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数字货币与传统金融市场的风险双向溢出效应研究 被引量：5
1
作者 柏建成 严翔 +2 位作者 何田 高增安 李霞飞 《科学决策》 CSSCI 2020年第12期27-46,共20页
选取2013年4月30日至2020年7月10日比特币、黄金、原油、美元、欧元、日元和人民币的日交易数据,基于DY2012的溢出指数构建法,着重从动态角度刻画风险溢出的演化趋势,并结合国际政治、经济、突发公共卫生事件,对数字货币市场与传统金融... 选取2013年4月30日至2020年7月10日比特币、黄金、原油、美元、欧元、日元和人民币的日交易数据,基于DY2012的溢出指数构建法,着重从动态角度刻画风险溢出的演化趋势,并结合国际政治、经济、突发公共卫生事件,对数字货币市场与传统金融市场间的风险溢出路径及机制进行了剖析。结果表明,数字货币与传统金融市场间具有明显的双向风险溢出效应。在国际重大经济政治的影响下,数字货币对各传统金融市场的风险溢出在特定时期具有相似趋势,传统金融市场对数字货币市场的风险溢出并不规律。在新冠疫情的影响下,除人民币外的传统金融市场和数字货币市场的风险溢出指数均处于高位,且有可能持续下去。 展开更多
关键词 数字货币 传统金融市场 动态溢出 方向性溢出指数
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数字货币市场是否达到了弱式有效?——基于广义谱方法的检验 被引量：4
2
作者 潘慧峰 蔡显军 +1 位作者 孙伟 张书宇 《科学决策》 CSSCI 2019年第5期1-13,共13页
数字货币市场近些年逐渐吸引了投资者注意,随着交易量的增大和交易者的增加,很多投资者进入这个市场试图获得超额收益,对于这样缺乏基本面信息而主要靠量价信息驱动的市场,检验市场弱式有效不仅对投资具有重要意义,也为评价市场信息效... 数字货币市场近些年逐渐吸引了投资者注意,随着交易量的增大和交易者的增加,很多投资者进入这个市场试图获得超额收益,对于这样缺乏基本面信息而主要靠量价信息驱动的市场,检验市场弱式有效不仅对投资具有重要意义,也为评价市场信息效率提供了依据。本文选取OKEX交易所成交量最大的数字货币BCH、BTC、EOS、ETH和ITC的现货和期货合约、芝加哥交易所的期货合约2017年至2019年4月的日度数据,采用广义谱方法检验了世界主要数字货币市场是否达到了弱式有效,此方法可以检验收益率序列存在的非线性序列依赖,并允许存在各种未知形式的条件异方差。广义谱检验结果表明:交易量较高的现货和期货合约均已达到弱式有效,OKEX交易所期货合约的有效性高于现货,芝加哥期货合约由于低成交量反而未达到弱式有效。 展开更多
关键词 数字货币市场 弱式有效 广义谱
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数字货币理论与实践研究 被引量：6
3
作者 刘谆谆 贲圣林 《西南金融》 北大核心 2022年第3期33-45,共13页
通过对文献的梳理发现目前对加密数字货币市场(以下简称币市)的研究主要聚焦在加密数字货币概念、ICO筹融资、币市波动性、投资者行为、币市投资风险等。本研究明确加密数字货币定位,基于已有金融理论深度解析币市现象,厘清币市存在的IC... 通过对文献的梳理发现目前对加密数字货币市场(以下简称币市)的研究主要聚焦在加密数字货币概念、ICO筹融资、币市波动性、投资者行为、币市投资风险等。本研究明确加密数字货币定位,基于已有金融理论深度解析币市现象,厘清币市存在的ICO欺诈、非法交易、洗钱、平台跑路、监管痛点等风险隐患问题,从加密数字货币融资上市整个过程中各方参与者角度提出针对性建议,尝试通过各方通力协作搭建加密行业治理体系,以期为加密资产行业健康发展及监管提供逻辑依据。 展开更多
关键词 加密数字货币 数字货币市场 数字货币交易 数字货币监管 数字资产 区块链 反洗钱 风险防控
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