基于ARIMA-SVM的煤炭价格预测及实证研究 被引量：13

1

作者 郭建利 程蕾 +1 位作者 孙博超 颜瑞 《煤炭经济研究》 2016年第2期6-10,共5页

煤炭价格是煤炭市场最重要的风向标,预测煤炭价格对我国煤炭行业及相关产业发展具有重要意义,为提高煤炭价格预测的准确度,提出了基于ARIMA-SVM的煤炭价格预测方法。ARI-MA-SVM考虑了煤炭价格时间序列自身特性和对煤炭价格的多种影响因... 煤炭价格是煤炭市场最重要的风向标,预测煤炭价格对我国煤炭行业及相关产业发展具有重要意义,为提高煤炭价格预测的准确度,提出了基于ARIMA-SVM的煤炭价格预测方法。ARI-MA-SVM考虑了煤炭价格时间序列自身特性和对煤炭价格的多种影响因素,采用平均加权的方式将ARIMA和SVM的预测结果进行结合,以期得精度较高、误差水平低的预测结果。对环渤海动力煤价格进行了预测实证分析,实验结果表明,与分别采用ARIMA或SVM的预测结果相比,ARI-MA-SVM方法可以对煤炭价格进行精度更高的预测。 展开更多

关键词 ARIMA SVM 煤炭价格 预测

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2024年煤炭价格走势预测及区域特点 被引量：4

2

作者 陈延安 龚大勇 《煤炭经济研究》 2024年第3期55-59,共5页

煤炭市场供需关系是决定煤炭价格的最主要因素。阐述2023年煤炭市场运行情况及煤炭价格变动情况,并从供应、需求2个方面对2024年煤炭市场走势进行预测。分析认为,2024年,随着政策端开始由“增产”向“稳产”转变,国内煤炭产量增幅将收窄... 煤炭市场供需关系是决定煤炭价格的最主要因素。阐述2023年煤炭市场运行情况及煤炭价格变动情况,并从供应、需求2个方面对2024年煤炭市场走势进行预测。分析认为,2024年,随着政策端开始由“增产”向“稳产”转变,国内煤炭产量增幅将收窄,进口煤量将与2023年相当;全国两会定调2024年经济“稳中求进”,煤炭需求或较为平稳。综合来看,2024年煤炭市场供需关系将较为宽松,中东部地区阶段性偏紧,煤炭价格中枢将整体下移至800~1 000元/t区间。 展开更多

关键词 煤炭价格 煤炭市场 供需关系 走势预测 区域特点 进口煤量

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碳达峰目标下中国煤炭价格预测研究 被引量：8

3

作者 邹绍辉 李梦嘉 《价格月刊》 北大核心 2022年第2期20-27,共8页

要想实现碳达峰目标,能源结构调整与产业转型升级是主要途径。煤炭作为主体能源,其价格变动既能反映煤炭供需状况,又能引导煤炭投资行为。相比其他情景,碳达峰情景下的煤炭价格预测更为困难,特别是确定合适的煤炭价格变动模型更为困难... 要想实现碳达峰目标,能源结构调整与产业转型升级是主要途径。煤炭作为主体能源,其价格变动既能反映煤炭供需状况,又能引导煤炭投资行为。相比其他情景,碳达峰情景下的煤炭价格预测更为困难,特别是确定合适的煤炭价格变动模型更为困难。使用2010年10月20日至2021年9月1日环渤海动力煤周价格指数,采用蒙特卡罗法对多个煤炭价格变动模型的拟合度进行检验,并根据检验结果预测2030年前中国煤炭价格变动情况。结果显示:几何布朗模型与均值回归模型均可体现中国煤炭价格的变动特征,两者在短期内的预测结果较为一致,但中长期的预测结果则呈现不同的变动情况。根据研究结论,提出了相关对策建议。 展开更多

关键词 煤炭价格预测 蒙特卡罗法 几何布朗模型 均值回归模型

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基于状态空间模型的中国煤炭价格长期趋势预测 被引量：7

4

作者 王锋 张舒玮 《统计与信息论坛》 CSSCI 2011年第8期67-72,共6页

预测中国煤炭价格的长期变动趋势,对煤炭生产和使用链中各企业规避价格风险和调整经营战略,对国家进行宏观经济管理和保障能源安全具有重要的参考价值。通过构建煤炭价格的状态空间模型,并预测中国煤炭价格指数的长期变动趋势,表明状态... 预测中国煤炭价格的长期变动趋势,对煤炭生产和使用链中各企业规避价格风险和调整经营战略,对国家进行宏观经济管理和保障能源安全具有重要的参考价值。通过构建煤炭价格的状态空间模型,并预测中国煤炭价格指数的长期变动趋势,表明状态空间模型对煤炭价格具有良好的预测性能;中国的煤炭工业品出厂价格指数将从2010年1月的248.5持续上涨到2020年12月的315.2,上涨幅度为26.8%,但上涨速度将从2011年的3.5%逐年递减至2020年的0.6%。 展开更多

关键词 煤炭价格 预测 状态空间模型

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我国煤炭价格影响因素分析及预测 被引量：5

5

作者 张娟 杜闯 +1 位作者 李慧滢 肖建 《科技创业月刊》 2020年第8期45-49,共5页

以秦皇岛港动力煤价格为例,通过分析历史数据,利用模糊综合评价法和多元线性回归法对影响煤炭价格的指标进行优先级排序,并利用时间序列和多元线性回归方程对煤炭价格进行预测。结果表明,所选取的指标中,对煤炭价格影响程度从大到小依... 以秦皇岛港动力煤价格为例,通过分析历史数据,利用模糊综合评价法和多元线性回归法对影响煤炭价格的指标进行优先级排序,并利用时间序列和多元线性回归方程对煤炭价格进行预测。结果表明,所选取的指标中,对煤炭价格影响程度从大到小依次为煤炭消费量、流通费用、煤炭产量、国际煤炭价格、天气、替代能源占比、国民经济消费价格指数。通过时间序列对煤炭价格的短期预测与煤炭价格原趋势衔接程度较高。 展开更多

关键词 模糊综合评价 多元线性回归 时间序列 煤炭价格预测

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基于GA的GMDH选择性集成及在煤炭价格系统模型中的应用 被引量：5

6

作者 王晶 李增光 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2014年第5期1243-1248,共6页

首先给出了一种通过对样本数据进行惩罚性划分,产生彼此之间具有差异性的GMDH学习器集合,然后利用遗传算法从已产生的GMDH个体集合中选择最优的个体进行选择性集成的算法,并将该方法应用于煤炭价格系统的实践研究.结果表明这种采用遗传... 首先给出了一种通过对样本数据进行惩罚性划分,产生彼此之间具有差异性的GMDH学习器集合,然后利用遗传算法从已产生的GMDH个体集合中选择最优的个体进行选择性集成的算法,并将该方法应用于煤炭价格系统的实践研究.结果表明这种采用遗传算法选择性集成惩罚性GMDH个体的算法,与单个GMDH算法和采用遗传算法选择性集成随机性GMDH个体的算法相比,明显提高了模型的泛化能力和稳定性.该方法很好地给出了煤炭价格系统的模型,能够准确预测煤炭价格的变动趋势. 展开更多

关键词 GMDH 遗传算法 选择性集成 惩罚性划分 煤炭价格预测

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基于滚动时间窗的ε-SVR煤炭价格预测模型研究 被引量：4

7

作者 宁晖 周文文 《煤炭经济研究》 2020年第3期12-18,共7页

从研究煤炭价格序列自身变化规律的角度,提出基于滚动时间窗的ε-SVR预测模型,通过数据重构获得输入与输出样本,随着时间推移,不断更新滚动时间窗的数据内容,从而建立动态的ε-SVR模型预测最新时点的煤炭价格。将此模型应用于秦皇岛港55... 从研究煤炭价格序列自身变化规律的角度,提出基于滚动时间窗的ε-SVR预测模型,通过数据重构获得输入与输出样本,随着时间推移,不断更新滚动时间窗的数据内容,从而建立动态的ε-SVR模型预测最新时点的煤炭价格。将此模型应用于秦皇岛港5500 kcal混煤价格的预测,分别进行了1期、3期、6期、9期及12期的价格预测,所有预测结果的平均误差值不超过3%,可见预测精度较高,预测效果良好。而且此模型数据获取简单、计算灵活方便,可应用于煤炭价格等非平稳时间序列的预测问题中,其结果可以为相关企业决策者提供科学有效的数据支持。 展开更多

关键词 煤炭价格 滚动时间窗 ε-SVR 预测模型

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CR中国煤炭价格指数研究 被引量：2

8

作者 张朋程 《煤炭经济研究》 2012年第11期24-25,48,共3页

介绍了CR中国煤炭价格指数的研究背景、编制原则、预测方法与指导意义,认为中国煤炭价格指数对生产企业、贸易商和投资者判断、预测煤炭市场价格,深入研究煤炭市场具有借鉴意义。

关键词 煤炭价格指数 煤炭库存 煤炭价格预测

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基于ARIMA-RF组合模型的国内动力煤价格预测 被引量：1

9

作者 季凌雲 陆伟 +1 位作者 卓辉 李佐健 《煤炭经济研究》 2023年第4期28-37,共10页

选取秦皇岛港口动力煤价格作为研究对象,搜集10年间煤价数据并分析其影响因素,确定煤炭产量、港口库存、运输成本、火力发电量及社会用电量为主要影响因素;分别建立ARIMA(2,1,2)模型和RF(随机森林)模型并优化,通过加权平均法得到ARIMA... 选取秦皇岛港口动力煤价格作为研究对象,搜集10年间煤价数据并分析其影响因素,确定煤炭产量、港口库存、运输成本、火力发电量及社会用电量为主要影响因素;分别建立ARIMA(2,1,2)模型和RF(随机森林)模型并优化,通过加权平均法得到ARIMA和RF模型权重,建立ARIMA-RF组合模型。该模型较深度神经网络模型(DNN)、支持向量回归模型(SVR)、ARIMA模型、RF模型预测的煤价准确度更高,可准确预测动力煤价格走势,为调控能源消费强度、深化能源体制机制改革政策制定提供参考。 展开更多

关键词 煤价预测 ARIMA模型 随机森林模型 组合模型 精度优化

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2012年煤炭市场逐步进入平稳发展阶段 被引量：1

10

作者 李廷 《煤炭经济研究》 2012年第3期32-33,共2页

基于2011年四季度及2012年初市场运行状况,结合国内外宏观经济形势,预测2012年煤炭市场将逐步进入平稳发展阶段。

关键词 煤炭市场 供需 煤炭价格 预测

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基于浮动周期的动态煤炭价格预测模型 被引量：1

11

作者 陈治彤 邵虎 +2 位作者 冯雨 吴婷 韩苗 《数学的实践与认识》 2021年第11期58-69,共12页

煤炭是我国基础能源化工原料,实现对其价格的精准预测,对工业发展有着重要的意义.主要运用主成分分析法对煤炭价格影响因素进行了动态筛选,并且通过浮动调整历史数据的使用周期,优化煤炭价格预测结果,建立了基于浮动周期的动态煤炭价格... 煤炭是我国基础能源化工原料,实现对其价格的精准预测,对工业发展有着重要的意义.主要运用主成分分析法对煤炭价格影响因素进行了动态筛选,并且通过浮动调整历史数据的使用周期,优化煤炭价格预测结果,建立了基于浮动周期的动态煤炭价格预测模型.最后,运用真实的煤炭价格数据,将提出的方法与现有的预测方法进行比较,相关的实证结果表明,提出的方法具有更高的预测精度. 展开更多

关键词 煤炭价格 预测 浮动周期 动态多因素

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基于多智能集成学习的中短期电煤价格预测 被引量：1

12

作者 廖志伟 陈琳韬 +1 位作者 黄杰栋 张文锦 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第12期1968-1978,共11页

为扩大电力市场交易量与下调市场电价,需要提升电煤价格预测的可靠性与准确性.为此本文提出了多智能集成学习的中短期电煤价格预测方法.首先,阐述了Stacking集成学习的结构和原理;然后,介绍了数种智能电煤价格的预测模型,并通过算例证... 为扩大电力市场交易量与下调市场电价,需要提升电煤价格预测的可靠性与准确性.为此本文提出了多智能集成学习的中短期电煤价格预测方法.首先,阐述了Stacking集成学习的结构和原理;然后,介绍了数种智能电煤价格的预测模型,并通过算例证明了不同单智能模型对数据的感知能力存在差异性;进而,通过比较单智能模型预测结果的差异值均差,筛选出预测性能优异并且数据感知角度差异性明显的智能模型组.为了充分发挥个模型感知能力差异性的优势,利用Stacking融合各模型,得到一种适用于电煤价格滚动预测的集成模型.最后,通过滚动预测2019至2020年的电煤价格,对集成模型的有效性进行验证. 展开更多

关键词 集成学习 电煤价格 滚动预测 灵敏性差异 XGBoost 长短神经网络

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煤炭库存上升 动力煤价格回落

13

作者 本刊编辑部 《煤炭经济研究》 2012年第5期21-23,共3页

分析了近期港口、电厂电煤库存,国际煤价,国内煤炭产量,煤炭进口以及2012年第一季度动力煤炭价格运行情况,认为2012年第2季度在雨季来水良好的情况下,煤炭库存继续上升、动力煤价格上涨无望。

关键词 动力煤 煤炭价格 煤炭库存 市场预测

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基于改进加权聚类的煤炭价格区间型组合预测模型

14

作者 张峰 《曲靖师范学院学报》 2022年第6期14-19,共6页

准确预测煤炭价格可以提高煤炭销售决策的科学性,为了提高煤炭价格预测精度,提出基于改进加权聚类的煤炭价格区间型组合预测模型.从制造费用、煤炭产量、煤炭消费和库存变化等方面分析了影响煤炭价格的因素.根据煤炭价格数据的波动性特... 准确预测煤炭价格可以提高煤炭销售决策的科学性,为了提高煤炭价格预测精度,提出基于改进加权聚类的煤炭价格区间型组合预测模型.从制造费用、煤炭产量、煤炭消费和库存变化等方面分析了影响煤炭价格的因素.根据煤炭价格数据的波动性特点定义了小波变换函数,通过消除煤炭价格数据噪声完成煤炭价格数据的预处理.在引入多属性决策中的区间数相离度概念基础上,利用改进加权聚类法确定煤炭价格区间组合预测权重,通过计算煤炭价格区间型组合预测的加权系数,搭建煤炭价格区间型组合预测模型,实现煤炭价格的预测.仿真结果表明,文中方法在预测煤炭价格时,可以将均方根误差和平均绝对误差分别控制在0.1~0.3之间和0.2以内,大大提高了煤炭价格预测精度. 展开更多

关键词 改进加权聚类 区间型组合 影响因素 煤炭价格 预测模型 生产成本

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煤炭价格变化影响因素及预测的研究 被引量：9

15

作者 母丽华 于齐 常帅 《煤炭技术》 CAS 2020年第11期196-198,共3页

在我国目前的能源结构中,煤炭仍然在火力发电、机车推进以及锅炉燃烧等领域广泛应用,特别是煤炭价格直接反映着煤炭供需关系的变化,并调节供需双方的资源配置和生产经营活动。通过对煤炭价格变化影响因素的分析,利用多元线性回归模型确... 在我国目前的能源结构中,煤炭仍然在火力发电、机车推进以及锅炉燃烧等领域广泛应用,特别是煤炭价格直接反映着煤炭供需关系的变化,并调节供需双方的资源配置和生产经营活动。通过对煤炭价格变化影响因素的分析,利用多元线性回归模型确定了影响因素的排序,根据决策变量的约束条件,建立了煤炭价格日、月预测模型,对相关管理部门制定经济政策和企业进行资源配置及生产经营决策起到参考作用。 展开更多

关键词 煤炭价格 多元回归预测模型 假设检验模型

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煤炭价格研究综述与展望 被引量：5

16

作者 周华英 《煤炭经济研究》 2015年第2期53-55,70,共4页

介绍了煤炭价格形成机制、煤炭价格影响因素和预测、煤炭价格对国民经济的影响以及煤炭价格指数研究等方面的研究工作。现有的研究文献表明,关于煤炭价格的研究,研究的方向和角度趋于多元化,研究的方法也趋于多样化,是能源经济的重要研... 介绍了煤炭价格形成机制、煤炭价格影响因素和预测、煤炭价格对国民经济的影响以及煤炭价格指数研究等方面的研究工作。现有的研究文献表明,关于煤炭价格的研究,研究的方向和角度趋于多元化,研究的方法也趋于多样化,是能源经济的重要研究方向,未来的研究可以进一步向煤炭期货价格等方向延伸。 展开更多

关键词 煤炭价格形成机制 煤炭价格预测 煤炭价格指数

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环渤海动力煤价格预测及用煤企业经营策略研究——基于LSTM和概率区间评估的分析

17

作者 唐静(译) 王艳洁 +2 位作者 郭一达 韩易霖 张传扬 《价格理论与实践》 北大核心 2024年第2期42-46,125,共6页

在“双碳”背景下,煤炭价格受到多种非线性和非平稳因素的影响,煤炭价格的准确可靠预测对增强煤炭市场的稳定性愈发重要。以LSTM神经网络为基础算法研究环渤海动力煤价格指数波动状态,并实现对该指数未来趋势的准确预测;采用混合核密度... 在“双碳”背景下,煤炭价格受到多种非线性和非平稳因素的影响,煤炭价格的准确可靠预测对增强煤炭市场的稳定性愈发重要。以LSTM神经网络为基础算法研究环渤海动力煤价格指数波动状态,并实现对该指数未来趋势的准确预测;采用混合核密度估计方法探讨煤炭价格指数未来趋势的不确定性,实现了对该价格指数未来价格波动区间分布的概率评估,可为企业决策人员提供全面、高精度的预测信息。经过与经典的BPNN、RNN模型的对比,新模型使环渤海动力煤价格指数预测值的准确度提高,同时能准确提供企业未来价格波动的概率评估结果,为其经营实践提供决策支持。 展开更多

关键词 环渤海动力煤价格预测 LSTM模型 核密度估计 波动性预测

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低成本配煤采购系统的研发 被引量：1

18

作者 杜屏 刘建波 +2 位作者 周俊兰 白新革 钱如刚 《燃料与化工》 2012年第4期6-10,共5页

低成本配煤采购系统由煤炭特性记录管理系统和煤炭采购优化系统组成。煤炭特性记录管理系统可以对所有炼焦煤的性能参数进行记录、修改、计算,求出不同时间段内煤炭性能参数的平均值,为煤炭采购系统提供煤炭性能数据。煤炭采购优化系统... 低成本配煤采购系统由煤炭特性记录管理系统和煤炭采购优化系统组成。煤炭特性记录管理系统可以对所有炼焦煤的性能参数进行记录、修改、计算,求出不同时间段内煤炭性能参数的平均值,为煤炭采购系统提供煤炭性能数据。煤炭采购优化系统可以在煤炭质量、焦炭质量预测、煤炭净价格(煤炭价格-副产价格)、煤炭采购等限制条件下,利用SOLVER规划求解的方法,自动得出满足焦炭质量要求和所有采购限制条件的净价格最低配煤采购方案,从采购环节实现对焦炭高质、稳产、成本最低的长远控制。 展开更多

关键词 配煤采购系统 副产价格 焦炭质量预测 规划求解

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