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基于VaR-GARCH模型族的我国豆粕期货市场风险分析
被引量：
3
1
作者
孙景云
李永军
田丽娜
《甘肃科学学报》
2013年第3期142-145,共4页
对大连期货市场豆粕期货每个交易日价格的波动进行分析,利用VaR风险值方法和GARCH模型族,建立了基于VaR-GARCH模型族的豆粕期货市场风险评估模型.通过实证分析,发现豆粕期货的收益率具有尖峰厚尾聚集波动的特性,并在收益率为3种不同分...
对大连期货市场豆粕期货每个交易日价格的波动进行分析,利用VaR风险值方法和GARCH模型族,建立了基于VaR-GARCH模型族的豆粕期货市场风险评估模型.通过实证分析,发现豆粕期货的收益率具有尖峰厚尾聚集波动的特性,并在收益率为3种不同分布的假设下,比较相应的VaR估计值,最后得出当收益分布为广义误差分布时,用VaR-EGARCH模型能更好的刻画豆粕期货的市场风险.
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关键词
豆粕期货
风险价值
var
-
garch
模型
族
广义误差分布
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职称材料
题名
基于VaR-GARCH模型族的我国豆粕期货市场风险分析
被引量：
3
1
作者
孙景云
李永军
田丽娜
机构
兰州城市学院数学学院
出处
《甘肃科学学报》
2013年第3期142-145,共4页
基金
甘肃省城市发展研究院资助项目(2011-GACFY-KJ04)
文摘
对大连期货市场豆粕期货每个交易日价格的波动进行分析,利用VaR风险值方法和GARCH模型族,建立了基于VaR-GARCH模型族的豆粕期货市场风险评估模型.通过实证分析,发现豆粕期货的收益率具有尖峰厚尾聚集波动的特性,并在收益率为3种不同分布的假设下,比较相应的VaR估计值,最后得出当收益分布为广义误差分布时,用VaR-EGARCH模型能更好的刻画豆粕期货的市场风险.
关键词
豆粕期货
风险价值
var
-
garch
模型
族
广义误差分布
Keywords
soybean meal futures
value at risk（
var
）
var
-
garch
models
general error distribution（GED）
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于VaR-GARCH模型族的我国豆粕期货市场风险分析
孙景云
李永军
田丽娜
《甘肃科学学报》
2013
3
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