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最优投资组合-便宜再保-障碍分红下复合P-G风险
1
作者
孙宗岐
杨鹏
樊雪双
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2024年第7期222-227,共6页
文章研究了带无风险投资的最优投资组合-便宜再保-障碍分红下的复合Poisson-Geometric风险模型,通过使用动态规划原理得到并求解了HJB方程,解得最优投资-便宜再保与最优分红函数的解析解。最后分析了无风险利率等关键参数对模型结果的影...
文章研究了带无风险投资的最优投资组合-便宜再保-障碍分红下的复合Poisson-Geometric风险模型,通过使用动态规划原理得到并求解了HJB方程,解得最优投资-便宜再保与最优分红函数的解析解。最后分析了无风险利率等关键参数对模型结果的影响,验证了建模的合理性,并给出了经营策略。这些建议包括:从激发投保热情,增加投保人分红的角度看,增加初始准备金,投资高收益率、低波动率、且与索赔风险相关度低的风险资产和收益率高的无风险资产都是提高分红的有效途径。同时在无风险利率较高时,保险公司从风险资产转投无风险资产也不失为一种明智的策略。从转移风险的角度看,风险资产的高收益率,低波动率下,出于追求分红的目的,反而要增加再保,接受更多的风险投资,就要增加转移保险风险,维持整体风险的稳定;相关系数越大,若风险资产波动率较大,反而要减少再保更有利于分红。
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关键词
复合POISSON-GEOMETRIC过程
便宜再保
障碍分红
偏离系数
下载PDF
职称材料
复合P-G风险下最优投资组合-便宜再保-阈值分红问题
2
作者
孙宗岐
杨鹏
+1 位作者
吴静
杨阳
《西南大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第7期96-105,共10页
研究复合Poisson-Geometric风险下带无风险资本的投资组合-比例再保-阈值分红问题,通过使用动态规划原理得到并求解Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,解得最优投资-便宜再保策略与最优分红函数的解析解,最后分析了无风险利率等关键参...
研究复合Poisson-Geometric风险下带无风险资本的投资组合-比例再保-阈值分红问题,通过使用动态规划原理得到并求解Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,解得最优投资-便宜再保策略与最优分红函数的解析解,最后分析了无风险利率等关键参数对最优策略与最优分红函数的影响,验证了结果的合理性,提出了管理建议.
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关键词
复合POISSON-GEOMETRIC过程
无风险投资
风险投资
便宜再保
阈值分红
HJB方程
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职称材料
风险模型中带贵的比例再保险和交易费用的最优分红和融资控制问题（英文）
被引量：
1
3
作者
刘烨
马世霞
《南开大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第6期29-39,共11页
研究了风险模型中贵的比例再保险和交易费用下的最优分红和融资控制问题,找到破产前使股东分红减去融资额的现值期望最大的策略.考虑了两种交易费用和贵的比例再保险,并且通过构造两类次最优控制模型解决最优控制问题.最终证明出两类次...
研究了风险模型中贵的比例再保险和交易费用下的最优分红和融资控制问题,找到破产前使股东分红减去融资额的现值期望最大的策略.考虑了两种交易费用和贵的比例再保险,并且通过构造两类次最优控制模型解决最优控制问题.最终证明出两类次最优模型中的解是所要求的最优策略下的值函数.
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关键词
分红
融资
贵的比例再保险
HJB方程
最优策略
原文传递
题名
最优投资组合-便宜再保-障碍分红下复合P-G风险
1
作者
孙宗岐
杨鹏
樊雪双
机构
西京学院计算机学院
西安财经大学统计学院
西安思源学院数学教研室
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2024年第7期222-227,共6页
基金
教育部人文社科研究一般项目(21XJC910001)。
文摘
文章研究了带无风险投资的最优投资组合-便宜再保-障碍分红下的复合Poisson-Geometric风险模型,通过使用动态规划原理得到并求解了HJB方程,解得最优投资-便宜再保与最优分红函数的解析解。最后分析了无风险利率等关键参数对模型结果的影响,验证了建模的合理性,并给出了经营策略。这些建议包括:从激发投保热情,增加投保人分红的角度看,增加初始准备金,投资高收益率、低波动率、且与索赔风险相关度低的风险资产和收益率高的无风险资产都是提高分红的有效途径。同时在无风险利率较高时,保险公司从风险资产转投无风险资产也不失为一种明智的策略。从转移风险的角度看,风险资产的高收益率,低波动率下,出于追求分红的目的,反而要增加再保,接受更多的风险投资,就要增加转移保险风险,维持整体风险的稳定;相关系数越大,若风险资产波动率较大,反而要减少再保更有利于分红。
关键词
复合POISSON-GEOMETRIC过程
便宜再保
障碍分红
偏离系数
Keywords
compound Poisson-Geometric process
cheap
-
reinsurance
barrier dividend
deviation coefficient
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
复合P-G风险下最优投资组合-便宜再保-阈值分红问题
2
作者
孙宗岐
杨鹏
吴静
杨阳
机构
西京学院医学院
西京学院理学院
西安交通大学数学与统计学院
出处
《西南大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第7期96-105,共10页
基金
国家自然科学基金项目(71371152)
教育部人文社科一般项目(21XJC910001)
陕西省教育厅自然科学专项(20JK0963)。
文摘
研究复合Poisson-Geometric风险下带无风险资本的投资组合-比例再保-阈值分红问题,通过使用动态规划原理得到并求解Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,解得最优投资-便宜再保策略与最优分红函数的解析解,最后分析了无风险利率等关键参数对最优策略与最优分红函数的影响,验证了结果的合理性,提出了管理建议.
关键词
复合POISSON-GEOMETRIC过程
无风险投资
风险投资
便宜再保
阈值分红
HJB方程
Keywords
compound Poisson-Geometric process
risk-free investment
risk investment
cheap
-
reinsurance
threshold dividend
HJB equation
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
风险模型中带贵的比例再保险和交易费用的最优分红和融资控制问题（英文）
被引量：
1
3
作者
刘烨
马世霞
机构
河北工业大学理学院
出处
《南开大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第6期29-39,共11页
基金
Supported by the Natural Science Foundation of China(11301133,11471218)
the Natural Sciences Foundation of Hebei province(A2014202236,A2014202052)
文摘
研究了风险模型中贵的比例再保险和交易费用下的最优分红和融资控制问题,找到破产前使股东分红减去融资额的现值期望最大的策略.考虑了两种交易费用和贵的比例再保险,并且通过构造两类次最优控制模型解决最优控制问题.最终证明出两类次最优模型中的解是所要求的最优策略下的值函数.
关键词
分红
融资
贵的比例再保险
HJB方程
最优策略
Keywords
dividend
equity issuance
non-
cheap
proportional
reinsurance
HJB equation
optimal strategy
分类号
O232 [理学—运筹学与控制论]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
最优投资组合-便宜再保-障碍分红下复合P-G风险
孙宗岐
杨鹏
樊雪双
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2024
0
下载PDF
职称材料
2
复合P-G风险下最优投资组合-便宜再保-阈值分红问题
孙宗岐
杨鹏
吴静
杨阳
《西南大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2022
0
下载PDF
职称材料
3
风险模型中带贵的比例再保险和交易费用的最优分红和融资控制问题（英文）
刘烨
马世霞
《南开大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2016
1
原文传递
已选择
0
条
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参考文献
引证文献
统计分析
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