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题名基于吉伯斯样本生成器的向量自回归模型选择
被引量：5
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作者
赵昕东
钱国骐
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机构
华侨大学商学院教授
澳大利亚墨尔本大学数学与统计系高级讲师
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出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2008年第1期86-92,共7页
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文摘
向量自回归模型是多元时间序列分析中最常用的方法之一。在建立模型的过程中模型选择是非常重要的一个环节,如果候选模型不是很多时,可以通过比较每个模型的准则值如AIC、AICc、BIC或HQ进行模型选择。可是,当存在大量候选模型时,无法一一比较每个模型的准则值。为了解决这个问题,本文提出一个基于吉伯斯样本生成器的向量自回归模型选择方法,结果表明应用该方法能够从大量候选模型中准确、高效地确认准则值最小的模型。
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关键词
var模型选择
吉伯斯样本生成器
准则值
马尔可夫链-蒙特卡洛方法
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Keywords
var model selection
Gibbs sampler
Criterion value
Markov chain Monte Carlo method
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分类号
O212
[理学—概率论与数理统计]
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题名遗传算法在投资组合模型中的应用
被引量：1
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作者
程娇翼
向东进
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机构
中国地质大学数学与物理学院
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出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2008年第5期65-70,共6页
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文摘
均值-VaR模型是比较复杂的非线性规划问题,传统的算法不能保证得到全局最优值。鉴于此,引入遗传算法求解资产配置比例。对基于均值-VaR的单目标优化问题,设计了限定搜索空间和惩罚函数的遗传算法;而对多目标优化问题,应用并行选择遗传算法,并以沪深300行业分类指数构建投资组合,分析了行业资产配置的投资组合问题。结果表明,算法取得了良好的效果,解的结果既满足了投资的目标和约束条件,又反映了投资者之间不同的收益风险需求,且具有较好的实践性。
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关键词
均值-var模型
遗传算法
投资组合模型
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Keywords
mean - var model
Genetic Algorithm
portfolio selection model
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分类号
F224.0
[经济管理—国民经济]
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