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带凹性生产成本运输问题的随机规划模型
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作者 阳彩霞 《武汉生物工程学院学报》 2011年第2期99-101,共3页
建立了供应量、需求量均为随机变量的凹性生产运输问题的优化模型,用机会约束法处理随机变量,用分段线性逼近法处理凹性生产成本,得到其确定性等价类。最后用LINGO求解一实例,并通过数值方式分析了不同的置信水平对成本的影响,提出了选... 建立了供应量、需求量均为随机变量的凹性生产运输问题的优化模型,用机会约束法处理随机变量,用分段线性逼近法处理凹性生产成本,得到其确定性等价类。最后用LINGO求解一实例,并通过数值方式分析了不同的置信水平对成本的影响,提出了选择最佳置信水平的方法——差商法。 展开更多
关键词 凹性生产成本 运输问题 随机规划 确定性等价类 差商法
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考虑大宗交易的均值-方差投资组合优化模型及其分支定界算法 被引量：3
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作者 薛宏刚 张川 +1 位作者 胡春萍 徐成贤 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2011年第9期1617-1627,共11页
由于大宗交易下边际交易费用递减,因此用线性加凹的函数拟合实际交易费用函数,建立了均值-方差框架下的组合优化模型并给出了相应的求解算法.通过对恒生指数样本股的实证分析发现:考虑大宗交易的组合有效边缘介于线性交易费用和无交易... 由于大宗交易下边际交易费用递减,因此用线性加凹的函数拟合实际交易费用函数,建立了均值-方差框架下的组合优化模型并给出了相应的求解算法.通过对恒生指数样本股的实证分析发现:考虑大宗交易的组合有效边缘介于线性交易费用和无交易费用的组合有效边缘之间;大宗交易稀释了"分散化降低风险"的效应;大宗交易下交易费用越大,相对于线性交易费用而言组合集中度越高. 展开更多
关键词 大宗交易 线性加凹交易费用 组合规模 分散化效应 分枝定界算法
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