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VaR方法对我国金融风险管理的借鉴及应用 被引量：86
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作者 戴国强 徐龙炳 陆蓉 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2000年第7期45-51,共7页
近 2 0多年来金融市场迅猛发展 ,金融机构面临的主要风险已从信用风险转向了市场风险。我国金融市场作为一个发展中的新兴市场 ,市场风险必将随着金融市场的发展而逐渐加大。VaR方法在金融风险管理中被广泛使用。研究VaR的具体操作方法... 近 2 0多年来金融市场迅猛发展 ,金融机构面临的主要风险已从信用风险转向了市场风险。我国金融市场作为一个发展中的新兴市场 ,市场风险必将随着金融市场的发展而逐渐加大。VaR方法在金融风险管理中被广泛使用。研究VaR的具体操作方法及其对于中国金融市场风险管理的影响可以防范于未然 ,更重要的是VaR方法提供了一种风险管理的思路 ,这种思路不仅可用于市场风险的管理 ,还可用于信用风险和其它风险的管理。本文探讨运用VaR方法计算投资组合潜在市场风险的具体方法 ,进而对VaR方法应用于我国金融市场以及控制和防范金融风险的若干问题进行初探 。 展开更多
关键词 var 市场风险 风险管理 金融风险 中国
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