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VaR计算方法综述
被引量：
8
1
作者
张国勇
杨宝臣
《天津理工学院学报》
2003年第4期74-76,共3页
介绍VaR理论产生的背景条件;然后对VaR以及VaR的计算方法进行了较详细的分类介绍,突出介绍了VaR计算的参数方法;最后对各种方法的特点进行讨论和评价.
关键词
var
计算方法
历史数据模拟
蒙特卡洛模拟
ARCH模型
金融资产
证券组合
价值风险
下载PDF
职称材料
我国商业银行信用风险量化研究
被引量：
3
2
作者
周鑫
《南方金融》
北大核心
2003年第4期25-27,共3页
信用风险管理是现代商业银行管理的一个重要部分,本文分析了信用风险量化管理的意义,并在此基础上提出了如何运用VaR计算方法来预测商业银行不良贷款率的思路,最后提出相关的政策建议。
关键词
中国
商业银行
信用风险管理
量化管理
var
计算方法
不良贷款率
下载PDF
职称材料
基于Buhlmann-Straub信度模型的投资组合的VaR测量
3
作者
杨国安
胡宗义
王腊芳
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2006年第1期30-31,共2页
关键词
var
计算方法
测量
方法
投资组合
金融市场风险
模型
信度
金融风险管理
定量管理
风险测量
管理人员
下载PDF
职称材料
基于核密度估计对VaR值计算方法的改进
被引量：
3
4
作者
程子晋
谷伟
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017年第16期32-35,共4页
文章从VaR方法的定义出发,首先对VaR值的两种基本计算方法进行阐述,进而基于核密度估计,提出一种改进的VaR值计算方法。该改进方法将蒙特卡罗模拟法引入到核密度估计规则,并且考虑四分位距来构造核密度估计的窗宽,对股市收益率的变异性...
文章从VaR方法的定义出发,首先对VaR值的两种基本计算方法进行阐述,进而基于核密度估计,提出一种改进的VaR值计算方法。该改进方法将蒙特卡罗模拟法引入到核密度估计规则,并且考虑四分位距来构造核密度估计的窗宽,对股市收益率的变异性以及高峰厚尾现象进行了更好地刻画。实证验证了改进的VaR值计算方法的有效性及优越性。
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关键词
var
值
计算方法
核密度估计
蒙特卡罗模拟法
四分位距
下载PDF
职称材料
题名
VaR计算方法综述
被引量：
8
1
作者
张国勇
杨宝臣
机构
天津大学管理学院
出处
《天津理工学院学报》
2003年第4期74-76,共3页
文摘
介绍VaR理论产生的背景条件;然后对VaR以及VaR的计算方法进行了较详细的分类介绍,突出介绍了VaR计算的参数方法;最后对各种方法的特点进行讨论和评价.
关键词
var
计算方法
历史数据模拟
蒙特卡洛模拟
ARCH模型
金融资产
证券组合
价值风险
Keywords
var
history data simulate
monte carlo simulate
ARCH model
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
F224.7
下载PDF
职称材料
题名
我国商业银行信用风险量化研究
被引量：
3
2
作者
周鑫
机构
暨南大学
出处
《南方金融》
北大核心
2003年第4期25-27,共3页
文摘
信用风险管理是现代商业银行管理的一个重要部分,本文分析了信用风险量化管理的意义,并在此基础上提出了如何运用VaR计算方法来预测商业银行不良贷款率的思路,最后提出相关的政策建议。
关键词
中国
商业银行
信用风险管理
量化管理
var
计算方法
不良贷款率
分类号
F830 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
基于Buhlmann-Straub信度模型的投资组合的VaR测量
3
作者
杨国安
胡宗义
王腊芳
机构
湖南大学数量经济研究所
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2006年第1期30-31,共2页
基金
湖南省自然科学基金项目(00JJY2097)
关键词
var
计算方法
测量
方法
投资组合
金融市场风险
模型
信度
金融风险管理
定量管理
风险测量
管理人员
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
TG806 [金属学及工艺—公差测量技术]
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职称材料
题名
基于核密度估计对VaR值计算方法的改进
被引量：
3
4
作者
程子晋
谷伟
机构
中南财经政法大学统计与数学学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017年第16期32-35,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(11401591)
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2014143)
文摘
文章从VaR方法的定义出发,首先对VaR值的两种基本计算方法进行阐述,进而基于核密度估计,提出一种改进的VaR值计算方法。该改进方法将蒙特卡罗模拟法引入到核密度估计规则,并且考虑四分位距来构造核密度估计的窗宽,对股市收益率的变异性以及高峰厚尾现象进行了更好地刻画。实证验证了改进的VaR值计算方法的有效性及优越性。
关键词
var
值
计算方法
核密度估计
蒙特卡罗模拟法
四分位距
Keywords
var
value calculation method
kernel density estimation
Monte Carlo simulation method
quartile distance
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
VaR计算方法综述
张国勇
杨宝臣
《天津理工学院学报》
2003
8
下载PDF
职称材料
2
我国商业银行信用风险量化研究
周鑫
《南方金融》
北大核心
2003
3
下载PDF
职称材料
3
基于Buhlmann-Straub信度模型的投资组合的VaR测量
杨国安
胡宗义
王腊芳
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2006
0
下载PDF
职称材料
4
基于核密度估计对VaR值计算方法的改进
程子晋
谷伟
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017
3
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职称材料
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