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基于摩擦市场的双目标投资组合选择模型
1
作者
周洪涛
王宗军
张立炎
《武汉理工大学学报(信息与管理工程版)》
CAS
2006年第2期108-110,共3页
首先在前人的基础上,把偏度水平和市场摩擦因素引入投资组合选择模型中;建立了基于摩擦市场的双目标投资组合选择模型(FM-BOPM);然后,为求解该模型进行了遗传算法设计;最后用一个具体的算例解释了偏好系数变化时相应的投资组合策略的变动。
关键词
双目标投资组合选择模型
摩擦市场
遗传算法
偏度
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题名
基于摩擦市场的双目标投资组合选择模型
1
作者
周洪涛
王宗军
张立炎
机构
华中科技大学管理学院
武汉理工大学自动化学院
出处
《武汉理工大学学报(信息与管理工程版)》
CAS
2006年第2期108-110,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目(70272033)
文摘
首先在前人的基础上,把偏度水平和市场摩擦因素引入投资组合选择模型中;建立了基于摩擦市场的双目标投资组合选择模型(FM-BOPM);然后,为求解该模型进行了遗传算法设计;最后用一个具体的算例解释了偏好系数变化时相应的投资组合策略的变动。
关键词
双目标投资组合选择模型
摩擦市场
遗传算法
偏度
Keywords
bi
-
objective
portfolio
selection
model
friction
market
genetic
algorithms
skewness
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于摩擦市场的双目标投资组合选择模型
周洪涛
王宗军
张立炎
《武汉理工大学学报(信息与管理工程版)》
CAS
2006
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