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题名基于机制转换模型的碳排放权期权定价
被引量：10
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作者
刘悦
杨爱军
林金官
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机构
江苏大学财经学院
南京林业大学经济管理学院
南京审计大学统计与大数据科学研究院
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出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2019年第2期225-234,共10页
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基金
教育部人文社会科学基金(18YJC910001)
江苏省自然科学基金青年项目(BK20180852)
+5 种基金
国家自然科学基金项目(71673117
71774071
71701082)
中国博士后科学基金(2017M621637)
江苏高校哲学社会科学研究项目(2018SJA0130)
江苏省青蓝工程项目(2017)资助
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文摘
机制转换模型可以将外部环境的变化迅速反映到对模型参数的调整中,故运用马氏链刻画外部机制建立机制转换模型,基于此进行碳排放权期权定价。为实现其价值函数的数值计算,首次设计并证明了一套倒向递归算法,该算法依据马氏链跳跃的划分实现递归,从而克服了马氏链带来的运算高复杂度,其数值结果展示了完整的波动率微笑和期限结构。最后通过与前人提出的算法以及蒙特卡洛模拟比较表明,倒向递归算法可获得更高的准确性和运算效率。
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关键词
机制转换模型
碳排放权
期权定价
倒向递归算法
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Keywords
regime switching model
carbon emission allowance
option pricing
backward recursive algorithm
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
X196
[环境科学与工程—环境科学]
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题名惯导系统空中修正水平姿态角精度评估方法研究
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作者
苏祥荣
卜继兴
陆继珍
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机构
空军驻京西地区军事代表室
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出处
《战术导弹控制技术》
2012年第2期18-19,62,共3页
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文摘
空中修正是提高空地导弹导航精度的有效方法。但由于无法直接测量惯导系统的水平失调角，惯导系统空中修正精度的评定是一个十分困难的问题。本文在惯导系统空中修正水平姿态角精度评估中引入了逆序递推估计算法．并采用该方法对某次飞行试验的数据进行了分析．分析结果证明方法有效，具有工程实用价值。
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关键词
空中修正
水平姿态角
精度评估
逆序递推估计算法
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Keywords
revising in air
horizontal-attitude error
precision evaluation
backward recursive algorithm
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分类号
V448
[航空宇航科学与技术—飞行器设计]
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题名惯导系统空中动基座对准精度的估计方法
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作者
朱绍箕
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机构
北京自动化控制设备研究所
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出处
《航天控制》
CSCD
北大核心
2004年第3期13-16,共4页
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文摘
为了对惯导系统空中动基座对准精度进行评估 ,文中提出了逆序递推滤波算法 ,利用对准结束后一段时间的主从惯导系统的导航数据 ,通过一次卡尔曼滤波运算 ,便可求出对准误差。经飞行实验结果处理证明 ,该方法有效 。
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关键词
空中对准
精度估计
逆序递推
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Keywords
In-fly alignment Accuracy estimate backward recursive algorithm
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分类号
V448
[航空宇航科学与技术—飞行器设计]
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