期刊导航
期刊开放获取
cqvip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
基于复合Copula函数的动态投资组合选择模型的研究
1
作者
孙冲
杨盼盼
孙敏
《云南民族大学学报（自然科学版）》
CAS
2018年第5期413-416,共4页
利用加权平均法定义了复合Copula函数.基于复合Copula函数的性质定义了投资组合的风险测度值相对Copula-CVaR(RCCVaR).利用RCCVaR风险度量方法建立动态的均值-RCCVaR的投资组合选择模型.
关键词
加权平均法
复合
copula
函数
投资组合选择模型
下载PDF
职称材料
题名
基于复合Copula函数的动态投资组合选择模型的研究
1
作者
孙冲
杨盼盼
孙敏
机构
商丘学院计算机工程学院
华北理工大学经济学院
出处
《云南民族大学学报（自然科学版）》
CAS
2018年第5期413-416,共4页
文摘
利用加权平均法定义了复合Copula函数.基于复合Copula函数的性质定义了投资组合的风险测度值相对Copula-CVaR(RCCVaR).利用RCCVaR风险度量方法建立动态的均值-RCCVaR的投资组合选择模型.
关键词
加权平均法
复合
copula
函数
投资组合选择模型
Keywords
method
of
weighted
mean
complex
copula
function
portfolio
selection
model
分类号
F832 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于复合Copula函数的动态投资组合选择模型的研究
孙冲
杨盼盼
孙敏
《云南民族大学学报（自然科学版）》
CAS
2018
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
