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具有范数约束的随机模糊最小方差投资组合决策 被引量：3
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作者 张鹏 黄梅雨 《模糊系统与数学》 北大核心 2020年第5期65-76,共12页
基于Markowitz现代投资组合理论,本文首先将证券收益定义为随机模糊变量,用其方差来度量投资组合的风险。在考虑不同交易成本和估计误差存在的情况下,本文提出了具有权重范数约束的最小方差随机模糊投资组合模型,并在其目标函数中引入... 基于Markowitz现代投资组合理论,本文首先将证券收益定义为随机模糊变量,用其方差来度量投资组合的风险。在考虑不同交易成本和估计误差存在的情况下,本文提出了具有权重范数约束的最小方差随机模糊投资组合模型,并在其目标函数中引入范数交易成本。基于随机模糊理论,将上述模型转化为具有线性等式和非线性不等式约束的二次规划问题,采用旋转算法进行求解。最后,运用滚动实际数据的方法,比较上述模型的Sharpe Ratio以验证其有效性。 展开更多
关键词 不确定性建模 权重范数约束 P-范数交易成本 最小方差模型 旋转算法
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