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基于双指数跳扩散模型的可转换债券定价
1
作者
赵晶
《中央民族大学学报（自然科学版）》
2013年第S1期72-76,共5页
本文在股价服从双指数跳扩散过程以及随机利率满足Vasicek随机模型下,应用Fourier反变换,测度变换等方法给出了随机利率下的双指数跳扩散模型的可转债定价公式.
关键词
vasicek
随机
模型
双指数跳扩散
模型
测度变换
可转债定价
下载PDF
职称材料
随机利率下的广义双指数跳扩散模型的欧式期权定价
2
作者
陈欣
《九江学院学报（自然科学版）》
CAS
2012年第3期50-52,55,共4页
笔者推广了双指数跳扩散模型,建立了广义双指数跳扩散模型,结合随机利率满足Vasicek随机模型,在市场无套利等条件下,应用傅里叶逆变换、测度变换等方法给出了随机利率下的广义双指数跳扩散模型的欧式期权定价公式.
关键词
vasicek
随机
模型
广义双指数跳扩散
测度变换
期权定价
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职称材料
次分数随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法
被引量：
3
3
作者
孙娇娇
《河北师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2020年第1期18-24,共7页
给出了金融市场的即期利率由次分数Vasicek随机利率模型驱动时的欧式看涨期权定价公式.利用Mellin变换方法求解该模型下欧式期权价值满足的Black-Scholes偏微分方程,得到了欧式看涨期权简单积分形式的定价公式,并通过Mellin变换的卷积...
给出了金融市场的即期利率由次分数Vasicek随机利率模型驱动时的欧式看涨期权定价公式.利用Mellin变换方法求解该模型下欧式期权价值满足的Black-Scholes偏微分方程,得到了欧式看涨期权简单积分形式的定价公式,并通过Mellin变换的卷积公式得到了欧式看涨期权的解析解.数值算例验证了Mellin变换法的收敛性,并分析了各种参数对欧式看涨期权价值的影响,从而推广了期权定价的方法.
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关键词
Mellin变换法
vasicek
随机
利率
模型
次分数布朗运动
偏微分方程
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职称材料
题名
基于双指数跳扩散模型的可转换债券定价
1
作者
赵晶
机构
中央民族大学理学院
出处
《中央民族大学学报（自然科学版）》
2013年第S1期72-76,共5页
文摘
本文在股价服从双指数跳扩散过程以及随机利率满足Vasicek随机模型下,应用Fourier反变换,测度变换等方法给出了随机利率下的双指数跳扩散模型的可转债定价公式.
关键词
vasicek
随机
模型
双指数跳扩散
模型
测度变换
可转债定价
Keywords
vasicek
random model
double exponential jump-diffusion model
measure alternation
convertible bonds pricing
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
随机利率下的广义双指数跳扩散模型的欧式期权定价
2
作者
陈欣
机构
西安文理学院数学与计算机工程学院
出处
《九江学院学报（自然科学版）》
CAS
2012年第3期50-52,55,共4页
基金
西安市科技计划项目(编号CXY1134WL08)成果论文
文摘
笔者推广了双指数跳扩散模型,建立了广义双指数跳扩散模型,结合随机利率满足Vasicek随机模型,在市场无套利等条件下,应用傅里叶逆变换、测度变换等方法给出了随机利率下的广义双指数跳扩散模型的欧式期权定价公式.
关键词
vasicek
随机
模型
广义双指数跳扩散
测度变换
期权定价
Keywords
vasicek
random model
double exponential
measure alternation
options pricing
分类号
O213.9 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
次分数随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法
被引量：
3
3
作者
孙娇娇
机构
淮北师范大学数学科学学院
出处
《河北师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2020年第1期18-24,共7页
基金
安徽省自然科学基金(1408085MA14)
安徽省高等学校自然科学研究重点项目(KJ2017A379)
安徽省高等学校自然科学研究一般项目(KJ2018B01)
文摘
给出了金融市场的即期利率由次分数Vasicek随机利率模型驱动时的欧式看涨期权定价公式.利用Mellin变换方法求解该模型下欧式期权价值满足的Black-Scholes偏微分方程,得到了欧式看涨期权简单积分形式的定价公式,并通过Mellin变换的卷积公式得到了欧式看涨期权的解析解.数值算例验证了Mellin变换法的收敛性,并分析了各种参数对欧式看涨期权价值的影响,从而推广了期权定价的方法.
关键词
Mellin变换法
vasicek
随机
利率
模型
次分数布朗运动
偏微分方程
Keywords
Mellin transform method
vasicek
stochastic rate model
sub-fractional Brownian motion
partial differential equation
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [理学—数学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于双指数跳扩散模型的可转换债券定价
赵晶
《中央民族大学学报（自然科学版）》
2013
0
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职称材料
2
随机利率下的广义双指数跳扩散模型的欧式期权定价
陈欣
《九江学院学报（自然科学版）》
CAS
2012
0
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职称材料
3
次分数随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法
孙娇娇
《河北师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2020
3
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职称材料
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