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题名具有位置、尺度参数部件的可靠度置信限
被引量：1
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作者
印凡成
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机构
河海大学数学物理系
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出处
《河海大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
1992年第5期31-36,共6页
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文摘
利用参数的最佳线性无偏估计量及最佳线性不变估计量,估计出可靠度的近似置信下限。同时也讨论了可靠度的精确置信下限,并说明了精确置信下限优于近似置信下限。在一个特殊概率模型下,给出了一个数值例子,并对其精确置信下限与近似置信下限作出了评价。
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关键词
可靠度
位置参数
尺度参数
部件
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Keywords
reliability
confidence level
lower confidence bound
location parameter
scale parameter
best linear unbiased estimate
best linear invariant estimate
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分类号
O213.2
[理学—概率论与数理统计]
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题名金融资产的VaR和CVaR风险的优良估计
被引量：6
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作者
刘小茂
杜红军
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机构
华中科技大学主校区数学系
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出处
《中国管理科学》
CSSCI
2006年第5期1-6,共6页
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基金
广西科学研究与技术开发资助项目(0385008)
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文摘
本文利用统计理论的优良点估计方法来估计金融市场风险的VaR和CVaR,既可避开现有方法中大量的模拟计算和参数估计等工作,又可提高估算精度。在资产-正态模型下,根据不同的风险估计要求,对金融资产的这两种风险分别提供了三种优良估计,即一致最小方差无偏估计,最佳线性次序统计量无偏估计,最佳线性次序统计量同变估计,并提供了实证分析。
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关键词
风险价值
条件风险价值
一致最小方差无偏估计
最佳线性次序统计量无偏估计
最佳线性次序统计量同变估计
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Keywords
VaR
CVaR
the uniformly minimum variance unbiased estimate
the best linear order statistics unbiased estimate
the best linear order statistics invariant estimate
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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