期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
共找到2篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
基于VaR-EGARCH-GED模型的深圳股票市场波动性分析 被引量：17
1
作者 刘晓星 何建敏 刘庆富 《南开管理评论》 CSSCI 2005年第5期9-13,共5页
本文应用模型EGARCH(1,1)-GED和GARCH(1,1)-N计算了深圳股票市场成份指数的日对数回报VaR值。通过后验测试和统计分析表明,对深圳成份指数的波动性分析,模型EGARCH(1,1)-GED优于GARCH(1,1)-N。在此分析结果基础上,文中进一步分析了深圳... 本文应用模型EGARCH(1,1)-GED和GARCH(1,1)-N计算了深圳股票市场成份指数的日对数回报VaR值。通过后验测试和统计分析表明,对深圳成份指数的波动性分析,模型EGARCH(1,1)-GED优于GARCH(1,1)-N。在此分析结果基础上,文中进一步分析了深圳股票市场的系统性风险并提出了相关结论与政策建议。 展开更多
关键词 var-egarch(1 1)-GED 波动性 后验测试 系统风险 深圳股票市场 波动性分析 应用模型 深圳成份指数 统计分析表 系统性风险
下载PDF
次债危机中美国汇率波动与股市价格波动传递效应的实证分析
2
作者 张家平 《内蒙古农业大学学报（社会科学版）》 2009年第6期62-63,81,共3页
2007年下半年美国次债危机爆发,金融机构尤其是投资银行首当其冲,损失惨重,华尔街五大投资银行已去其三。危机迅速蔓延到其它行业,纽约证券市场一片惨绿。同时美元也"跌跌不休",与证券市场遥相呼应。本文运用多元GARCH模型(MG... 2007年下半年美国次债危机爆发,金融机构尤其是投资银行首当其冲,损失惨重,华尔街五大投资银行已去其三。危机迅速蔓延到其它行业,纽约证券市场一片惨绿。同时美元也"跌跌不休",与证券市场遥相呼应。本文运用多元GARCH模型(MGARCH)分析了次债危机期间美元外汇市场和纽约证券市场波动性的溢出(spillover)效应,最后给出结论与建议。 展开更多
关键词 次债危机 外汇市场 证券市场 var-egarch(1 1)
下载PDF
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
上一页 1 下一页 到第 页
使用帮助 返回顶部