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长方矩阵的加权群逆的存在条件与表示 被引量:11
1
作者 陈永林 《南京师大学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2008年第3期1-5,共5页
岑建苗定义了长方阵的加权群逆:设A∈Cm×n,W∈Cn×m.若X∈Cm×n适合矩阵方程组(W1)AWXWA=A,(W2)XWAWX=X,(W3)AWX=XWA,则称X为A的加W权群逆,记作AW#.本文给出了加权群逆AW#的许多新的存在条件与新的表示,并研究了Cline与Gre... 岑建苗定义了长方阵的加权群逆:设A∈Cm×n,W∈Cn×m.若X∈Cm×n适合矩阵方程组(W1)AWXWA=A,(W2)XWAWX=X,(W3)AWX=XWA,则称X为A的加W权群逆,记作AW#.本文给出了加权群逆AW#的许多新的存在条件与新的表示,并研究了Cline与Greville定义的加权群逆的存在条件与表示. 展开更多
关键词 加权群逆 定义方程 存在条件 表示
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广义逆 A_(T,S)^(( 2 ))的定义方程与显式表示 被引量:4
2
作者 陈永林 《南京师大学报(自然科学版)》 CAS CSCD 2000年第2期5-8,共4页
证明了几个较简单的约束矩阵方程可作为广义逆 A(2 )T ,S的定义方程 ,并由此给出了 A(2 )T,S的两类显式表示 ;由于常用的广义逆均是 A(2 )T ,S型的 ,故容易得出它们的定义方程与显式表示 .
关键词 广义逆 定义方程 约束矩阵方程 显式表示
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Banach空间中算子加权群逆的定义方程与表示 被引量:1
3
作者 胡春梅 《云南民族大学学报(自然科学版)》 CAS 2022年第1期65-70,共6页
主要讨论Banach空间有界线性算子加权群逆A#W.根据广义逆A(2)T,S的定义方程及其应用,给出算子加权群逆A#W的定义方程,并利用(1)-逆,群逆和可逆算子得到A#W的若干表示;最后给出2个算例.
关键词 算子 加权群逆 定义方程 表示 算例
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基于最小二乘法对GM(1.1)模型的研究及应用
4
作者 孙冲 吴天庆 +1 位作者 王虹 刘震 《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》 CAS 2021年第2期233-237,共5页
针对提高股票未来价格的预测精度,提出区间模糊数的整体GM(1.1)预测模型.利用最优解求解定义方程,得到区间模糊数的预测公式.基于区间模糊数满意度对投资组合选择模型进行优化,得到单目标规划投资选择模型.通过实例分析,给定不同的满意... 针对提高股票未来价格的预测精度,提出区间模糊数的整体GM(1.1)预测模型.利用最优解求解定义方程,得到区间模糊数的预测公式.基于区间模糊数满意度对投资组合选择模型进行优化,得到单目标规划投资选择模型.通过实例分析,给定不同的满意度得到不同的投资组合,证明模型具有一定的柔性. 展开更多
关键词 最优解 GM(1 1)预测模型 区间模糊数 满意度 投资组合选择模型 单目标规划模型
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自定义响应方程的测井最优化处理方法 被引量:2
5
作者 冯周 李心童 +3 位作者 武宏亮 王华锋 冯庆付 王克文 《测井技术》 CAS CSCD 2017年第3期286-291,共6页
目前在用的测井最优化处理方法中涉及的响应方程均为预先定义的固定形式,由于其类型有限,因而针对复杂储层处理的适应性和计算精度都受到影响。针对这一问题,提出了一种基于表达式解析的体外自定义响应方程测井最优化处理方法。通过解... 目前在用的测井最优化处理方法中涉及的响应方程均为预先定义的固定形式,由于其类型有限,因而针对复杂储层处理的适应性和计算精度都受到影响。针对这一问题,提出了一种基于表达式解析的体外自定义响应方程测井最优化处理方法。通过解析用户输入方程的组成元素,建立与之对应的计算机自动求导、求值算法;针对非线性目标函数求解,提出惩罚函数结合Levenberg-Marquardt的改进算法。现场应用表明,新方法有助于提升测井数据处理的适用性和解释结果的精度。 展开更多
关键词 测井最优化 表达式解析 自定义 响应方程 数据处理
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SEXTIC CYCLIC FIELDS CONTAINING CUBIC ROOT OF UNITY
6
作者 李德琅 《Chinese Science Bulletin》 SCIE EI CAS 1989年第22期1854-1856,共3页
In [1, 2], we get an explicit description of cubic cyclic fields by proving the following Theorem A. Let U={η∈(?)(p)|N<sub>2(p)</sub>η=1}, where p is a primitive cubic root of unity. Write G=U/U&l... In [1, 2], we get an explicit description of cubic cyclic fields by proving the following Theorem A. Let U={η∈(?)(p)|N<sub>2(p)</sub>η=1}, where p is a primitive cubic root of unity. Write G=U/U<sup>3</sup>. Suppose η∈(?)(p) such that 1, η, (?) are representative elements in a subgroup of order 3 of G. Let s=T<sub>(?)(P)</sub>.(?)η be the trace of η, and then the roots of x<sup>3</sup>-3x-s=0 define a 展开更多
关键词 CUBIC CYCLIC FIELD sextic CYCLIC FIELD defined equation
全文增补中
Heston随机方差模型下确定缴费型养老金的最优投资 被引量:24
7
作者 林祥 杨益非 《应用数学》 CSCD 北大核心 2010年第2期413-418,共6页
本文对确定缴费计划养老金的最终财富期望指数效用最大的最优投资组合进行研究.假设养老金计划的基金可以投资于无风险资产和风险资产,并且风险资产的方差服从Heston模型,得到最优投资和最大期望指数效用的明确表达式.此外,通过数值计... 本文对确定缴费计划养老金的最终财富期望指数效用最大的最优投资组合进行研究.假设养老金计划的基金可以投资于无风险资产和风险资产,并且风险资产的方差服从Heston模型,得到最优投资和最大期望指数效用的明确表达式.此外,通过数值计算还得到最优投资与各个参数之间的关系. 展开更多
关键词 确定缴费计划 Heston随机方差模型 最优投资 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
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仿射利率模型下确定缴费型养老金的最优投资 被引量:22
8
作者 张初兵 荣喜民 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2012年第5期1048-1056,共9页
论文研究了仿射利率模型(包括CIR模型和Vasicek模型)下的确定缴费型养老金的最优投资问题.在模型中,养老基金被允许投资于一种无风险资产、一种零息债券和一种风险资产.通过运用HJB方程、Legendre转换和对偶理论.分别找到对CRRA和CARA... 论文研究了仿射利率模型(包括CIR模型和Vasicek模型)下的确定缴费型养老金的最优投资问题.在模型中,养老基金被允许投资于一种无风险资产、一种零息债券和一种风险资产.通过运用HJB方程、Legendre转换和对偶理论.分别找到对CRRA和CARA效用函数的显性解. 展开更多
关键词 确定缴费型养老金 随机控制 随机利率 HJB方程 最优投资
原文传递
Ornstein-Uhlenbeck模型下DC养老金计划的最优投资策略 被引量:18
9
作者 谷爱玲 李仲飞 曾燕 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2013年第4期715-726,共12页
本文研究了Ornstein-Uhlenbeck模型下确定缴费型养老金计划(简称DC计划)的最优投资策略,其中以最大化DC计划参与者终端财富(退休时其账户金额)的CRRA效用为目标.假定投资者可投资于无风险资产和一种风险资产,风险资产的瞬时收益率由Orns... 本文研究了Ornstein-Uhlenbeck模型下确定缴费型养老金计划(简称DC计划)的最优投资策略,其中以最大化DC计划参与者终端财富(退休时其账户金额)的CRRA效用为目标.假定投资者可投资于无风险资产和一种风险资产,风险资产的瞬时收益率由Ornstein-Uhlenbeck过程驱动,该过程能反映市场所处的状态.利用随机控制理论,给出了相应的HJB方程与验证定理;并通过求解相应的HJB方程,得到了最优投资策略和最优值函数的解析式.最后分析了瞬时收益率对最优投资策略的影响,发现当市场向良性状态发展时,投资在风险资产上的财富比例呈上升趋势;当初始财富足够大且市场状态不变时,投资在风险资产上的财富比例几乎不受时间的影响. 展开更多
关键词 DC型养老基金计划 最优投资策略 ORNSTEIN-UHLENBECK过程 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
原文传递
通货膨胀风险下关于累积阶段的固定缴费养老金的均值-方差问题 被引量:7
10
作者 张笑怡 郭军义 《中国科学:数学》 CSCD 北大核心 2019年第3期607-620,共14页
本文研究了在通货膨胀环境下关于累积阶段的固定缴费(de?ned contribution, DC)养老金的一个均值-方差问题.一般来说, DC养老金的管理周期比较长,所以,本文考虑了养老金的实际财富过程,而非名义财富过程,并且假设价格指数的动态过程包... 本文研究了在通货膨胀环境下关于累积阶段的固定缴费(de?ned contribution, DC)养老金的一个均值-方差问题.一般来说, DC养老金的管理周期比较长,所以,本文考虑了养老金的实际财富过程,而非名义财富过程,并且假设价格指数的动态过程包含一个跳-扩散过程.通过投资金融市场上的三种产品(无风险银行账户、通胀指数债券和风险资产),该DC养老金最优管理的目标是在给定期望的前提下最小化终端时间的方差.风险资产同样包含一个跳-扩散过程.通过解相关的Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)方程,本文得到了最优的投资策略以及相关的有效前沿的显式表达. 展开更多
关键词 POISSON过程 DC养老金 随机最优控制 均值-方差问题 HJB方程
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Non-densely defined impulsive neutral stochastic functional differential equations driven by fBm in Hilbert space with infinite delay 被引量:1
11
作者 Yong REN Tingting HOU R. SAKTHIVEL 《Frontiers of Mathematics in China》 SCIE CSCD 2015年第2期351-365,共15页
We study a class of non-densely defined impulsive neutral stochastic functional differential equations driven by an independent cylindrical fractional Brownian motion (fBm) with Hurst parameter H ∈ (1/2, 1) in th... We study a class of non-densely defined impulsive neutral stochastic functional differential equations driven by an independent cylindrical fractional Brownian motion (fBm) with Hurst parameter H ∈ (1/2, 1) in the Hilbert space. We prove the existence and uniqueness of the integral solution for this kind of equations with the coefficients satisfying some non-Lipschitz conditions. The results are obtained by using the method of successive approximation. 展开更多
关键词 Stochastic functional differential equation non-densely defined operator cylindrical fractional Brownian motion (fBm) impulsive effect
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The least positive integer represented by sum from i=1 to n x_i/d_i (1≤x_i≤d_i-1)
12
作者 孙琦 《Chinese Science Bulletin》 SCIE EI CAS 1996年第6期447-450,共4页
Let F<sub>q</sub> be a finite field of q elements, where q=p<sup>1</sup>, l≥1, p is an odd prime. Let c<sub>i</sub>(i=1,...,n) be nonzero elements of F<sub>q</sub>. S... Let F<sub>q</sub> be a finite field of q elements, where q=p<sup>1</sup>, l≥1, p is an odd prime. Let c<sub>i</sub>(i=1,...,n) be nonzero elements of F<sub>q</sub>. Suppose that d<sub>1</sub>...,d<sub>n</sub> are fixed positive integers andd<sub>i</sub> divides q--1 for all i. Let N be the number of solutions (x<sub>1</sub>,...,x<sub>n</sub>) ∈F<sub>q</sub><sup>n</sup> to the 展开更多
关键词 FINITE FIELD HYPERSURFACE defined OVER a FINITE FIELD number of solutions to the diagonal equation OVER a FINITE field.
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DC型养老基金在多维相依风险资产中的最优配置
13
作者 孙景云 郭精军 赵煜 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2021年第6期778-796,共19页
考虑了缴费确定型养老基金在参与者退休前累积阶段的最优资产配置问题。假定金融市场中多个风险资产的价格由于遭受市场系统性风险的冲击而产生共同的跳跃现象,因而用相依跳扩散模型来刻画,并假定参与者退休前的收入过程也满足一个跳扩... 考虑了缴费确定型养老基金在参与者退休前累积阶段的最优资产配置问题。假定金融市场中多个风险资产的价格由于遭受市场系统性风险的冲击而产生共同的跳跃现象,因而用相依跳扩散模型来刻画,并假定参与者退休前的收入过程也满足一个跳扩散过程。以最小化退休时刻养老基金账户与预期投资目标之间的期望平方损失为优化准则,利用随机动态规划方法,分别获得了最优投资策略及值函数的解析形式,并给出验证定理及其证明过程。最后通过数值算例发现,风险资产价格及参与者收入过程中的跳跃参数、养老基金管理者的盈余偏好和预期投资目标均对最优投资策略及值函数产生较大的影响。 展开更多
关键词 缴费确定型 相依跳扩散 平方损失 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
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Stein-Stein随机波动率模型下确定缴费型养老金的最优投资
14
作者 吴倩 《天津理工大学学报》 2014年第3期57-60,共4页
确定缴费型养老金在社会保障体系中扮演着越来越重要的角色.本文研究了确定缴费型养老金的最优投资,投资目标是最大化终端财富的期望效用.假设养老金投资计划的资金可以投资于一个无风险资产和两个风险资产,并且风险资产的价格过程服从S... 确定缴费型养老金在社会保障体系中扮演着越来越重要的角色.本文研究了确定缴费型养老金的最优投资,投资目标是最大化终端财富的期望效用.假设养老金投资计划的资金可以投资于一个无风险资产和两个风险资产,并且风险资产的价格过程服从Stein-Stein随机波动模型,最终得到该优化问题的最优投资策略的显性解,可为养老金管理者提供一定的投资依据. 展开更多
关键词 确定缴费计划 Stein-Stein随机波动率模型 最优投资 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
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