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我国碳排放交易价格对煤炭行业的溢出效应——基于VAR-BEKK-MGARCH模型的实证分析
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作者 吴正平 张长全 《黑龙江工业学院学报（综合版）》 2022年第4期108-114,共7页
碳排放交易作为一种市场化的碳排放控制手段,近年来愈来愈受到人们的关注。通过构建VAR-BEKK-MGARCH模型对碳排放交易价格、动力煤价格和煤炭企业的股票价格三者进行回归后发现,在均值方面煤炭企业股票价格均值会对煤炭价格和碳排放交... 碳排放交易作为一种市场化的碳排放控制手段,近年来愈来愈受到人们的关注。通过构建VAR-BEKK-MGARCH模型对碳排放交易价格、动力煤价格和煤炭企业的股票价格三者进行回归后发现,在均值方面煤炭企业股票价格均值会对煤炭价格和碳排放交易价格的均值产生显著的溢出效应,而碳排放交易价格均值的变动也会对煤炭价格的变动产生显著的溢出效应;在波动方面,煤炭价格的波动会对碳排放交易价格的波动产生显著的溢出效应。碳排放交易价格波动对煤炭企业股票价格的波动、煤炭企业股票价格波动对煤炭价格波动和碳排放交易价格均具有显著的溢出效应。 展开更多
关键词 碳排放交易 煤炭市场 煤炭企业股票 溢出效应 var-bekk-mgarch模型
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中美粮食期货的价格关联及波动溢出效应——基于多元T分布下VAR-BEKK-MGARCH模型的实证分析 被引量：8
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作者 郑金英 翁欣 《价格理论与实践》 CSSCI 北大核心 2017年第3期128-131,共4页
在全球粮食价格剧烈波动的背景下,本文对2005-2016年中美玉米、小麦、大豆期货价格交易日的高频数据进行研究。本文采用多元T分布下多元向量自回归模型(VAR)和多变量广义自回归条件异方差模型(BEKK-MGARCH),分析中美粮食期货市场之间的... 在全球粮食价格剧烈波动的背景下,本文对2005-2016年中美玉米、小麦、大豆期货价格交易日的高频数据进行研究。本文采用多元T分布下多元向量自回归模型(VAR)和多变量广义自回归条件异方差模型(BEKK-MGARCH),分析中美粮食期货市场之间的价格关联和波动溢出效应。结果表明:美国市场在价格传导和波动溢出上对中国市场占主导作用,中国在国际市场上仍然缺乏定价权。近年来,中国一些市场化程度较高的期货产品已经对国际市场有显著的波动溢出效应,同时政府监管和贸易机制会影响期货市场间的波动传导。 展开更多
关键词 粮食期货 价格关 波动溢出 多元T分布 var-bekk-mgarch模型
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