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Nelson-Siegel模型中的时变载荷因子及其对提高经济形势预测的重要作用
1
作者
张靖泽
沈根祥
《统计研究》
北大核心
2024年第2期77-86,共10页
现有文献中Nelson-Siegel模型大多将载荷因子λ提前固定为常数或作为待估静态参数,较少考虑载荷因子λ的时变化。本文基于得分驱动时变参数建模方法,在状态空间模型框架内考虑时变载荷因子λ,构建GAS-λ-DNS模型,并提取相应时变载荷因...
现有文献中Nelson-Siegel模型大多将载荷因子λ提前固定为常数或作为待估静态参数,较少考虑载荷因子λ的时变化。本文基于得分驱动时变参数建模方法,在状态空间模型框架内考虑时变载荷因子λ,构建GAS-λ-DNS模型,并提取相应时变载荷因子。结果显示,时变载荷因子λ_(t)呈现出极强的波动性,同时与经济周期密切相关;将时变载荷因子λ_(t)应用于预测工业产出增速,发现载荷因子相比于传统宏观预测因子具有额外增量信息,引入λ_(t)可以显著提高模型预测精度。本文结论对Nelson-Siegel利率期限结构建模和宏观经济预测因子选取具有参考价值。
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关键词
动态Nelson-Siegel模型
GAS模型
时变载荷因子
宏观经济预测
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题名
Nelson-Siegel模型中的时变载荷因子及其对提高经济形势预测的重要作用
1
作者
张靖泽
沈根祥
机构
中泰证券股份有限公司博士后科研工作站
上海财经大学经济学院
出处
《统计研究》
北大核心
2024年第2期77-86,共10页
基金
国家社会科学基金青年项目“关联图谱视角下资本市场系统性风险传导及预警研究”(19CJL041)。
文摘
现有文献中Nelson-Siegel模型大多将载荷因子λ提前固定为常数或作为待估静态参数,较少考虑载荷因子λ的时变化。本文基于得分驱动时变参数建模方法,在状态空间模型框架内考虑时变载荷因子λ,构建GAS-λ-DNS模型,并提取相应时变载荷因子。结果显示,时变载荷因子λ_(t)呈现出极强的波动性,同时与经济周期密切相关;将时变载荷因子λ_(t)应用于预测工业产出增速,发现载荷因子相比于传统宏观预测因子具有额外增量信息,引入λ_(t)可以显著提高模型预测精度。本文结论对Nelson-Siegel利率期限结构建模和宏观经济预测因子选取具有参考价值。
关键词
动态Nelson-Siegel模型
GAS模型
时变载荷因子
宏观经济预测
Keywords
Dynamic
Nelson-Siegel
Model
GAS
Model
time
-
varying
loading factor
Macroeconomic
Prediction
分类号
F064.1 [经济管理—政治经济学]
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题名
作者
出处
发文年
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操作
1
Nelson-Siegel模型中的时变载荷因子及其对提高经济形势预测的重要作用
张靖泽
沈根祥
《统计研究》
北大核心
2024
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参考文献
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统计分析
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