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题名基于TailVaR的我国保险公司经济资本度量研究
被引量：10
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作者
王稳
郭祥
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机构
对外经济贸易大学保险学院
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出处
《中国软科学》
CSSCI
北大核心
2012年第5期148-156,共9页
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基金
国家社科基金重点项目(11AJY014)
教育部人文社科基金规划项目(10YJA790190)
对外经济贸易大学国家企业风险管理创新团队项目(73000010)
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文摘
经济资本集中反映企业整体层面上的风险,是企业风险管理的有效途径与重要手段。使用TailVaR方法基于正态分布与伽马分布对我国保险公司的经济资本进行测算,既满足风险度量一致性原则,又克服了风险损失率单纯依赖正态分布的假设。研究结果表明我国保险公司所需的经济资本量存在较大差异,保险公司的风险管理水平极为不同,保险公司需要建立经济资本为核心的风险管理框架以有效应对风险损失。
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关键词
经济资本
TailVaR
一致性风险度量
企业风险管理
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Keywords
economic capital
TailVaR
coherent measure of risk
enterprise risk management
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分类号
F840.32
[经济管理—保险]
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题名基于时间持续性的动态风险度量模型
被引量：8
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作者
安实
孙健
王岩
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机构
哈尔滨工业大学
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出处
《系统管理学报》
北大核心
2007年第5期518-523,共6页
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文摘
基于一致性风险度量公理建立的CVaR方法缺乏多时期风险度量属性,特别是动态持续性。针对这些问题,本文在动态一致性风险度量框架下,提出动态风险度量方法(DVaR),并利用我国深市和沪市数据对VaR、CVaR和DVaR方法进行实证比较研究,通过回测方法比较3种方法的有效性。
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关键词
动态风险度量
CVAR
一致性风险度量
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Keywords
dynamic risk measures
CVaR
coherent measure of risk
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名基于次线性期望下的风险测度
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作者
吝洁
韩琦
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机构
西北师范大学数学与信息科学学院
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出处
《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
2013年第2期126-129,共4页
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基金
甘肃省自然科学基金资助项目(0710RJZA106)
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文摘
由于一致性风险公理中的平移不变性存在不合理性,故将它删除,结合次线性期望的概念,增加保常性,提出修正的一致性风险测度。推导了风险测度新的期望表示定理,其特点是需要次线性期望的稳健形式来表示。此外,这种表示结果对次线性期望下的风险测度提供了参考。
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关键词
风险测度
一致性风险度量
次线性期望
稳健
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Keywords
risk measure
coherent measure risk
sublinear expectations
robust
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分类号
O21
[理学—概率论与数理统计]
F224
[理学—数学]
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