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基于复杂网络的交叉性金融业务风险传染仿真 被引量：12
1
作者 吴田 胡海青 +1 位作者 张丹 刘鑫 《系统工程》 CSSCI 北大核心 2018年第1期22-30,共9页
尝试将复杂网络理论引入到交叉性金融业务领域中,通过与随机网络进行对比,得出金融机构之间交叉性业务网络具有小世界特性。在此种网络情境下,运用风险传播动力SIR模型,对交叉性金融业务风险传染爆发阈值展开推导并进行仿真分析,结果表... 尝试将复杂网络理论引入到交叉性金融业务领域中,通过与随机网络进行对比,得出金融机构之间交叉性业务网络具有小世界特性。在此种网络情境下,运用风险传播动力SIR模型,对交叉性金融业务风险传染爆发阈值展开推导并进行仿真分析,结果表明:传染率是整个交叉金融业务网络风险传播的关键,先健全整个市场的成熟度,再发展交叉性金融业务,此种路径最终可避免由于监管不善导致的风险大面积传染,实现绕过危机扩散的效果,从而同时实现业务的创新和风险防范。 展开更多
关键词 交叉性金融业务 风险传染 复杂金融网络 SIR模型
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中国金融机构关联性与系统性风险贡献研究--基于尾部风险溢出网络视角 被引量：5
2
作者 王纲金 徐梓双 谢赤 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第5期109-126,共18页
在后危机时代如何准确地测度金融机构的系统性风险贡献以识别系统重要性金融机构是宏观审慎监管的重要任务.采用2010年至2019年中国32家上市金融机构数据以及宏观特征变量,通过TENET模型构建尾部风险溢出网络以度量金融机构关联性,并引... 在后危机时代如何准确地测度金融机构的系统性风险贡献以识别系统重要性金融机构是宏观审慎监管的重要任务.采用2010年至2019年中国32家上市金融机构数据以及宏观特征变量,通过TENET模型构建尾部风险溢出网络以度量金融机构关联性,并引入公司规模、杠杆和流动性指标,基于改进的PageRank算法提出网络-市场-账面相结合的系统性风险贡献测度思想,具体从系统整体、部门行业、机构个体三个层面对网络关联性展开实证分析.研究结果表明:1)金融系统总体关联性在危机与下行时处于高位水平,尾部风险溢出网络能有效捕捉极端风险事件;2)行业内的关联性水平总体而言高于行业间的关联性水平,但在极端情况下跨行业风险溢出强度会增大;3)银行和保险机构相对证券机构而言对系统性风险的贡献程度更高. 展开更多
关键词 复杂金融网络 系统性风险贡献 尾部风险溢出网络 金融机构 关联性
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基于时频波动溢出网络的中国金融机构关联性
3
作者 王纲金 司慧斌 +1 位作者 祝由 谢赤 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2024年第4期592-610,共19页
金融机构关联性是系统性风险的主要来源,厘清时频域下金融机构关联性特征有助于防范与化解系统性风险.本文基于30家A股上市金融机构在2011年~2020年期间的高频交易数据,构建时频波动溢出网络研究中国金融机构关联性.通过引入网络密度与... 金融机构关联性是系统性风险的主要来源,厘清时频域下金融机构关联性特征有助于防范与化解系统性风险.本文基于30家A股上市金融机构在2011年~2020年期间的高频交易数据,构建时频波动溢出网络研究中国金融机构关联性.通过引入网络密度与全局效率两个系统层面指标和入度、出度与相对影响值三个机构层面指标,以测度时频域下静态与动态关联性.研究发现:中国金融机构间的关联性主要为20天~60天的中长期关联性;在极端事件期间,往往表现为长期关联性增强和短期关联性减弱;银行部门倾向于接收偏短期的波动关联性并发出偏短期波动关联性,而证券和保险部门倾向于接收偏长期的波动关联性并发出偏短期的波动关联性. 展开更多
关键词 复杂金融网络 关联性 时频波动溢出 金融机构 系统性风险
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