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资本计量方法改革、商业银行风险偏好与信贷配置
被引量：
29
1
作者
刘冲
杜通
+1 位作者
刘莉亚
李明辉
《金融研究》
CSSCI
北大核心
2019年第7期38-56,共19页
为提高银行业风险管理水平与信贷配置效率,监管部门于2014年开展了资本管理高级方法的试点工作。本文基于上市银行2010至2016年的微观数据,与银监会公布的行业信贷风险进行匹配,采用双重差分和三重差分法,实证分析前述改革如何影响试点...
为提高银行业风险管理水平与信贷配置效率,监管部门于2014年开展了资本管理高级方法的试点工作。本文基于上市银行2010至2016年的微观数据,与银监会公布的行业信贷风险进行匹配,采用双重差分和三重差分法,实证分析前述改革如何影响试点银行的风险偏好和信贷调配。研究发现,在资本管理高级方法实施后:(1)试点银行显著降低了风险加权资产的规模;(2)试点银行风险偏好的变化存在非线性的特征,在调减高风险行业贷款的同时,并未显著增加最安全行业的贷款,而是增加了风险略高行业的贷款,体现出试点银行对风险与收益的权衡;(3)进一步将行业划分为'虚'与'实',研究发现试点银行减少了房地产业('虚')、制造业('实')和建筑业('实')贷款,显著增加了金融业('虚')贷款。本文研究不仅丰富了资本监管方面的文献,也对金融支持供给侧结构性改革具有启示意义。
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关键词
资本管理高级方法
风险偏好
信贷配置
原文传递
大型银行分支机构资本管理高级方法实施和应用情况研究
被引量：
1
2
作者
付士军
郭玲伶
+1 位作者
郝云霞
赵斐
《金融理论与实践》
北大核心
2017年第1期111-115,共5页
2014年4月,银监会正式批准五家大型银行和招商银行实施资本管理高级方法,标志着我国银行业实施资本管理高级方法步入实质阶段。对于核准实施高级方法的银行,如何有序推动高级方法在分支机构的全面落地和深入应用,是当前理论研究和实践...
2014年4月,银监会正式批准五家大型银行和招商银行实施资本管理高级方法,标志着我国银行业实施资本管理高级方法步入实质阶段。对于核准实施高级方法的银行,如何有序推动高级方法在分支机构的全面落地和深入应用,是当前理论研究和实践探讨的重要课题。通过调研河南省五家大型银行落地应用情况,了解推进过程中存在的困难和问题,有针对性地提出资本管理高级方法在我国大型银行分支机构的落地应用和持续监管的相关建议。
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关键词
商业银行
大型银行分支机构
资本管理高级方法
落地实施
应用推广
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职称材料
题名
资本计量方法改革、商业银行风险偏好与信贷配置
被引量：
29
1
作者
刘冲
杜通
刘莉亚
李明辉
机构
上海财经大学金融学院
上海国际金融与经济研究院
华东师范大学经济学院
上海并购金融研究院
出处
《金融研究》
CSSCI
北大核心
2019年第7期38-56,共19页
基金
国家自然科学基金青年项目(71803117,71603085)
国家社会科学基金重大项目(16ZDA035)
中国博士后科学基金(2016M600292,2017T100280)的资助
文摘
为提高银行业风险管理水平与信贷配置效率,监管部门于2014年开展了资本管理高级方法的试点工作。本文基于上市银行2010至2016年的微观数据,与银监会公布的行业信贷风险进行匹配,采用双重差分和三重差分法,实证分析前述改革如何影响试点银行的风险偏好和信贷调配。研究发现,在资本管理高级方法实施后:(1)试点银行显著降低了风险加权资产的规模;(2)试点银行风险偏好的变化存在非线性的特征,在调减高风险行业贷款的同时,并未显著增加最安全行业的贷款,而是增加了风险略高行业的贷款,体现出试点银行对风险与收益的权衡;(3)进一步将行业划分为'虚'与'实',研究发现试点银行减少了房地产业('虚')、制造业('实')和建筑业('实')贷款,显著增加了金融业('虚')贷款。本文研究不仅丰富了资本监管方面的文献,也对金融支持供给侧结构性改革具有启示意义。
关键词
资本管理高级方法
风险偏好
信贷配置
Keywords
advanced
methods
of
capital
management
Risk
Preference
Credit
Allocation
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
F830.42
原文传递
题名
大型银行分支机构资本管理高级方法实施和应用情况研究
被引量：
1
2
作者
付士军
郭玲伶
郝云霞
赵斐
机构
中国银行业监督管理委员会河南监管局
信达资产管理公司河南分公司
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2017年第1期111-115,共5页
文摘
2014年4月,银监会正式批准五家大型银行和招商银行实施资本管理高级方法,标志着我国银行业实施资本管理高级方法步入实质阶段。对于核准实施高级方法的银行,如何有序推动高级方法在分支机构的全面落地和深入应用,是当前理论研究和实践探讨的重要课题。通过调研河南省五家大型银行落地应用情况,了解推进过程中存在的困难和问题,有针对性地提出资本管理高级方法在我国大型银行分支机构的落地应用和持续监管的相关建议。
关键词
商业银行
大型银行分支机构
资本管理高级方法
落地实施
应用推广
Keywords
commercial
banks
branches
of
five
large
commercial
banks
advanced
methods
of
capital
management
implementation
application
promotion
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
资本计量方法改革、商业银行风险偏好与信贷配置
刘冲
杜通
刘莉亚
李明辉
《金融研究》
CSSCI
北大核心
2019
29
原文传递
2
大型银行分支机构资本管理高级方法实施和应用情况研究
付士军
郭玲伶
郝云霞
赵斐
《金融理论与实践》
北大核心
2017
1
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