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Value at Risk模型及其在香港股市中的实证分析 被引量：9
1
作者 朱宏泉 李亚静 《预测》 CSSCI 2001年第2期29-33,77,共6页
在本文中 ,我们就已有的各种 Value at Risk (Va R)模型进行了分析 ,并就仅含单个股指的投资组合进行了具体的计算。为了对每个模型的有效性进行评价 ,我们采用 Kupiec的 Back- test检验进行比较。主要的结论是 :进一步验证了股指收益... 在本文中 ,我们就已有的各种 Value at Risk (Va R)模型进行了分析 ,并就仅含单个股指的投资组合进行了具体的计算。为了对每个模型的有效性进行评价 ,我们采用 Kupiec的 Back- test检验进行比较。主要的结论是 :进一步验证了股指收益率的分布不是正态的 ,而是具有厚尾性 ;条件Va R模型优于非条件 Va R模型 ;对股指收益率进行 Va R估计时 ,最重要的是变易率聚类性。 展开更多
关键词 郁郁葱葱尾概率 失败率 香港 股票市场 back-test检验 股指收益率 V ulueatRisk模型
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VaR模型及其在上海股市中的应用 被引量：4
2
作者 林美艳 薛宏刚 张月 《辽宁大学学报（自然科学版）》 CAS 2006年第1期6-10,共5页
资产未来收益率分布是决定VaR计算准确性的主要因素.针对上海证券市场综合指数收益率分布的不同假设,从静态与动态角度给出4种计算VaR的方法.首先通过拟合历史数据,说明上证综合指数收益率服从t4.869分布.然后考虑到收益率波动的时变性,... 资产未来收益率分布是决定VaR计算准确性的主要因素.针对上海证券市场综合指数收益率分布的不同假设,从静态与动态角度给出4种计算VaR的方法.首先通过拟合历史数据,说明上证综合指数收益率服从t4.869分布.然后考虑到收益率波动的时变性,用GARCH(1,1)模型来估计波动率.最后通过Back-test检验,得出GARCH-t4.869是计算VaR的最好的模型. 展开更多
关键词 VAR back-test检验 GARCH模型
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基于MRS-GARCH模型的VaR方法及其在上海股市的应用 被引量：2
3
作者 郭名媛 张世英 《西北农林科技大学学报（社会科学版）》 2006年第2期52-55,共4页
近年来,许多国内学者运用基于GARCH-正态、GARCH-t、EGARCH等模型的VaR方法对中国股票市场的风险进行了分析,这些GARCH模型均为不考虑金融波动结构变化的波动模型。然而,我国的金融市场作为一个新兴的市场,其金融波动的结构变化是客观... 近年来,许多国内学者运用基于GARCH-正态、GARCH-t、EGARCH等模型的VaR方法对中国股票市场的风险进行了分析,这些GARCH模型均为不考虑金融波动结构变化的波动模型。然而,我国的金融市场作为一个新兴的市场,其金融波动的结构变化是客观存在的。因此,本文提出了基于MRS-GARCH模型的VaR方法,并对中国上海股票市场的风险进行了实证分析,证明考虑了金融波动的结构变化的MRS-GARCH模型能够更好的刻画上海股票市场的波动特征,基于MRS-GARCH模型计算VaR值更加有效。 展开更多
关键词 MRS-GARCH模型 VAR LR检验 back-test检验
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基于DDMRS-GARCH的VaR模型及其在上海股票市场的实证研究 被引量：2
4
作者 郭名媛 张世英 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第20期126-128,共3页
本文提出了基于DDMRS-GARCH模型的VaR方法,并对中国上海股票市场的风险进行了实证分析,证明考虑了金融波动的结构变化的DDMRS-GARCH模型能够更好的刻画上海股票市场的波动特征,基于DDMRS-GARCH模型计算VaR值更加有效。
关键词 DDMRS-GARCH模型 VAR LR检验 back-test检验
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