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基于理性指标的马尔可夫链股市态势预测方法 被引量：4
1
作者 姚宏亮 张远涛 +1 位作者 王浩 李俊照 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2017年第22期227-234,共8页
由于股票市场存在人为扰动性,使得基于情绪的股市预测算法效果不佳。针对股市的诱多诱空问题,提出一种基于理性指标的马尔可夫链股市态势预测算法(RI_MCA)。提取股市的主要理性特征,并对这些理性特征进行量化;通过主成分分析将这些理性... 由于股票市场存在人为扰动性,使得基于情绪的股市预测算法效果不佳。针对股市的诱多诱空问题,提出一种基于理性指标的马尔可夫链股市态势预测算法(RI_MCA)。提取股市的主要理性特征,并对这些理性特征进行量化;通过主成分分析将这些理性特征融合成理性指标,并利用理性指标获取股市的买卖点;将买卖点所对应的股市状态引入到马尔可夫链中,实现股市态势预测。在理性指标和股市状态相背离情况下会降低买卖点的可靠性,因而通过将特征背离引入到RI_MCA算法中提出了RICD_MCA算法,RICD_MCA算法根据特征背离程度对RI_MCA算法的结果进行调整优化。在上证指数上的实验比较与分析结果表明,RICD_MCA算法具有更高的预测精度。 展开更多
关键词 理性指标 马尔可夫链 特征背离 主成分分析
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