期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
共找到5篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
获取alpha收益的数量化投资组合策略研究——基于沪深300指数的实证研究 被引量：4
1
作者 屈云香 黄启 《现代商业》 2011年第9期186-188,共3页
本文的目的是以沪深300指数及其成份股为研究对象,通过建立有效的量化投资策略来构建投资组合,使得这个组合策略的收益能够稳定战胜沪深300指数收益,从而通过投资该策略取得alpha收益。
关键词 沪深300 alpha收益 量化投资策略
下载PDF
量化投资在国内投资行业中应用实践 被引量：2
2
作者 詹峰 《科技经济市场》 2017年第12期105-106,共2页
随着金融工程理论的发展、金融投资工具的增多、计算机技术的普及和发展、交易成本的下降以及居民资产增值的需要,越来越多的机构投资者与个人投资者使用量化投资来管理并指导投资。本文介绍量化投资在国内的应用及发展。
关键词 量化对冲 alpha收益 相对价值 统计套利
下载PDF
基于时间序列的Alpha投资策略设计
3
作者 陆婷 朱家明 +3 位作者 单娟 张冰倩 王艳存 孙涞芋 《哈尔滨学院学报》 2019年第8期66-68,共3页
文章基于资本资产定价模型(CAPM)和Alpha的各类影响指标,对2015年1月1日至2019年5月1日沪深300指数的300支成分股的历史收益率进行了Alpha数值计算,通过平稳性检验、模型识别等步骤建立平稳时间序列模型,估计得出各股票未来的Alpha值,... 文章基于资本资产定价模型(CAPM)和Alpha的各类影响指标,对2015年1月1日至2019年5月1日沪深300指数的300支成分股的历史收益率进行了Alpha数值计算,通过平稳性检验、模型识别等步骤建立平稳时间序列模型,估计得出各股票未来的Alpha值,然后筛选出正Alpha数值的股票构建投资策略组合。最后根据股票仿真交易检验投资策略的准确性,并通过净值、最大回撤率和收益率检验投资策略的有效性。根据实证分析结果可知,作者建立的投资策略模型的准确性和有效性较高,这对投资者未来创建投资策略组合具有一定的借鉴意义。 展开更多
关键词 CAPM模型 alpha收益 平稳性时间序列 R语言
下载PDF
量化投资理论基础概述 被引量：4
4
作者 王彦 《商场现代化》 2015年第19期254-254,共1页
量化投资是二十世纪以来在传统金融学基础上发展起来的,依靠计算机技术,数学建模理论和概率分布统计优化等应用的一门交叉学科,在经历了世界范围的市场波动的考验之后,量化投资在后金融危机时代重新受到了广泛的重视,本文对量化投资的... 量化投资是二十世纪以来在传统金融学基础上发展起来的,依靠计算机技术,数学建模理论和概率分布统计优化等应用的一门交叉学科,在经历了世界范围的市场波动的考验之后,量化投资在后金融危机时代重新受到了广泛的重视,本文对量化投资的基本原理和其理论发展进行初步的探讨。 展开更多
关键词 量化投资 alpha收益 动态模型
下载PDF
基于量化投资策略下超额收益ALPHA模型的建立与实践
5
作者 王望 蔡杨 黄金萍 《经济研究导刊》 2019年第28期92-93,共2页
量化投资指通过编写程序,将投资理念和方法通过特定的数学模型表现出来的投资方式。目前,有效的量化投资策略包括动量策略和基本面策略。对量化投资策略进行模拟,根据GARCH模型拟合得到最优套保比率,不断地计算数据并自动调整头寸进行... 量化投资指通过编写程序,将投资理念和方法通过特定的数学模型表现出来的投资方式。目前,有效的量化投资策略包括动量策略和基本面策略。对量化投资策略进行模拟,根据GARCH模型拟合得到最优套保比率,不断地计算数据并自动调整头寸进行风险控制。通过历史数据的检验,量化策略证明动量策略和基本面策略二者融合的有效性。 展开更多
关键词 量化投资 alpha超额收益 历史回测
下载PDF
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
上一页 1 下一页 到第 页
使用帮助 返回顶部