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相关风险函数VaR的界 被引量：11
1
作者 史道济 王爱莉 《系统工程》 CSCD 北大核心 2004年第9期42-45,共4页
以VaR作为风险测度,利用Copula的有关理论给出美元/英镑和加元/英镑两支汇率的风险函数在一定水平下的VaR的最优边界。在比较不同类Copula的相关性时,用Kendallτ作为比较的依据。本文的方法对其他风险测度和由更多金融产品组成的组合... 以VaR作为风险测度,利用Copula的有关理论给出美元/英镑和加元/英镑两支汇率的风险函数在一定水平下的VaR的最优边界。在比较不同类Copula的相关性时,用Kendallτ作为比较的依据。本文的方法对其他风险测度和由更多金融产品组成的组合投资同样适用。 展开更多
关键词 COPULA 相关风险 Fr6chet边界 Kendall τ VaR(Value at risk)
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相关风险和的分布边界 被引量：2
2
作者 尚英锋 王爱莉 《天津理工大学学报》 2005年第3期46-48,共3页
作为一种全新的分析方法,copula可以有效地描述金融时间序列间的相关性.借助于秩相关系数Kendallτ,本文利用copula的有关理论构造了英镑/美元和欧元/美元两支汇率的收益率风险的和的分布边界.
关键词 COPULA 相关风险 Kendall τ
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相依风险的车险准备金评估 被引量：6
3
作者 孟生旺 刘新红 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2015年第1期103-108,共6页
在多个业务线的准备金估计中,通常假设不同业务线之间相互独立,事实上它们之间往往存在一定的相依关系.它们的相依性可以通过藤Copula函数来描述.藤Copula是解决多个相依随机变量的强有力工具.本文在假设各个业务线的增量已决赔款服从... 在多个业务线的准备金估计中,通常假设不同业务线之间相互独立,事实上它们之间往往存在一定的相依关系.它们的相依性可以通过藤Copula函数来描述.藤Copula是解决多个相依随机变量的强有力工具.本文在假设各个业务线的增量已决赔款服从伽玛分布、逆高斯分布和对数正态分布的基础上,建立了各个业务线增量已决赔款相互依赖的藤Copula回归模型,并将此模型应用于一组实际的车险数据,结果表明,考虑相依关系的藤Copula回归模型对准备金的评估结果要优于独立假设下的回归模型对准备金的评估结果. 展开更多
关键词 车险 准备金 相依风险 藤Copula
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带相关风险的保险公司的最优分红和再保险问题 被引量：4
4
作者 李亚男 柏立华 郭军义 《中国科学：数学》 CSCD 北大核心 2016年第8期1161-1178,共18页
本文的研究对象是带两种相关风险业务的保险公司.本文用复合Poisson过程描述这两种风险;应用扩散逼近理论,建立了一个扩散逼近模型.利用动态再保险策略,公司可以降低其破产概率,同时通过给客户分红,公司可以保持竞争力.公司的目标是寻... 本文的研究对象是带两种相关风险业务的保险公司.本文用复合Poisson过程描述这两种风险;应用扩散逼近理论,建立了一个扩散逼近模型.利用动态再保险策略,公司可以降低其破产概率,同时通过给客户分红,公司可以保持竞争力.公司的目标是寻找最优策略和值函数来最大化期望折现分红.因为超额损失再保险策略优于比例再保险策略,所以,本文考虑公司的超额损失再保险及其分红问题.问题分两种情形讨论:分红率有界和分红率无界.在这两种情形下,本文最终得到了值函数和相应最优策略的具体表达式. 展开更多
关键词 相关风险 最优分红 最优再保险 Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程
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相依风险条件下的汽车保险定价模型 被引量：3
5
作者 李政宵 孟生旺 《保险研究》 CSSCI 北大核心 2016年第7期68-77,共10页
车险保费由纯保费和附加保费两部分构成,其中纯保费往往占到保费的60%左右,主要用于覆盖保险公司的期望赔付金额,因此,纯保费预测是汽车保险定价的关键和基础。泊松-伽马模型和Tweedie模型是纯保费预测的两种主流模型。它们之间既有联系... 车险保费由纯保费和附加保费两部分构成,其中纯保费往往占到保费的60%左右,主要用于覆盖保险公司的期望赔付金额,因此,纯保费预测是汽车保险定价的关键和基础。泊松-伽马模型和Tweedie模型是纯保费预测的两种主流模型。它们之间既有联系,又有区别。泊松-伽马模型中隐含了索赔频率与案均赔款之间相互独立的假设。当索赔频率与案均赔款之间存在负相依关系时,泊松-伽马模型可能高估保费,而存在正相依关系时可能低估保费。本文通过数据模拟的方法,分析了相依性对两种模型的影响,发现无论相依性如何变化,两种模型的对费率因子的估计值几乎相等。最后,通过一组实际数据的实证研究表明,两种模型的预测能力不相上下,其中Tweedie模型的预测误差略小,而泊松-伽马模型的稳健性略高。 展开更多
关键词 相依风险 Tweedie模型 泊松-伽马模型 纯保费 汽车保险
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基于藤Copula的GAMLSS模型与非寿险准备金评估 被引量：3
6
作者 刘新红 孟生旺 《经济数学》 2014年第4期68-74,共7页
在假设各个业务线的增量已决赔款服从伽玛分布、逆高斯分布和对数正态分布的基础上,建立了各个业务线增量已决赔款的GAMLSS模型,并将此模型应用于一组具有明显异方差的车险数据,拟合效果优于均值回归模型.另外,在多个业务线的准备金估计... 在假设各个业务线的增量已决赔款服从伽玛分布、逆高斯分布和对数正态分布的基础上,建立了各个业务线增量已决赔款的GAMLSS模型,并将此模型应用于一组具有明显异方差的车险数据,拟合效果优于均值回归模型.另外,在多个业务线的准备金估计中,不同业务线之间的相依性通过藤Copula函数来描述.用D藤Copula描述相依关系的GAMLSS模型对准备金的评估结果既优于独立假设下的GAMLSS模型和链梯法对准备金的评估结果,同时还刻画了不同业务线之间的尾部相依性. 展开更多
关键词 非寿险 准备金 相依风险 藤Copula GAMLSS模型
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两相依风险模型下的最优再保险 被引量：2
7
作者 常健 《南京邮电大学学报（自然科学版）》 EI 2008年第6期83-87,共5页
在两相依风险较为一般的保费计算原理下,如何得出最优再保险的策略,使得原保险人的效用达到最大。在指数效用函数下,给出了最优再保险的充分条件,并且在方差保费计算原理下,给出了最优再保险合同的具体形式,为实际保险业务中再保险比例... 在两相依风险较为一般的保费计算原理下,如何得出最优再保险的策略,使得原保险人的效用达到最大。在指数效用函数下,给出了最优再保险的充分条件,并且在方差保费计算原理下,给出了最优再保险合同的具体形式,为实际保险业务中再保险比例最优分配提供了理论依据。 展开更多
关键词 最优再保险 相依风险 方差保费计算原理 效用函数
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基于厚尾分布的非寿险准备金评估模型 被引量：2
8
作者 黄一凡 孟生旺 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2020年第1期42-54,共13页
未决赔款准备金评估是财产保险公司偿付能力管理的核心工作,通常使用的评估方法是广义线性模型.当增量赔款数据存在尖峰厚尾特征时,广义线性模型的传统分布假设可能与实际数据不相符合.此外,保险公司的多条业务线之间往往存在一定的相... 未决赔款准备金评估是财产保险公司偿付能力管理的核心工作,通常使用的评估方法是广义线性模型.当增量赔款数据存在尖峰厚尾特征时,广义线性模型的传统分布假设可能与实际数据不相符合.此外,保险公司的多条业务线之间往往存在一定的相依关系,这就要求对总准备金的评估结果进行相应调整.本文使用三种新的厚尾分布(即幂Frechet分布、广义对数Moyal分布和全尾伽马分布)代替传统模型中使用的伽马分布、对数正态分布和GB2分布假设,考察它们在未决赔款准备金评估中的应用效果,并应用Copula函数描述了不同业务线之间的相依关系.借助参数化bootsrap和蒙特卡罗随机模拟方法,给出了准备金的预测分布和风险度量值.基于一组实际数据的研究结果表明,厚尾分布对于改善未决赔款准备金的预测效果具有很高的应用价值,而相依性的调整也使得准备金的预测结果更加合理. 展开更多
关键词 厚尾分布 相依风险 COPULA 准备金评估 蒙特卡罗
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相依风险条件下的医疗费用预测模型及其应用 被引量：1
9
作者 刘新红 孟生旺 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2015年第5期761-768,共8页
在医疗费用的预测中,通常假设门诊费用与住院费用相互独立,事实上它们之间往往存在一定的相依关系。它们的相依性可以通过Copula函数来描述。在已知医疗费用发生的条件下,假设门诊费用和住院费用分别服从伽玛分布、逆高斯分布、对数正... 在医疗费用的预测中,通常假设门诊费用与住院费用相互独立,事实上它们之间往往存在一定的相依关系。它们的相依性可以通过Copula函数来描述。在已知医疗费用发生的条件下,假设门诊费用和住院费用分别服从伽玛分布、逆高斯分布、对数正态分布和GB2分布,可以建立门诊费用与住院费用相互依赖的Copula回归模型。本文将此模型应用于一组实际的医疗费用数据,结果表明,考虑相依关系的回归模型要优于独立假设下的医疗费用预测模型。 展开更多
关键词 相依风险 Copula回归 预测模型 GB2分布 秩相关
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均值-方差准则下相依双险种最优再保险 被引量：1
10
作者 蒋兰青 《四川理工学院学报（自然科学版）》 CAS 2018年第6期81-85,共5页
随着保险业务的扩大与发展,保险公司必须通过再保险来分散风险,扩大承保能力。为此,建立了一类双险种再保险模型,假设两险种理赔的发生均为复合Poisson过程,保险公司对两险种分别采取成数及超额赔款再保险。考虑到两险种的理赔之间不是... 随着保险业务的扩大与发展,保险公司必须通过再保险来分散风险,扩大承保能力。为此,建立了一类双险种再保险模型,假设两险种理赔的发生均为复合Poisson过程,保险公司对两险种分别采取成数及超额赔款再保险。考虑到两险种的理赔之间不是独立的、不同风险业务可能引发共同的因素,因此进一步将某种理赔相依关系引入上述模型中,建立了一类更符合实际的再保险模型。针对改进模型,运用均值-方差原理和期望保费计算原理,通过解决总体风险最小和期望收益最大的双目标规划问题,得到了模型的相应参数,从而选取最优自留额。 展开更多
关键词 成数再保险 超额损失再保险 均值-方差 相依风险 最优自留额
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具有相依风险的有限时间破产概率的渐近估计和CMC模拟 被引量：1
11
作者 白明艳 彭江艳 井浩杰 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2020年第6期569-585,共17页
我们考虑了一个具有相依结构的离散时间风险模型,其中索赔额{Xm}n≥1遵循一个具有独立同分布(i.i.d.)噪声项{εn}n≥1的单边线性过程,且噪声项和金融风险形成了一系列独立同分布的副本,这些副本是来自于具有相依结构的一个随机对(ε,Y)... 我们考虑了一个具有相依结构的离散时间风险模型,其中索赔额{Xm}n≥1遵循一个具有独立同分布(i.i.d.)噪声项{εn}n≥1的单边线性过程,且噪声项和金融风险形成了一系列独立同分布的副本,这些副本是来自于具有相依结构的一个随机对(ε,Y).当乘积εY具有重尾分布时,我们建立了这种离散时间风险模型中破产概率的一些渐近估计.最后,我们使用原始的蒙特卡罗(CMC)模拟来验证我们的结果. 展开更多
关键词 渐近估计 单边线性过程 相依风险 乘积 重尾分布
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基于Copula的外汇组合投资风险分析 被引量：1
12
作者 尚英锋 郝凯 《北方工业大学学报》 2005年第3期55-59,共5页
本文以英镑/美元和欧元/美元两支汇率的收益率风险为例,借助于Copula的有关理论给出了这两个风险之和的分布边界.比较二元分布函数的相关性时,秩相关系数Kendallτ是一个不错的工具.
关键词 COPULA 相关风险 Kendall τ
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下滑风险限制下相依风险的最优停止损失再保险
13
作者 李俊芬 普丹丹 刘利敏 《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第4期18-21,共4页
采用Copula函数的相依风险模型和方差保费原理,从保险人的角度考虑了两相依风险的最优停止损失再保险,得到了VaRT标准下的最优保留值及其存在条件.
关键词 相依风险 下滑风险 再保险 VaRT
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相依索赔下受VaR及政策约束的最优保险投资
14
作者 张节松 肖庆宪 《应用泛函分析学报》 2015年第1期71-78,共8页
在索赔风险两两拟渐近独立且正则变化尾的假定下,以VaR度量整体风险(承保风险和投资风险),兼顾政策约束,研究最优保险投资问题.以终期期望财富最大为目标,利用破产概率的渐近结果得到了近似的最优策略,并结合数值案例进行了模拟分析.结... 在索赔风险两两拟渐近独立且正则变化尾的假定下,以VaR度量整体风险(承保风险和投资风险),兼顾政策约束,研究最优保险投资问题.以终期期望财富最大为目标,利用破产概率的渐近结果得到了近似的最优策略,并结合数值案例进行了模拟分析.结果表明:由于相依风险的复杂性,在最优策略的求解条件中,需明确限定索赔重尾指数;当保险公司合理设置风险水平时,最优策略可以最大化终期期望财富;在风险水平设置偏高时,监管比例可以有效地控制风险. 展开更多
关键词 拟渐近独立 政策约束 相依风险 VAR 最优保险投资
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带干扰的相依双险种再保险模型的破产概率
15
作者 蒋兰青 《延边大学学报（自然科学版）》 CAS 2014年第3期207-210,共4页
研究了一类带干扰的理赔相依双险种再保险模型,其中两险种分别采取成数再保险和超额损失再保险,在期望保费计算原理下,得到了改进模型的Lundberg不等式与最终破产概率的上界.
关键词 相依风险 成数再保险 超额损失再保险 干扰 破产概率
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多维正相依再保险条约中最优自留向量的确定
16
作者 张节松 肖庆宪 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2016年第2期214-226,共13页
为了探寻多维正相依风险在再保险业务中的最优自留额,应用条件极值理论,得到了依凸序最优自留向量满足的一般形式的方程组.在2维情形下,进一步应用单侧导数判断函数单调性,给出了最优解的显式表达式,并发现其可能取值的矩形域必为平面... 为了探寻多维正相依风险在再保险业务中的最优自留额,应用条件极值理论,得到了依凸序最优自留向量满足的一般形式的方程组.在2维情形下,进一步应用单侧导数判断函数单调性,给出了最优解的显式表达式,并发现其可能取值的矩形域必为平面上的一个点.针对更高维情形,在自留损失方差最小与期望指数效用最大这两个特定准则下,假定索赔额分布属于对数正态分布族并依随机序正相依或者通过一个共同的指数分布正相依,分别给出了更易于求解的方程组.最后通过算例表明了所提方法的可行性与有效性. 展开更多
关键词 相依风险 巨灾再保险 自留向量 效用 依随机序正相依
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相依风险的团体健康保险损失预测
17
作者 李政宵 孟生旺 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2018年第3期399-412,共14页
在团体健康保险中，同一份保单通常包含若干被保险人，被保险人之间相依的风险特征使得保单的赔付数据呈现出分层结构的特点。同时，保单的索赔次数和索赔强度通常存在一定的相依关系，这种相依关系对保险公司纯保费的厘定结果具有重要... 在团体健康保险中，同一份保单通常包含若干被保险人，被保险人之间相依的风险特征使得保单的赔付数据呈现出分层结构的特点。同时，保单的索赔次数和索赔强度通常存在一定的相依关系，这种相依关系对保险公司纯保费的厘定结果具有重要的影响。为了准确预测团体健康保险的纯保费，本文建立了相依风险的贝叶斯分层模型，该模型用伽马分布来描述索赔强度数据，用零截断泊松分布来描述索赔次数数据，分别在模型均值中引入共同的随机效应来描述赔付数据的分层特征和索赔次数与索赔强度之间的相依关系；最后借助贝叶斯HMC算法进行参数估计，并给出了团体保单的损失预测分布。本文将该方法运用到我国一组团体健康保险的损失数据并对保单累积损失进行预测。结果表明，相依风险的贝叶斯分层模型具有良好的应用价值。 展开更多
关键词 贝叶斯分层模型 相依关系 共同随机效应 团体健康保险
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随机累积相依索赔的矩及分布逼近
18
作者 张节松 肖庆宪 《纯粹数学与应用数学》 2015年第3期252-259,共8页
在索赔序列具有一阶自回归相依结构的条件下,给出了随机累积索赔前三阶矩的解析表达式,并应用矩匹配的方法讨论了所得结果在总索赔分布逼近中的应用.数值实验表明了结论的正确性和有效性.
关键词 相依风险 自回归 矩 分布逼近
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线性相依风险下的超额赔款再保险
19
作者 张峰 《兵团教育学院学报》 2010年第4期43-46,共4页
本文从保险人的角度研究对两类相依风险的超额赔款再保险的最优自留额问题。考虑指数效用函数的货币期望效用原则和自留累积损失的调节系数原则,得到关于这两个问题的最优解的方程。
关键词 超额再保险 指数效用函数 调节系数 相依风险
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保险投资组合的个体风险相依性分析
20
作者 宋欣海 何宏儒 万里红 《安徽建筑工业学院学报（自然科学版）》 2007年第1期91-93,共3页
在个人和团体风险模型中,我们用S=X1+X2+…+Xn-1+XN表示保险投资组合的累积索赔,其中,Xi(i≥1)表示第i个保单产生的损失,N表示保险公司在一定时期内(例如一年)总的索赔项数,每一个保单可能包含若干个不同的项目,假定一个保单的损失是这... 在个人和团体风险模型中,我们用S=X1+X2+…+Xn-1+XN表示保险投资组合的累积索赔,其中,Xi(i≥1)表示第i个保单产生的损失,N表示保险公司在一定时期内(例如一年)总的索赔项数,每一个保单可能包含若干个不同的项目,假定一个保单的损失是这些不同项目索赔的总和,而一个保单的不同项目的索赔往往是相关的,本文考虑了保险投资组织中个体风险之间的相依性,证明索赔向量之间随机序关系成立。 展开更多
关键词 随机序 拉普拉斯变换序 止损序 相依风险 个体风险模型
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