、市场竞争与银行经营稳健性 被引量：6

12

作者 徐璐 叶光亮 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2022年第1期115-134,共20页

本文基于银行存款市场空间竞争模型,探讨存款保险制度的实施效果和福利效应,及其与市场竞争政策的交互作用。研究表明,政府隐性担保尽管能够保障存款人利益,但会降低存款人对银行经营稳健性的要求,使得银行追求高风险高收益资产从而降... 本文基于银行存款市场空间竞争模型,探讨存款保险制度的实施效果和福利效应,及其与市场竞争政策的交互作用。研究表明,政府隐性担保尽管能够保障存款人利益,但会降低存款人对银行经营稳健性的要求,使得银行追求高风险高收益资产从而降低经营稳健性;而市场化的存款保险制度通过费率与风险挂钩的激励机制,能够有效提升银行经营稳健性,同时避免过高政策成本负担,实现较高的社会福利水平。随着市场竞争强化,引入风险差别费率保险制度,在提升银行经营稳健性和增进社会福利方面的效果逐渐增强。模型分析表明,当长期允许机构自由进出市场时,政府强化竞争政策短期可能降低银行的经营稳健性,但长期内高风险银行逐渐退出市场而更有效率的低风险银行进入市场,这种柔性市场退出机制使得银行业整体经营稳健性增强。因此,在金融市场中强化竞争政策,推行并完善当前市场化的风险差别费率存款保险制度,长期内有助于在保护存款人利益的同时,提升银行稳健性和社会福利。 展开更多

关键词 存款保险 市场竞争 银行经营稳健性

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银行业市场结构与存款保险制度的风险行为 被引量：6

13

作者 尹雷 程伟 +1 位作者 王梓菲 吴静 《云南财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2021年第7期41-55,共15页

基于防范系统性金融风险的目的,选取中国银行业2008—2017年度数据,通过理论模型构建与实证检验,综合运用固定效应、随机效应、GMM估计、差分广义矩的系统GMM估计模型等多种方法,论证银行业市场结构对存款保险制度风险行为的影响,得到... 基于防范系统性金融风险的目的,选取中国银行业2008—2017年度数据,通过理论模型构建与实证检验,综合运用固定效应、随机效应、GMM估计、差分广义矩的系统GMM估计模型等多种方法,论证银行业市场结构对存款保险制度风险行为的影响,得到以下结论:第一,在垄断型银行市场,存款保险制度对商业银行的道德风险作用不显著;第二,在竞争型银行市场,存款保险制度会加剧商业银行的道德风险行为;第三,银行业市场结构演变会影响存款保险制度的银行道德风险行为,市场垄断程度加剧了降低存款保险制度的风险行为,竞争度增加会加剧其风险行为。并为中国银行业市场高质量健康发展提供一定政策参考方面的启示:第一,根据经济金融形势,存款保险制度设计时需要设置动态调整最高偿付限额机制;第二,《存款保险条例》内容与细则仍需进一步明确、具体,建立独立的存款保险机构;第三,适当控制银行业市场数量的竞争,转向注重银行业市场质量的竞争。 展开更多

关键词 存款保险制度 垄断型银行业市场 竞争型银行业市场 银行业竞争度 银行道德风险

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我国商业银行存款保险制度的构建 被引量：5

14

作者 余力 王韵荃 《西北农林科技大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2014年第5期149-155,共7页

存款保险制度作为金融安全网中重要的一环,能够有效保护存款人利益,防范单个银行风险,从而避免造成整个银行业的恐慌。通过对我国商业银行的风险进行实证分析,发现我国银行业的风险在隐性担保的逐渐削弱和利率市场化不断推进下逐渐增大... 存款保险制度作为金融安全网中重要的一环,能够有效保护存款人利益,防范单个银行风险,从而避免造成整个银行业的恐慌。通过对我国商业银行的风险进行实证分析,发现我国银行业的风险在隐性担保的逐渐削弱和利率市场化不断推进下逐渐增大。从商业银行风险防范的角度看来,其目前最重要的风险防范手段——隐性担保使得商业银行存在不良贷款率较高、资源配置效率低下等很多弊端,同时存款保险制度建立的时机已经成熟,最后从强制性保险、差额保险费率、合理赔付限额三个方面着手逐步建立我国的存款保险制度。 展开更多

关键词 存款保险制度 商业银行 市场风险 隐性担保

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存款保险制度能有效降低商业银行风险吗?——基于CAPM模型的实证研究 被引量：6

15

作者 安强身 于涛 徐剑 《云南财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2018年第7期68-77,共10页

伴随利率市场化进程,银行间竞争日趋激烈,存款保险制度的推出有利于稳定预期和防范道德风险。文章从商业银行股价波动入手,通过CAPM模型对商业银行日收益率和市场组合的收益率进行回归分析,验证了商业银行风险受到整体市场的影响。研究... 伴随利率市场化进程,银行间竞争日趋激烈,存款保险制度的推出有利于稳定预期和防范道德风险。文章从商业银行股价波动入手,通过CAPM模型对商业银行日收益率和市场组合的收益率进行回归分析,验证了商业银行风险受到整体市场的影响。研究发现,在中国商业银行市场风险中,股价波动很大程度上受市场的影响,存款保险制度对商业银行的风险防范有着积极作用。为有效防范商业银行市场风险,应构建更严格的监管体系,采取差额费率法,推行强制存款保险制度。 展开更多

关键词 存款保险制度 市场风险 系统性风险

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存款保险制度是否影响银行市场约束?——基于中国和跨国数据的实证研究 被引量：5

16

作者 赵胜民 陈蒨 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2021年第1期55-64,共10页

近年来,存款保险制度在保障存款人利益方面发挥了重要的作用,受到越来越多国家和地区的认可。但存款保险制度可能削弱银行风险与存款人行为之间的联系,降低市场约束效力。本文选取银行层面的面板数据,采用动态面板系统广义矩估计(SYSGMM... 近年来,存款保险制度在保障存款人利益方面发挥了重要的作用,受到越来越多国家和地区的认可。但存款保险制度可能削弱银行风险与存款人行为之间的联系,降低市场约束效力。本文选取银行层面的面板数据,采用动态面板系统广义矩估计(SYSGMM)验证我国银行市场约束的存在性,以及存款保险制度设立前后市场约束的变化;选取跨国数据考察不同国家和地区的存款保险制度设计条款如何影响银行市场约束。实证结果表明:第一,我国银行市场约束确实存在,存款保险制度的设立削弱了银行业市场约束,对中小银行的影响程度大于大型银行。第二,存款保险的最高偿付限额较高、施行共同保险或风险差别费率条款的国家和地区,市场约束较弱。第三,对银行业的过度监管和过高的银行集中度均会加剧存款保险制度对市场约束的负面影响。 展开更多

关键词 存款保险制度 市场约束 银行监管 银行集中度

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监管宽容下的存款保险定价应用研究 被引量：4

17

作者 朱波 黄曼 《南方经济》 CSSCI 北大核心 2008年第12期51-63,共13页

本文介绍了Merton期权模型及其扩展对存款保险进行定价的方法,并采用考虑监管宽容的Ronn and Verma(1986)模型来估算上市银行的保费率,针对我国存在大量的非上市银行提出采用"市场对照"法,用上市银行的数据间接的估计出非上... 本文介绍了Merton期权模型及其扩展对存款保险进行定价的方法,并采用考虑监管宽容的Ronn and Verma(1986)模型来估算上市银行的保费率,针对我国存在大量的非上市银行提出采用"市场对照"法,用上市银行的数据间接的估计出非上市银行的风险特征,再带入Ronn and Verma(1986)模型间接地估计出非上市银行的存款保险费率。本文为我国实行基于风险调整的差别存款保险费率提供了可行的操作方案,最后通过实证研究提出一些政策建议以促进我国存款保险制度的建立。 展开更多

关键词 存款保险 期权定价模型 市场对照法 监管宽容

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存款保险制度、股东风险偏好与市场约束缺位——基于银行内部风险分配与转移的视角

18

作者 丁鑫 周晔 《管理评论》 北大核心 2023年第10期63-80,共18页

存款保险制度的设立无形中削弱了存款人的约束激励,造成银行市场约束的缺位。在此情况下,谁来对银行的市场约束补位?本文通过2011—2019年185家商业银行数据构建存款人、非存款债权人与股东三者风险之间的联立方程组,实证检验存款保险... 存款保险制度的设立无形中削弱了存款人的约束激励,造成银行市场约束的缺位。在此情况下,谁来对银行的市场约束补位?本文通过2011—2019年185家商业银行数据构建存款人、非存款债权人与股东三者风险之间的联立方程组,实证检验存款保险制度实施后银行内部风险的变化。研究发现:(1)存款保险制度实施后股东风险偏好增大;存款人市场约束缺位,其风险增大;非存款债权人对此进行市场约束的补位,其风险降低。股东风险由存款人与非存款债权人分担转变为主要由存款人分担,这种趋势在中小银行尤为显著,且在银行整体风险的反馈机制下同样如此。(2)银行微观利益主体从资产份额、收益回报、整体风险三个方面调整其风险承担,存款人具有收益回报动机,股东具有资产份额动机,而非存款债权人具备上述全部动机。(3)强化外部监管会影响银行的市场约束,表现为缓解存款人约束缺位,挤出非存款债权人市场约束。据此,存款保险制度的设计需注意配合监管政策目标,引导银行微观利益主体维持银行审慎经营。 展开更多

关键词 存款保险制度 市场约束 风险分配 风险转移 非存款债权人

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仅有显性存款保险制度是不够的——对我国建立存款保险制度的思考 被引量：3

19

作者 王建军 林霄 《河南金融管理干部学院学报》 2005年第2期11-14,共4页

显性存款保险制度在世界范围内得到了广泛的发展。存款保险制度设计的有效性要考虑存款保险制度对市场约束、银行稳定性、金融发展和解决金融危机的影响,还要考虑一个国家的制度和契约环境。从长期来看,在监管环境存在缺陷的环境下仅仅... 显性存款保险制度在世界范围内得到了广泛的发展。存款保险制度设计的有效性要考虑存款保险制度对市场约束、银行稳定性、金融发展和解决金融危机的影响,还要考虑一个国家的制度和契约环境。从长期来看,在监管环境存在缺陷的环境下仅仅提倡采纳显性存款保险制度是危险的。 展开更多

关键词 存款保险 制度环境 成本和收益 市场约束

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存款保险赔付能力研究--基于动态博弈视角

20

作者 周镕基 姚帅 吴思斌 《湖南财政经济学院学报》 2023年第3期18-29,共12页

引入维克里博弈机制搭建存款保险市场动态博弈框架,结合2015-2020年32家样本赔付银行3个维度的7个样本组进行模型测度,实证检验中国存款保险总体赔付能力的充裕性、标准差异以及样本差异。模型结果表明:基于动态博弈框架的中国现行存款... 引入维克里博弈机制搭建存款保险市场动态博弈框架,结合2015-2020年32家样本赔付银行3个维度的7个样本组进行模型测度,实证检验中国存款保险总体赔付能力的充裕性、标准差异以及样本差异。模型结果表明:基于动态博弈框架的中国现行存款保险总体赔付能力符合有限充裕状态,且总体赔付能力结果在分类赔付标准与同类样本银行中不存在明显差异。建议存款保险基金及早推行目标管理、搭建银行业综合数据库并建立投保机构关闭退出机制。 展开更多

关键词 存款保险市场 维克里机制 动态博弈 测算模型 赔付能力

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