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基于条件非对称反应模型的证券投资基金表现实证研究 被引量：1
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作者 俞向前 王三义 万威武 《经济管理》 CSSCI 北大核心 2005年第20期56-60,共5页
针对目前关于证券投资基金表现评价模型的缺陷,本文从新的视角构建了条件非对称反应模型,并且以中国封闭式基金为样本,采用面板数据回归技巧验证了该模型的有效性。研究结果表明中国证券投资基金不但具有选股能力而且具有市场时机把握... 针对目前关于证券投资基金表现评价模型的缺陷,本文从新的视角构建了条件非对称反应模型,并且以中国封闭式基金为样本,采用面板数据回归技巧验证了该模型的有效性。研究结果表明中国证券投资基金不但具有选股能力而且具有市场时机把握能力。 展开更多
关键词 证券投资基金 市场时机把握能力 条件非对称反应
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