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随机利率背景下具有一般违约负相关结构公司债券的定价
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作者 林建伟 宋丽平 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2023年第2期219-230,共12页
为了更准确分析关联公司之间违约负相关因素对于公司债券估值的影响,在随机利率背景下,考虑具有一般违约负相关结构公司债券定价问题。采用n+1家关联公司的违约强度的双曲衰减相关性模型描述第n+1家公司和前n家关联公司之间因具有违约... 为了更准确分析关联公司之间违约负相关因素对于公司债券估值的影响,在随机利率背景下,考虑具有一般违约负相关结构公司债券定价问题。采用n+1家关联公司的违约强度的双曲衰减相关性模型描述第n+1家公司和前n家关联公司之间因具有违约负相关而形成的一般违约负相关性结构,利用约化法建立了具有一般违约负相关结构公司债券定价的数学模型。基于随机分析方法和依条件独立法,推导出公司债券定价的显式表达式,并基于数值计算分析违约负相关因素对公司债券定价的影响。 展开更多
关键词 约化法 违约负相关 随机利率 双曲衰减相关性模型 公司债券 定价
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具有违约负相关关联公司债券定价分析 被引量：1
2
作者 林建伟 李慧敏 《莆田学院学报》 2018年第5期1-5,14,共6页
采用基于违约强度的双曲衰减传染性模型描述具有违约负相关关联公司违约相互依赖性结构,利用约化法,在随机利率背景下建立了多方关联公司债券定价的数学模型,获得债券定价显式表达式,并分析违约负相关对公司债券定价的影响。
关键词 违约负相关 关联公司 债券 定价 违约强度 约化法
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