期刊文献+
共找到28篇文章
< 1 2 >
每页显示 20 50 100
期权风险的VaR度量研究 被引量:7
1
作者 张勇 王建稳 英英 《北方工业大学学报》 2005年第1期77-80,共4页
VaR是度量金融风险的一种有力工具.本文介绍了VaR的概念及一般计算方法,并根据股票价格变化的对数正态模型,给出标的物为股票的欧式看涨和看跌期权的VaR计算方法,此方法还可推广到其它期权风险的度量上.
关键词 期权 vail 风险度量
下载PDF
基于非对称Laplace分布研究VaR 被引量:8
2
作者 刘建元 刘琼荪 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第18期33-35,共3页
风险价值(Value-at-Risk简称VaR)是度量市场风险的一种普遍使用的工具,可看作是市场风险度量的基石。本文基于非对称Laplace分布来研究VaR,详细地讨论了非对称Laplace分布的性质、参数估计,并用该分布去拟合中国股票市场收益率的分布。... 风险价值(Value-at-Risk简称VaR)是度量市场风险的一种普遍使用的工具,可看作是市场风险度量的基石。本文基于非对称Laplace分布来研究VaR,详细地讨论了非对称Laplace分布的性质、参数估计,并用该分布去拟合中国股票市场收益率的分布。实证分析表明,非对称Laplace分布比正态分布、对称Laplace分布的拟合效果有明显的提高。 展开更多
关键词 vail 对称Laplace分布 非对称LAPLACE分布 尖峰厚尾 有偏
下载PDF
基于EVT的上证A股和B股风险测度效果比较 被引量:5
3
作者 林宇 魏宇 黄登仕 《软科学》 CSSCI 2007年第1期40-44,共5页
运用ARMA(1,1)-G JR(1,1)捕获上证A、B股损失序列的自相关性和杠杆效应;运用EVT对标准残差序列尾部建模,并估计出动态风险值VaR(Value-at-risk);运用返回测试(Backtesting)方法比较测度效果。结果表明,条件EVT比其它模型的测度效果好;条... 运用ARMA(1,1)-G JR(1,1)捕获上证A、B股损失序列的自相关性和杠杆效应;运用EVT对标准残差序列尾部建模,并估计出动态风险值VaR(Value-at-risk);运用返回测试(Backtesting)方法比较测度效果。结果表明,条件EVT比其它模型的测度效果好;条件t分布模型优于条件正态分布模型;置信水平为99%的条件EVT和置信水平为95%的条件t分布模型,分别是测度上证A、B股市场风险效果最好的模型。 展开更多
关键词 股票市场 EVT GJR vail 返回测试
下载PDF
物流与金融协同发展关系的应用研究——以一带一路海上丝绸之路核心区福建省为例的实证分析 被引量:4
4
作者 夏云鹏 余依桐 吕乐 《物流工程与管理》 2018年第8期68-71,76,共5页
文中基于"海上丝绸之路核心区"福建省1997-2016年的相关数据,确定了物流业与金融业发展水平的指标,并借助VAR模型分析了物流业与金融业发展的内在联系。实证研究结果表明,物流业与金融业的发展存在着物流对金融的单向促进关系... 文中基于"海上丝绸之路核心区"福建省1997-2016年的相关数据,确定了物流业与金融业发展水平的指标,并借助VAR模型分析了物流业与金融业发展的内在联系。实证研究结果表明,物流业与金融业的发展存在着物流对金融的单向促进关系,即物流业的发展对金融业的发展具有显著的正作用,而金融业发展并未有效推动物流业的发展,并没有形成物流业与金融业之间良好的协同发展关系。因此,发挥一带一路沿线区域合作机构与金融机构的协调引导作用,发展物流金融等衍生业务至关重要。 展开更多
关键词 物流 金融 协同发展 向量自回归模型
下载PDF
金融机构如何规避市场风险 被引量:2
5
作者 张艺 《现代物业(中旬刊)》 2009年第9期43-44,共2页
根据金融学"功能观点(functional perspective)"(兹维·博迪,2000),金融业的行业划分是相对的、动态的,金融机构的形式、金融业务范围和产品门类是可变的,但金融基本功能是稳定的。从当今国际金融业的发展趋势看,传统的... 根据金融学"功能观点(functional perspective)"(兹维·博迪,2000),金融业的行业划分是相对的、动态的,金融机构的形式、金融业务范围和产品门类是可变的,但金融基本功能是稳定的。从当今国际金融业的发展趋势看,传统的分业间界限越来越模糊,当前全球金融业混业趋势是比较成本优势竞争法则在重构金融市场中的体现,是市场的必然发展。混业经营会使我国商业银行业务范围逐渐扩大,加上我国经济市场化程度的不断提高,我国商业银行正面临着最来最大的市场风险。在这种情况下控制市场风险成为各金融机构及公司生存的基本条件,为此巴塞尔协议也对此做出了较多的规定。控制风险的第一步就是计量风险,作为一种风险计量和管理的工具。 展开更多
关键词 市场风险 VAR 巴塞尔协议
下载PDF
基于重尾分布的商业银行市场风险VaR计量研究
6
作者 钱艺平 林祥 陈治亚 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第24期26-28,共3页
文章运用具有重尾特征的Weibull分布来描述商业银行风险资产的损失率,根据VaR的计算原理,得到了市场风险VaR的明确计算公式。并且对VaR的影响因素进行敏感性分析,找到了VaR与置信水平和风险资产损失率的尾部之间的关系。最后结合损失率... 文章运用具有重尾特征的Weibull分布来描述商业银行风险资产的损失率,根据VaR的计算原理,得到了市场风险VaR的明确计算公式。并且对VaR的影响因素进行敏感性分析,找到了VaR与置信水平和风险资产损失率的尾部之间的关系。最后结合损失率的历史数据,给出了VaR的计算实例。 展开更多
关键词 Weibtull分布 市场风险 vail 极大似然估计
下载PDF
Van der Waals型流体相变问题的渐近稳定性 被引量:1
7
作者 袁小聪 陈亚洲 施小丁 《北京化工大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2010年第1期140-143,共4页
研究了van der Waals流体动力学方程组,通过引入人工黏性和周期边界条件,给出了此类流体方程组解的渐近稳定性。计算了带人工黏性的定常解问题,通过局部解的存在唯一性分析和先验估计,证明了定常解在全局范围内的渐近稳定性。
关键词 vail der Waals流体 定常问题 渐近稳定性 能量方法
下载PDF
在简谐力作用下vanderPol-Duffing系统的超谐共振
8
作者 周辉军 《零陵学院学报》 2004年第6期112-114,共3页
本文讨论了van derPol-Duffing系统在简谐力作用下的超谐共振。利用多尺度法求得一阶近似解,并讨论了其定常解的稳定性。
关键词 vail der Pol-Duffing系统 近似解 定常解 稳定性
下载PDF
金融危机后国际投资者风险偏好变化对中国国债收益率影响
9
作者 朱鸿涛 《中国国际财经(中英文版)》 2017年第3期34-37,共4页
为研究国际金融危机后,国际投资者风险偏好变化对中国国债收益率的影响,本文选取了2009年3月16日至2016年12月23日的一年期、三年期、五年期的中债国债到期收益率以美国及标准普尔500波动率指数(VIX)的全部数据为研究对象。利用时... 为研究国际金融危机后,国际投资者风险偏好变化对中国国债收益率的影响,本文选取了2009年3月16日至2016年12月23日的一年期、三年期、五年期的中债国债到期收益率以美国及标准普尔500波动率指数(VIX)的全部数据为研究对象。利用时间序列分析法,构建能够衡量影响特征的VAR模型,并对结果进行AR根检验和脉冲响应分析,重点探究我国不同期限国债收益率受国际投资者风险偏好变化程度影响的特征。实证分析表明。VIX指数确实是中债国债1年期到期收益率的格兰杰原因.国际投资者的风险偏好程度的改变会在一段时期内对中债国债1年期到期收益率产生一个正向影响。且这种影响具有一定的滞后性.但该影响会随期限的拉长逐渐减弱.不会产生持续性的影响。 展开更多
关键词 国债收益率 VIX VAR 脉冲响应分析
原文传递
Vail’s Story Retold: Applications of John Steinbeck’s Realistic Prose to Reconstructing Growth and Change of a Colorado High Mountain Town
10
作者 Rudi Hartmann 《Journalism and Mass Communication》 2017年第9期481-496,共16页
Vail, a ski area in Colorado established in 1962, has undergone many changes since its inception. How to explain the growth of an ever expanding urban corridor (“Vail Valley”) in the Colorado High Country, with co... Vail, a ski area in Colorado established in 1962, has undergone many changes since its inception. How to explain the growth of an ever expanding urban corridor (“Vail Valley”) in the Colorado High Country, with considerable implications for the social and built-up environment and the surrounding wilderness? It is argued here that Steinbeck’s writings – as laid out, for instance, in Cannery Row - could offer a strategy to reconstruct the events and developments that transformed the Vail ski resort destination over the past decades. Eight chapters lay out major themes of the Vail Story, from “Vail before Vail” to “Vail after Vail.” Quotations from Steinbeck’s novels and from other writers in the analysis of his works introduce a given theme. The discussion of the beginnings of the ski area and the town, the staging of Vail mega sports events like three world alpine ski championships and the changing directions and policies of the ski corporation result in a narrative closely aligned with the style of Steinbeck’s realistic prose. 展开更多
关键词 vail Colorado High Country John Steinbeck APPLICATIONS story telling
下载PDF
科技投入与经济增长动态关系研究 被引量:26
11
作者 张顺 《商业研究》 北大核心 2006年第13期146-150,共5页
运用向量自回归(VAR)模型,考察了我国1978-2000年经济增长与科技投入之间的动态关系,实证结果表明财政科技投入的增加推动了国民经济增长,而国民经济的快速增长并没有使科技投入相应增长。加大科技投入力度和优化投入结构是我国科技政... 运用向量自回归(VAR)模型,考察了我国1978-2000年经济增长与科技投入之间的动态关系,实证结果表明财政科技投入的增加推动了国民经济增长,而国民经济的快速增长并没有使科技投入相应增长。加大科技投入力度和优化投入结构是我国科技政策的必然选择。 展开更多
关键词 科技投入 经济增长 vail模型
下载PDF
GPS大气可降水量空间插值方法对比研究 被引量:15
12
作者 李颖 张俊东 陈庆涛 《气象与环境科学》 2013年第1期1-6,共6页
对比分析不同空间插值模型对GPS大气可降水量的插值精度,并对插值误差影响因素进行研究。利用反距离权重法、全局多项式法、局部多项式法、径向基函数法、普通克里金法5种常用空间插值方法对SuomiNet网GPS PWV数据进行插值,应用交叉验... 对比分析不同空间插值模型对GPS大气可降水量的插值精度,并对插值误差影响因素进行研究。利用反距离权重法、全局多项式法、局部多项式法、径向基函数法、普通克里金法5种常用空间插值方法对SuomiNet网GPS PWV数据进行插值,应用交叉验证法对比分析各方法的精度,得出5种插值模型均达到一定的插值精度。其中,普通克里金法和径向基函数法插值精度最高,全局多项式法和反距离权重法精度最低,而局部多项式法插值精度中等。对插值误差影响因素的分析表明,GPS站点密度越高、水汽值越低、水汽值变化程度越小,空间插值精度越高。研究成果可为大气水汽含量空间分布特征和规律研究,以及空间插值方法选取提供借鉴。 展开更多
关键词 大气可降水量 空间插值方法 插值误差 交叉验证法 GPS
下载PDF
极化理论视角下金融发展与经济发展关系研究--“金融窖藏”说法的新回应 被引量:12
13
作者 陈清 张海军 《经济与管理评论》 CSSCI 北大核心 2018年第5期114-129,共16页
在极化理论的支持下,从我国金融和经济发展差距的角度来研究金融发展和经济增长之间的关系,对"金融窖藏"的说法做出新回应。通过测算全国31个省(区、市)的经济发展和金融发展极化指数,发现我国地区间经济发展极化指数逐年下降... 在极化理论的支持下,从我国金融和经济发展差距的角度来研究金融发展和经济增长之间的关系,对"金融窖藏"的说法做出新回应。通过测算全国31个省(区、市)的经济发展和金融发展极化指数,发现我国地区间经济发展极化指数逐年下降,金融发展极化指数先上升后下降。Panel-VAR模型的实证结果显示,金融的发展在短期内对经济的增长存在负向作用,长期中能带动经济增长;对产业结构短暂的负向影响后,金融发展促进了地区产业结构的优化从而间接拉动了经济的增长;在供给侧结构性改革的大背景下,"金融发展—产业优化—经济增长"这条间接路径的作用效果更为显著。 展开更多
关键词 金融窖藏 极化理论 产业结构 Panel-VAR模型
下载PDF
城市轨道交通车辆基地用地规划对综合开发绩效的影响 被引量:1
14
作者 卢源 李新茹 邵金雁 《都市快轨交通》 北大核心 2023年第3期109-116,共8页
轨道交通车辆基地用地规划的选址和用地规模对综合开发的可行性和经济性影响显著。通过对车辆基地综合开发的建设周期、建设成本和开发强度分析,发现各个城市的落实程度和效果不一,整体出现综合利用比例低、综合绩效不理想等现象。以北... 轨道交通车辆基地用地规划的选址和用地规模对综合开发的可行性和经济性影响显著。通过对车辆基地综合开发的建设周期、建设成本和开发强度分析,发现各个城市的落实程度和效果不一,整体出现综合利用比例低、综合绩效不理想等现象。以北京、南宁等城市为例,对典型车辆基地的规划布局和用地规模进行研究,车辆基地选址普遍位于非生活区,周边缺乏配套基础设施;用地规模受节地模式的影响,导致地块狭长、缺少腹地。研究结果表明在多样化的车辆基地用地程序下,重大项目和单独选址的用地模式导致车辆基地普遍采用节地模式,从而削弱综合利用结构转换层落地的可能性,缺少腹地限制了联合开发与综合平衡的可能性;由于在选址阶段考虑土地收储成本,导致位于城市边缘地区的车辆基地易受地价和周边开发成熟度的制约,影响综合利用率和上盖开发业态。基于此,对车辆基地在功能定位、选址标准、用地程序、规划编制等方面存在的缺失和错位提出改进建议。 展开更多
关键词 城市轨道交通 车辆基地 综合开发绩效 选址 用地功能 制度体系
下载PDF
鄂尔多斯盆地东缘康宁区太原组层序地层划分方案 被引量:2
15
作者 向念 《石化技术》 CAS 2020年第3期87-87,93,共2页
采用Vail经典层序地层学及沉积学相关理论,结合钻测井资料及三维地震资料,建立鄂尔多斯东缘康宁区太原组精细等时层序地层格架,确定其沉积体系类型,为研究区后续优质"甜点"预测提供依据。
关键词 vail经典层序 钻测井资料 三维地震资料 地层格架
下载PDF
基于HRV指标变化监测昆明犬的运动效果及工作表现 被引量:3
16
作者 徐虎 黄庆国 +3 位作者 马卫国 李居东 曹剑 李杰 《西北农业学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第7期1061-1067,共7页
旨在研究昆明犬运动前后心率变异性(HRV)的特点,为评估昆明犬在运动状态下的工作表现及效果提供理论依据。选取8 头搜索类专业训成昆明犬,在跑步机上以6 km/h的时速运动10 min,分别采集运动前、后的HRV值,分析运动前后各指标差异及其与... 旨在研究昆明犬运动前后心率变异性(HRV)的特点,为评估昆明犬在运动状态下的工作表现及效果提供理论依据。选取8 头搜索类专业训成昆明犬,在跑步机上以6 km/h的时速运动10 min,分别采集运动前、后的HRV值,分析运动前后各指标差异及其与工作成绩的相关性。结果显示,运动后SDNN(R-R间距标准差)和RMSSD(相邻R-R间距之差的均方根值)指标与运动前差异显著,平均R-R 间距与工作成绩显著相关;运动后时域指标SDNN、RMSSD和平均R-R间距与工作成绩显著相关,其中平均R-R 间距与工作成绩显著负相关;非线性指标SD1(全部正常2个R波的标准差 Y )和SD2(全部正常2个R波的标准差 X )与工作成绩显著相关;运动后最低R-R 间距、平均R-R间距、最高R-R 间距和PNN50极显著低于运动前;运动前、后迷走神经指标SDNN、RMSSD、SD1等与工作成绩极显著相关;运动后非线性指标SD1、SD2比运动前略微上升,但差异不显著。表明昆明犬运动前、后迷走神经活性占主导地位,是影响工作犬工作状态的主要因素。 展开更多
关键词 昆明犬 心率变异性 运动效果 工作表现
下载PDF
开启固定凡尔泄油技术研究与试验 被引量:2
17
作者 于海山 《石油石化节能》 2020年第4期7-9,I0003,共4页
从油井检修作业时原油无法泄出的问题根源出发,研究了开启固定凡尔泄油技术装置,能够使油管及泵筒内原油完全泄入井筒内。该技术改造抽油泵固定阀罩部分,并在固定凡尔上部加装撞击筒,通过开启固定凡尔的方式泄油,使进油通道在检泵作业... 从油井检修作业时原油无法泄出的问题根源出发,研究了开启固定凡尔泄油技术装置,能够使油管及泵筒内原油完全泄入井筒内。该技术改造抽油泵固定阀罩部分,并在固定凡尔上部加装撞击筒,通过开启固定凡尔的方式泄油,使进油通道在检泵作业时变成了泄油通道,实现了低成本完全泄油,原油不带出井筒,避免了环保隐患的发生。现场试验效果反映,应用抽油泵固定凡尔开启装置后,能够实现原油完全泄入井筒内,单井清洁作业时间节约5.5 h,大幅降低工人劳动强度;单井节约成本费用6810.6元,去除材料费和加工费753元/套,单井创经济效益6057.6元。 展开更多
关键词 固定凡尔 泄油 抽油泵 清洁作业
下载PDF
我国农产品消费价格与流通价格互动关系分析 被引量:2
18
作者 曾可 《价格月刊》 北大核心 2012年第10期36-38,共3页
运用VAR模型与Granger因果检验方法分析了近9年来我国农产品消费价格和农产品流通价格波动的情况,认为我国农产品流通价格与农产品消费价格之间存在双向因果关系,且农产品消费价格对农产品流通价格的影响略大于农产品流通价格对消费价... 运用VAR模型与Granger因果检验方法分析了近9年来我国农产品消费价格和农产品流通价格波动的情况,认为我国农产品流通价格与农产品消费价格之间存在双向因果关系,且农产品消费价格对农产品流通价格的影响略大于农产品流通价格对消费价格的影响,应加强农产品流通市场体系和综合消费市场体系建设,稳定农产品价格。 展开更多
关键词 农产品消费价格 农产品流通价格 VAR模型 GRANGER因果检验
下载PDF
VaR的改进方法CVaR在投资组合风险中的应用 被引量:1
19
作者 赵丽娟 安琪 《商业经济》 2009年第17期64-66,共3页
VaR(在险价值)理论是当今国际上比较成熟的分析和度量风险的理论,在世界范围内得到广泛应用,但在对风险分布函数的度量中,却常常忽视对函数尾部特殊值的分析和计量,从而影响到风险评估的准确性。CVaR作为投资组合风险度量的指标克服了Va... VaR(在险价值)理论是当今国际上比较成熟的分析和度量风险的理论,在世界范围内得到广泛应用,但在对风险分布函数的度量中,却常常忽视对函数尾部特殊值的分析和计量,从而影响到风险评估的准确性。CVaR作为投资组合风险度量的指标克服了VaR的不足,是一致性的投资组合风险度量指标,具有很多优良特性。目前CVaR尚未成为金融业的一项公认标准,但因为它有厚实的理论根基和鲜明的可操作性,在投资组合风险控制方面比VaR更为有效合理、更适宜,同时建立CVaR模型可以降低风险,使资源合理配置。 展开更多
关键词 VAR CVAR 投资组合
下载PDF
儿茶酚-O-甲基转移酶基因Val158Met多态性与乳腺癌易感性关系研究 被引量:1
20
作者 李曙波 廖长秀 +3 位作者 罗莹 贺珊 李根亮 林瑶 《中国临床药理学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2018年第6期636-639,共4页
目的研究儿茶酚-O-甲基转移酶(COMT)基因Val158Met多态性与乳腺癌易感性的关系。方法用人工修饰双等位基因特异性引物结合SYBR Green I荧光聚合酶链式反应法对96例乳腺癌患者(试验组)和116例健康志愿者(对照组)进行COMT Val158Met基因分... 目的研究儿茶酚-O-甲基转移酶(COMT)基因Val158Met多态性与乳腺癌易感性的关系。方法用人工修饰双等位基因特异性引物结合SYBR Green I荧光聚合酶链式反应法对96例乳腺癌患者(试验组)和116例健康志愿者(对照组)进行COMT Val158Met基因分型,分析2组各基因型和等位基因分布频率的差异。结果试验组和对照组的COMT Val158Met G等位基因分别为65.10%和71.98%,A等位基因分别为34.90%和28.02%,差异均无统计学意义(均P>0.05)。试验组和对照组的COMT Val158Met G/G野生纯合子基因型分布频率分别为38.54%和54.31%,A/G杂合子基因型分布频率分别为53.13%和35.34%,差异均有统计学意义(均P<0.05)。试验组和对照组的A/A突变纯合子基因型分布频率分别为8.33%和10.35%,差异无统计学意义(P>0.05)。相对于G/G基因型,试验组A/G基因型增加患乳腺癌风险(风险度为2.118,95%CI为1.189~3.744)。结论 COMT Val158Met基因多态性可能与乳腺癌易感性有关。 展开更多
关键词 儿茶酚-O-甲基转移酶 Met158Val 基因多态性 乳腺癌 易感性
原文传递
上一页 1 2 下一页 到第
使用帮助 返回顶部