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基于GARCH-EVT模型的证券投资基金动态风险测度 被引量：1
1
作者 许启发 陈士俊 蒋翠侠 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第7期997-1003,共7页
文章考虑了一类极值风险特征更为明显的金融资产,以股票基金、混合基金和债券基金为研究对象,比较研究了RiskMetrics、GARCH和GARCH-EVT 3类模型在动态极端风险测度上的表现,分别采用似然比检验和Bootstrap方法对3类模型给出的VaR和ES... 文章考虑了一类极值风险特征更为明显的金融资产,以股票基金、混合基金和债券基金为研究对象,比较研究了RiskMetrics、GARCH和GARCH-EVT 3类模型在动态极端风险测度上的表现,分别采用似然比检验和Bootstrap方法对3类模型给出的VaR和ES动态风险测度效果进行了返回测试。实证研究表明:基于GARCH-EVT模型给出的各类基金动态VaR和ES风险测度结果更为准确,意味着将GARCH模型与极值理论相结合,能够实现极端风险的准确测度;ES风险测度比VaR风险测度更保守,在测度极端风险时,应采用ES风险测度作为VaR风险测度的补充。 展开更多
关键词 证券投资基金 GARCH-EVT模型 var风险测度 ES风险测度 返回测试
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广义保费原理下带违约风险的最优再保险设计
2
作者 陈陶 李智明 +1 位作者 吴黎军 胡亦钧 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2023年第1期101-116,共16页
本文在广义保费原理下通过最小化保险公司总风险暴露的VaR风险测度,研究了带有违约风险的最优再保险设计.假设保费原理满足分布不变性、风险加载性和保停止损失序,得到了最优再保险策略的一般形式,即分层再保险.特别地,当保费原理为扭... 本文在广义保费原理下通过最小化保险公司总风险暴露的VaR风险测度,研究了带有违约风险的最优再保险设计.假设保费原理满足分布不变性、风险加载性和保停止损失序,得到了最优再保险策略的一般形式,即分层再保险.特别地,当保费原理为扭曲保费原理和荷兰保费原理时,分别给出具体的最优再保险策略.最后通过数值算例来演示上述方法. 展开更多
关键词 最优再保险 违约风险 var风险测度 广义保费原理 扭曲保费 荷兰保费
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基于MRS-GARCH的钢铁期货市场VaR风险测度 被引量：2
3
作者 罗健英 陈宴祥 陈粘 《管理现代化》 CSSCI 北大核心 2014年第4期92-94,共3页
针对中国钢铁期货市场波动率具有结构突变特征,使用MRS-GARCH模型对其波动率建模,并通过马尔科夫蒙特卡罗方法(MCMC方法)对模型参数进行估计,进而对钢铁期货市场进行VaR风险测度。结果表明:基于MCMC估计方法 MRS-GARCH模型能够准确地刻... 针对中国钢铁期货市场波动率具有结构突变特征,使用MRS-GARCH模型对其波动率建模,并通过马尔科夫蒙特卡罗方法(MCMC方法)对模型参数进行估计,进而对钢铁期货市场进行VaR风险测度。结果表明:基于MCMC估计方法 MRS-GARCH模型能够准确地刻画出钢铁期货市场波动率;MRS(3)-GARCH模型下VaR方法能够有效地测度钢铁期货市场风险。 展开更多
关键词 MRS-GARCH模型 钢铁期货市场 MCMC方法 钢铁 var风险测度 期货市场
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基于分位数回归模型的VaR研究——以贵州百灵股票为例 被引量：1
4
作者 扶仕彤 金良琼 《统计学与应用》 2019年第2期364-369,共6页
本文以贵州百灵股票作为研究对象,通过建立分位数回归的VaR模型,进行描述股票数据的风险测度研究。将分位数回归模型和传统GARCH模型对VaR的风险测度结果进行比较。实证结果表明,分位数回归方法在所取数据样本内取得了较为乐观的结果,... 本文以贵州百灵股票作为研究对象,通过建立分位数回归的VaR模型,进行描述股票数据的风险测度研究。将分位数回归模型和传统GARCH模型对VaR的风险测度结果进行比较。实证结果表明,分位数回归方法在所取数据样本内取得了较为乐观的结果,基于分位数回归模型所得结果的精度要比传统模型要高。 展开更多
关键词 var风险测度 分位数回归方法 GARCH模型
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基于HMM-GJR的中国燃油期货市场VaR风险测度
5
作者 徐凯 陈粘 傅祺炜 《会计之友》 北大核心 2015年第16期27-31,共5页
以中国燃油期货市场为研究对象,首先引入了隐马尔科夫模型(Hidden Markov Models,HMM)对其进行波动状态刻画,进而采用HMM-GJR模型对燃油期货市场波动率进行描述,再对燃油期货市场进行VaR风险测度,并运用Back-testing方法检验了VaR风险... 以中国燃油期货市场为研究对象,首先引入了隐马尔科夫模型(Hidden Markov Models,HMM)对其进行波动状态刻画,进而采用HMM-GJR模型对燃油期货市场波动率进行描述,再对燃油期货市场进行VaR风险测度,并运用Back-testing方法检验了VaR风险测度模型的可靠性。研究结果表明:中国燃油期货市场表现出了明显的高、低两种波动状态,且HMM模型对燃油期货市场的高波动状态刻画具有显著的灵敏性;HMM(2)-GJR模型能够准确刻画燃油期货市场收益波动率;基于HMM(2)-GJR模型的燃油期货市场VaR风险测度更加有效。 展开更多
关键词 中国燃油期货市场 HMM-GJR模型 var风险测度
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基于MRS-ARCH的石油期货市场VaR风险测度
6
作者 徐凯 陈粘 张少奎 《商业会计》 2015年第13期17-20,共4页
针对我国期货市场呈现出多波动状态等典型事实特征,本文以我国石油期货市场为研究对象,使用MRS-ARCH模型对其波动率进行建模分析,并对石油期货市场进行VaR风险测度,最后运用Back-testing方法检验了风险测度模型的可靠性。研究结果表明:... 针对我国期货市场呈现出多波动状态等典型事实特征,本文以我国石油期货市场为研究对象,使用MRS-ARCH模型对其波动率进行建模分析,并对石油期货市场进行VaR风险测度,最后运用Back-testing方法检验了风险测度模型的可靠性。研究结果表明:我国石油期货市场表现出了模型的三种波动状态;MRS(3)-ARCH模型能够准确描述石油期货市场收益波动率;基于MRS(3)-ARCH模型下的石油期货市场VaR风险测度更加有效。 展开更多
关键词 石油期货市场 MRS-ARCH模型 var风险测度
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