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VG扭曲算子在期权定价中的应用
1
作者
姚落根
刘欢
陈琪琼
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2023年第5期1575-1584,共10页
利用概率变换思路,基于VG分布提出了VG扭曲算子.在VG模型中,证明了按VG扭曲算子得到的期权价格和在均值修正鞅测度下的期权价格一致.数值计算结果表明,按VG扭曲算子得到的期权价格比较准确.
关键词
期权定价
vg
分布
vg
扭曲算子
下载PDF
职称材料
基于Variance Gamma(VG)分布下的VaR与CAaR
2
作者
唐鸿玲
《玉林师范学院学报》
2009年第5期21-25,共5页
以VaR和CAaR为风险度量,针对金融资产收益率分布通常存在的"尖峰厚尾"性,引用VG分布来分析金融资产的VaR和CAaR,实证表明VG分布能较好地拟合金融资产收益率分布,与实际金融市场的变化更贴切.
关键词
VAR
CAaR
vg
分布
下载PDF
职称材料
基于VG分布下期权定价的FFT方法实证研究
3
作者
肖燕
周树民
郑志雄
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》
CAS
2012年第5期646-648,共3页
假设股价对数收益的特征函数服从VG分布,采用上海证劵市场股票日收益数据对特征函数参数进行估计,将快速傅立叶变换法对期权定价的结果与其他方法计算的结果进行比较,最后比较了各个方法的计算效率。结果表明,在中国证劵市场,用B-S公式...
假设股价对数收益的特征函数服从VG分布,采用上海证劵市场股票日收益数据对特征函数参数进行估计,将快速傅立叶变换法对期权定价的结果与其他方法计算的结果进行比较,最后比较了各个方法的计算效率。结果表明,在中国证劵市场,用B-S公式给期权定价是快速近似估算权证价格的有效方法之一。
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关键词
期权定价
特征函数
vg
分布
参数估计
快速傅立叶变换
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职称材料
题名
VG扭曲算子在期权定价中的应用
1
作者
姚落根
刘欢
陈琪琼
机构
湖南工商大学理学院
统计学习与智能计算湖南省重点实验室
出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2023年第5期1575-1584,共10页
基金
湖南省高校科学研究项目重点项目(19A267,20A485)
湖南省自然科学基金(2022JJ30202)
湖南省自然科学基金面上项目(2023JJ30196)。
文摘
利用概率变换思路,基于VG分布提出了VG扭曲算子.在VG模型中,证明了按VG扭曲算子得到的期权价格和在均值修正鞅测度下的期权价格一致.数值计算结果表明,按VG扭曲算子得到的期权价格比较准确.
关键词
期权定价
vg
分布
vg
扭曲算子
Keywords
Option pricing
vg
distribution
vg
distortion operator
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
基于Variance Gamma(VG)分布下的VaR与CAaR
2
作者
唐鸿玲
机构
广西师范大学数学科学学院
出处
《玉林师范学院学报》
2009年第5期21-25,共5页
文摘
以VaR和CAaR为风险度量,针对金融资产收益率分布通常存在的"尖峰厚尾"性,引用VG分布来分析金融资产的VaR和CAaR,实证表明VG分布能较好地拟合金融资产收益率分布,与实际金融市场的变化更贴切.
关键词
VAR
CAaR
vg
分布
Keywords
VaR
CAaR
vg
distribution
分类号
F830 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
基于VG分布下期权定价的FFT方法实证研究
3
作者
肖燕
周树民
郑志雄
机构
武汉理工大学理学院
出处
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》
CAS
2012年第5期646-648,共3页
基金
中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(2012-Ia-024)
文摘
假设股价对数收益的特征函数服从VG分布,采用上海证劵市场股票日收益数据对特征函数参数进行估计,将快速傅立叶变换法对期权定价的结果与其他方法计算的结果进行比较,最后比较了各个方法的计算效率。结果表明,在中国证劵市场,用B-S公式给期权定价是快速近似估算权证价格的有效方法之一。
关键词
期权定价
特征函数
vg
分布
参数估计
快速傅立叶变换
Keywords
option pricing
characteristic function
vg
distribution
parameter estimation
FFT
分类号
F831.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
VG扭曲算子在期权定价中的应用
姚落根
刘欢
陈琪琼
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2023
0
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职称材料
2
基于Variance Gamma(VG)分布下的VaR与CAaR
唐鸿玲
《玉林师范学院学报》
2009
0
下载PDF
职称材料
3
基于VG分布下期权定价的FFT方法实证研究
肖燕
周树民
郑志雄
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》
CAS
2012
0
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职称材料
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参考文献
引证文献
统计分析
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