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障碍分红策略下的相关双边跳扩散模型
被引量：
1
1
作者
董迎辉
徐亚娟
《数学学报（中文版）》
SCIE
CSCD
北大核心
2014年第3期581-592,共12页
带干扰的经典风险模型,其干扰项可被解释为未来的总理赔量,保费收入以及未来投资收益的不确定性.本文用一个与理赔量过程相关的双指数跳扩散过程来描述这些不确定性,考虑障碍策略下相关双边跳扩散模型的破产问题,给出破产时间拉普拉斯...
带干扰的经典风险模型,其干扰项可被解释为未来的总理赔量,保费收入以及未来投资收益的不确定性.本文用一个与理赔量过程相关的双指数跳扩散过程来描述这些不确定性,考虑障碍策略下相关双边跳扩散模型的破产问题,给出破产时间拉普拉斯变换的显式表达公式.
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关键词
相关双边跳扩散模型
推广的Lundberg方程
破产
分红
原文传递
题名
障碍分红策略下的相关双边跳扩散模型
被引量：
1
1
作者
董迎辉
徐亚娟
机构
苏州科技学院数理学院
苏州职业大学基础部
苏州大学金融工程中心
出处
《数学学报（中文版）》
SCIE
CSCD
北大核心
2014年第3期581-592,共12页
基金
国家自然科学基金(11301369)
江苏省自然科学基金(BK20130260)
中国博士后基金(2013M540371)
文摘
带干扰的经典风险模型,其干扰项可被解释为未来的总理赔量,保费收入以及未来投资收益的不确定性.本文用一个与理赔量过程相关的双指数跳扩散过程来描述这些不确定性,考虑障碍策略下相关双边跳扩散模型的破产问题,给出破产时间拉普拉斯变换的显式表达公式.
关键词
相关双边跳扩散模型
推广的Lundberg方程
破产
分红
Keywords
correlated
two
-
sided
jump
-
diffusion
model
generalized
Lundberg
equation
ruin
dividend
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
障碍分红策略下的相关双边跳扩散模型
董迎辉
徐亚娟
《数学学报（中文版）》
SCIE
CSCD
北大核心
2014
1
原文传递
已选择
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条
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参考文献
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