推广的常息力延迟索赔风险模型的破产概率

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作者 金燕生 侯文婷 《郑州大学学报（理学版）》 CAS 北大核心 2018年第4期45-49,共5页

研究了重尾分布下同时带常数利息力和延迟索赔的更新风险模型.将保费由常数变为一个非负随机过程,索赔额推广为广义负相依,并在分布属于L∩D族情形下,得到了有限时破产概率的渐近表达式.

关键词 重尾分布 破产概率 常数利息力 延迟索赔 广义负相依

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带延迟索赔和随机收入的离散风险模型的Gerber-Shiu分析（英文）

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作者 黄娅 刘娟 +1 位作者 周杰明 邓迎春 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2020年第1期89-106,共18页

破产理论是保险数学中的重要问题,它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段.本文研究了一个带潜在延迟索赔和随机保费收入的复合二项风险模型.利用矩母函数的技巧,得到了Gerber-Shiu期望折罚函数的递推公式.特别地,... 破产理论是保险数学中的重要问题,它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段.本文研究了一个带潜在延迟索赔和随机保费收入的复合二项风险模型.利用矩母函数的技巧,得到了Gerber-Shiu期望折罚函数的递推公式.特别地,还得到了贴现因子为1的特殊情形下的Gerber-Shiu期望折罚函数的解析表达式.最后还得到了实际应用中的一些重要的破产特征量,包括破产概率,破产时赤字的密度函数,破产前盈余与破产时赤字的联合密度函数,以及导致破产的索赔密度函数等. 展开更多

关键词 复合二项风险模型 Gerber-Shiu期望折罚函数 延迟索赔 随机保费 递推公式

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施工进度延误索赔的分析方法与应用 被引量：3

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作者 石勇民 《西安公路交通大学学报》 CSCD 北大核心 1997年第02b期87-93,共7页

在网络进度计划的基础上，结合进度延误的类型和一般处理原则，采用了分别站在业主和承包人的不同角度进行索赔分析的方法，并结合一个例子说明了方法的应用。

关键词 进度计划 延误索赔 施工进度 网络

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住宅工程结算情况分析与索赔优化研究

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作者 陈玉婷 《建筑与装饰》 2023年第16期82-84,共3页

本文结合某新建商品房住宅工程对工程结算情况与索赔优化要点进行分析,由于设计变更、不可抗力等非承包单位原因,导致本工程前半部分为了销售进行了节点赶工,后半部分由于设计调规、不可抗力等工期延长增加延期索赔。通过分析施工单位... 本文结合某新建商品房住宅工程对工程结算情况与索赔优化要点进行分析,由于设计变更、不可抗力等非承包单位原因,导致本工程前半部分为了销售进行了节点赶工,后半部分由于设计调规、不可抗力等工期延长增加延期索赔。通过分析施工单位提出的索赔意向、收集并整理索赔资料、分析探究索赔原因和总结测算索赔费用等方式对该项目的工期索赔进行了全过程审核,最后施工单位在赶工补偿及延期索赔上均得到了合理的费用及工期补偿。 展开更多

关键词 工程结算 工期索赔 赶工索赔 延期索赔

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基于总时差分配的工期索赔研究 被引量：3

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作者 刘英杰 孟凡玲 冯平 《水电能源科学》 北大核心 2010年第2期122-124,81,共4页

针对项目中的索赔问题,通过界定总时差所有权提出了一种处理工期索赔的新方法——基于总时差分配法。与传统工期索赔方法的实例对比表明,该方法不仅解决了传统方法中的总时差所有权及应用问题,且处理快捷,节省了取证调查时间,减少了发... 针对项目中的索赔问题,通过界定总时差所有权提出了一种处理工期索赔的新方法——基于总时差分配法。与传统工期索赔方法的实例对比表明,该方法不仅解决了传统方法中的总时差所有权及应用问题,且处理快捷,节省了取证调查时间,减少了发包人和承包人的争议,具有重要的理论价值和应用价值。 展开更多

关键词 总时差 总时差所有权 总时差分配 工期索赔 对比分析

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多因素影响下的工期索赔计算原则研究 被引量：2

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作者 朱建国 沈杰 《建筑经济》 2009年第8期90-92,共3页

多因素影响下的工期索赔计算牵涉到三个重要问题:共同延误的索赔处理原则、网络计算的叠加和发散效应和时差的所有权。从共同延误的索赔处理原则入手,深入分析了网络计算叠加和发散效应产生的根本原因,探讨了时差所有权的归属问题。基... 多因素影响下的工期索赔计算牵涉到三个重要问题:共同延误的索赔处理原则、网络计算的叠加和发散效应和时差的所有权。从共同延误的索赔处理原则入手,深入分析了网络计算叠加和发散效应产生的根本原因,探讨了时差所有权的归属问题。基于公平、简便和可操作性的考虑,提出了多因素影响下工期索赔计算的三个基本原则。 展开更多

关键词 多因素 工期索赔 时差 叠加效应 发散效应

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渐进独立重尾索赔下延迟索赔风险模型的精细大偏差 被引量：1

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作者 乔克林 张娟 刘琼琼 《延安大学学报（自然科学版）》 2015年第4期8-12,共5页

研究了一类延迟索赔风险模型,假设主索赔额和延迟索赔额分别为渐进独立同分布的随机变量序列,则在索赔额均服从D∩L族的条件下,得到了损失过程的精细大偏差,并根据几种相依结构的关系,得出了相应的精细大偏差结论。

关键词 延迟索赔 渐进独立 D∩L族 精细大偏差

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重尾分布S下延迟索赔风险过程的精细大偏差 被引量：1

8

作者 肖鸿民 赵弘宇 王占魁 《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2020年第3期1-5,F0002,共6页

讨论了一类非经典风险模型(延迟索赔风险模型)的极限性质.假设主索赔额序列和延迟索赔额序列均是同分布的重尾随机变量序列.在索赔额属于S族的条件下,利用鞅论得到了损失过程的部分和与随机和的精细大偏差.

关键词 延迟索赔 S族 停时 精细大偏差

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基于Shapley值的多交叉事件延误索赔责任研究 被引量：4

9

作者 崔东红 姚莉 杨榕 《沈阳工业大学学报（社会科学版）》 2011年第3期234-237,共4页

索赔是承包商和业主之间承担风险比例的合理再分配,多交叉事件干扰引起的索赔是工期索赔中的难点问题,共同责任分摊成为双方争论的焦点。针对多主体、多事件交叉干扰下的工期索赔责任归属难以判断和责任比例难以预测的问题,运用多人合... 索赔是承包商和业主之间承担风险比例的合理再分配,多交叉事件干扰引起的索赔是工期索赔中的难点问题,共同责任分摊成为双方争论的焦点。针对多主体、多事件交叉干扰下的工期索赔责任归属难以判断和责任比例难以预测的问题,运用多人合作博弈的思想,基于Shapley值的工期延误分析法,首先通过Shapley值将延期责任分摊到各个活动,然后根据干扰事件的起因将延期责任在业主和承包商之间进行分摊,最后通过修正系数对延期责任进行再分摊。 展开更多

关键词 工期索赔 索赔分摊 延期责任 责任分摊 责任比例 多交叉事件 SHAPLEY值 合作博弈

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重尾赔付下带常数利息力的延迟索赔风险模型的破产概率 被引量：5

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作者 肖鸿民 李红 《西北师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2011年第6期17-19,29,共4页

研究一类带常数利息力的延迟索赔风险模型.假设主索赔来到过程为Poisson过程,主索赔额以及延迟索赔额都属于重尾分布族S时,得到了有限时间破产概率的渐近等价表达,推广了单一索赔风险模型的相应结论.

关键词 延迟索赔风险模型 常数利息力 破产概率 S族 渐近表达式

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负相依赔付下延迟风险模型的破产概率 被引量：5

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作者 肖鸿民 李红 《兰州大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第3期118-122,共5页

考虑一类带常数利息力的延迟索赔更新风险模型,该模型中包含了两种索赔:主索赔和延迟索赔.在主索赔额、延迟索赔额序列各自为负相依同分布且属于重尾分布L∩D族随机变量序列的情形下,得到了有限时间破产概率的渐近等价表达式.

关键词 延迟索赔更新风险模型 常利息力 破产概率 负相依 渐近表达式

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多事件工期迟延索赔方法研究 被引量：4

12

作者 柯洪 王金枝 陈曲 《工程管理学报》 2015年第3期35-39,共5页

为解决多事件工期迟延索赔难以处理的问题,分析研究了工期迟延产生的原因及现有工期迟延责任划分方法,并结合工程实践提出了较为合理的多事件工期迟延索赔方法,即在"初始迟延决定工期、责任比例分摊费用"的原则下采用原因比... 为解决多事件工期迟延索赔难以处理的问题,分析研究了工期迟延产生的原因及现有工期迟延责任划分方法,并结合工程实践提出了较为合理的多事件工期迟延索赔方法,即在"初始迟延决定工期、责任比例分摊费用"的原则下采用原因比例分摊法处理多事件工期迟延索赔事件。针对多事件工期迟延的特点,将多事件工期迟延的索赔处理分为工期索赔处理与费用索赔处理两个步骤,明确了多事件工期索赔处理流程。并结合动态原因责任分析法对各责任方的工期迟延责任进行分析,创造性地建立了二次费用调整标准,即在确定二次费用索赔标准的基础上确定多事件迟延各责任方的索赔费用比例。 展开更多

关键词 工期迟延索赔 责任划分 比例分摊费用 二次费用调整

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重尾分布D∩L下延迟索赔风险模型的精细大偏差 被引量：3

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作者 肖鸿民 王英 崔艳君 《西北师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2013年第2期14-19,共6页

考虑一类带延迟索赔的风险模型,该模型包含两种索赔:主索赔和延迟索赔.当两种索赔的索赔额分别为扩展负相依(END)且不同分布时,可得到损失过程的部分和及随机和的精细大偏差.

关键词 延迟索赔风险模型 扩展负相依 大偏差 D∩L

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常数比例投资下延迟索赔风险模型的渐近破产概率

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作者 肖鸿民 刘爱玲 何艳 《四川师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2016年第5期665-670,共6页

研究一类带投资的延迟索赔更新风险模型的渐近破产概率,其中允许保险公司将其资产按常数比例投资于满足几何布朗运动的股票市场,其余部分投资于非负利率的债券市场,假设主索赔额和延迟索赔额序列各自为负相依同分布且属于重尾分布族L∩... 研究一类带投资的延迟索赔更新风险模型的渐近破产概率,其中允许保险公司将其资产按常数比例投资于满足几何布朗运动的股票市场,其余部分投资于非负利率的债券市场,假设主索赔额和延迟索赔额序列各自为负相依同分布且属于重尾分布族L∩D族随机变量序列的情形下,根据Ito公式,给出保险公司资产的表达式,最终得到有限时间的破产概率. 展开更多

关键词 延迟索赔风险模型 负相依 L∩D族 几何布朗运动 破产概率

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