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奈特不确定性下的资产及其组合的惰性区间
被引量：
3
1
作者
何朝林
刘梦
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2016年第12期39-46,共3页
不确定性是证券市场的基本特征之一,是资产定价和投资者交易行为等研究的主要内容。标准期望效用理论认为投资者具有唯一的资产执行价格,当市场价格高于执行价格时,投资者出售资产;反之,则会购进。然而,源于不确定性的存在,资产的均衡...
不确定性是证券市场的基本特征之一,是资产定价和投资者交易行为等研究的主要内容。标准期望效用理论认为投资者具有唯一的资产执行价格,当市场价格高于执行价格时,投资者出售资产;反之,则会购进。然而,源于不确定性的存在,资产的均衡价格或交易价格并非某一确定值而是某一区间;在此区间内,投资者无交易行为,我们称之为资产的惰性区间。本文假定投资者是不确定性规避型,基于可行域上的容度,引入测度奈特不确定性程度的等级参数,研究奈特不确定性下的资产及其组合的惰性区间。基于容度期望效用模型,利用容度代替概率测度表征投资者预期效用,提出奈特不确定性下投资者决策行为的偏好表达式;基于对偶测度构建资产交易的惰性区间,分析奈特不确定性程度与惰性区间的关系;最后,基于Black-Scholes期权定价模型,选择存续期为2008年10月-2011年8月的江铜认购权证和长虹认购权证为研究对象,以其单资产及不同比例资产组合的日收益数据为样本予以实证。结果表明:随着奈特不确定性程度的不断增强(减弱),资产及其组合的惰性区间不断扩大(缩小),市场流动性随之下降(上升);随着奈特不确定性程度的增强,高价格、高波动率的资产及其组合的惰性区间变化更为明显;在适度的奈特不确定性程度范围内,高波动率的资产及其组合的交易相对活跃。研究解释了证券市场上的"非市场参与"之谜和"特质波动率"之谜,说明了证券市场上的"有限市场参与"特征,为资产定价与市场流动性关系的研究提供了参考。
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关键词
奈特不确定性
资产及其组合
惰性区间
等级参数
容度期望效用
对偶测度
原文传递
Measure-theoretic entropy for flows
被引量：
1
2
作者
孙文祥
《Science China Mathematics》
SCIE
1997年第7期725-731,共7页
New definitions of measure-theoretic entropy for flows are given and the invariant property of the entropy under conjugacy is discussed.
关键词
reparameterization
measure
-preserving
flow
conjugate
invariant.
原文传递
基于联合梯度算法的结构可靠寿命预计
3
作者
刘勤
孙志礼
+1 位作者
姬广振
李娟
《机械工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第10期187-192,共6页
基于功能度量法,建立机械结构可靠寿命模型,给出可靠寿命求解方法。该方法将可靠寿命的计算问题转换为一个球面约束的优化问题,只需要进行一次优化迭代求解即可获得可靠寿命;针对寿命函数非线性较高,改进均值法易出现难以收敛问题,在此...
基于功能度量法,建立机械结构可靠寿命模型,给出可靠寿命求解方法。该方法将可靠寿命的计算问题转换为一个球面约束的优化问题,只需要进行一次优化迭代求解即可获得可靠寿命;针对寿命函数非线性较高,改进均值法易出现难以收敛问题,在此基础上提出了联合梯度算法,并从理论上证明了该算法的收敛性。对某车用轴进行可靠寿命分析,分析结果表明基于联合梯度算法的结构可靠寿命预计方法具有较好的效率和精度。
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关键词
可靠寿命
联合梯度算法
功能度量法
概率功能度量
改进均值法
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职称材料
关于夫妻暴力的若干法律问题研究
被引量：
1
4
作者
张华贵
《西南政法大学学报》
2004年第3期65-70,共6页
夫妻暴力是家庭暴力中最常见的一种,遏制夫妻暴力,必须解决好夫妻暴力的相关问题,文章根据婚姻法及 司法解释中有关家庭暴力的规定,结合社会现实,研究探讨了夫妻暴力的概念、特点及其反夫妻暴力面临的问题,从 立法、执法和行政方面提出...
夫妻暴力是家庭暴力中最常见的一种,遏制夫妻暴力,必须解决好夫妻暴力的相关问题,文章根据婚姻法及 司法解释中有关家庭暴力的规定,结合社会现实,研究探讨了夫妻暴力的概念、特点及其反夫妻暴力面临的问题,从 立法、执法和行政方面提出了相应的对策。
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关键词
夫妻暴力
婚姻法
司法解释
婚姻关系
法律援助
妇女权益
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职称材料
题名
奈特不确定性下的资产及其组合的惰性区间
被引量：
3
1
作者
何朝林
刘梦
机构
安徽工程大学管理工程学院
出处
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2016年第12期39-46,共3页
基金
国家自然科学基金面上项目(71271003
71171003)
教育部人文社会科学研究规划基金项目(12YJA790041)
文摘
不确定性是证券市场的基本特征之一,是资产定价和投资者交易行为等研究的主要内容。标准期望效用理论认为投资者具有唯一的资产执行价格,当市场价格高于执行价格时,投资者出售资产;反之,则会购进。然而,源于不确定性的存在,资产的均衡价格或交易价格并非某一确定值而是某一区间;在此区间内,投资者无交易行为,我们称之为资产的惰性区间。本文假定投资者是不确定性规避型,基于可行域上的容度,引入测度奈特不确定性程度的等级参数,研究奈特不确定性下的资产及其组合的惰性区间。基于容度期望效用模型,利用容度代替概率测度表征投资者预期效用,提出奈特不确定性下投资者决策行为的偏好表达式;基于对偶测度构建资产交易的惰性区间,分析奈特不确定性程度与惰性区间的关系;最后,基于Black-Scholes期权定价模型,选择存续期为2008年10月-2011年8月的江铜认购权证和长虹认购权证为研究对象,以其单资产及不同比例资产组合的日收益数据为样本予以实证。结果表明:随着奈特不确定性程度的不断增强(减弱),资产及其组合的惰性区间不断扩大(缩小),市场流动性随之下降(上升);随着奈特不确定性程度的增强,高价格、高波动率的资产及其组合的惰性区间变化更为明显;在适度的奈特不确定性程度范围内,高波动率的资产及其组合的交易相对活跃。研究解释了证券市场上的"非市场参与"之谜和"特质波动率"之谜,说明了证券市场上的"有限市场参与"特征,为资产定价与市场流动性关系的研究提供了参考。
关键词
奈特不确定性
资产及其组合
惰性区间
等级参数
容度期望效用
对偶测度
Keywords
Knight
uncertainty
asset
and
its'
portfolio
inertia
interval
grade
parameter
capacity
expected
utility
conjugate
measure
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
Measure-theoretic entropy for flows
被引量：
1
2
作者
孙文祥
机构
Department of Mathematics
出处
《Science China Mathematics》
SCIE
1997年第7期725-731,共7页
基金
Project supported by China Postdoctoral Funds.
文摘
New definitions of measure-theoretic entropy for flows are given and the invariant property of the entropy under conjugacy is discussed.
关键词
reparameterization
measure
-preserving
flow
conjugate
invariant.
Keywords
reparameterization
measure
-preserving
flow,
conjugate
invariant.
分类号
O29 [理学—应用数学]
原文传递
题名
基于联合梯度算法的结构可靠寿命预计
3
作者
刘勤
孙志礼
姬广振
李娟
机构
东北大学机械工程与自动化学院
中国兵器科学研究院
出处
《机械工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第10期187-192,共6页
基金
国防技术基础资助项目(JSZL2015208B001)
文摘
基于功能度量法,建立机械结构可靠寿命模型,给出可靠寿命求解方法。该方法将可靠寿命的计算问题转换为一个球面约束的优化问题,只需要进行一次优化迭代求解即可获得可靠寿命;针对寿命函数非线性较高,改进均值法易出现难以收敛问题,在此基础上提出了联合梯度算法,并从理论上证明了该算法的收敛性。对某车用轴进行可靠寿命分析,分析结果表明基于联合梯度算法的结构可靠寿命预计方法具有较好的效率和精度。
关键词
可靠寿命
联合梯度算法
功能度量法
概率功能度量
改进均值法
Keywords
reliable
life
conjugate
gradient
algorithm
performance
measure
approach
probabilistic
performance
measure
advanced
mean
value
algorithm
分类号
TH121 [机械工程—机械设计及理论]
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职称材料
题名
关于夫妻暴力的若干法律问题研究
被引量：
1
4
作者
张华贵
机构
西南政法大学
出处
《西南政法大学学报》
2004年第3期65-70,共6页
文摘
夫妻暴力是家庭暴力中最常见的一种,遏制夫妻暴力,必须解决好夫妻暴力的相关问题,文章根据婚姻法及 司法解释中有关家庭暴力的规定,结合社会现实,研究探讨了夫妻暴力的概念、特点及其反夫妻暴力面临的问题,从 立法、执法和行政方面提出了相应的对策。
关键词
夫妻暴力
婚姻法
司法解释
婚姻关系
法律援助
妇女权益
Keywords
conjug
al
violence
matter
ot
law
measure
study.
分类号
D923.9 [政治法律—民商法学]
D669.1 [政治法律—法学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
奈特不确定性下的资产及其组合的惰性区间
何朝林
刘梦
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2016
3
原文传递
2
Measure-theoretic entropy for flows
孙文祥
《Science China Mathematics》
SCIE
1997
1
原文传递
3
基于联合梯度算法的结构可靠寿命预计
刘勤
孙志礼
姬广振
李娟
《机械工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
0
下载PDF
职称材料
4
关于夫妻暴力的若干法律问题研究
张华贵
《西南政法大学学报》
2004
1
下载PDF
职称材料
已选择
0
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