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互联网金融P2P贷款违约风险评估、贷款期限和风险溢价
被引量:
9
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作者
王浩名
马树才
《财经论丛》
CSSCI
北大核心
2019年第7期44-53,共10页
以P2P贷款中借款人违约风险概率和风险溢价作为研究对象,采用Logit模型实证分析个人特征信息对违约风险概率的影响;通过Cox比例风险模型实证分析贷款期限与违约风险的关系;同时计算和比较了不同信用等级借款人的理论贷款利率和实际贷款...
以P2P贷款中借款人违约风险概率和风险溢价作为研究对象,采用Logit模型实证分析个人特征信息对违约风险概率的影响;通过Cox比例风险模型实证分析贷款期限与违约风险的关系;同时计算和比较了不同信用等级借款人的理论贷款利率和实际贷款利率所形成的风险溢价。研究发现,借款人的信用等级、FICO分数等级、负债与收入比、旋转线利用率对违约风险概率产生影响;同时贷款期限较长也会带来较高的违约风险;信用等级较低的借款人支付的实际利率低于理论利率,而信用等级较高的借款人支付的实际利率高于理论利率,且贷款人更容易形成向较高信用等级借款人增加额外风险溢价的偏好。
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关键词
违约风险
理论利率
信用等级
风险溢价
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职称材料
题名
互联网金融P2P贷款违约风险评估、贷款期限和风险溢价
被引量:
9
1
作者
王浩名
马树才
机构
内蒙古财经大学经济学院
辽宁大学经济学院
出处
《财经论丛》
CSSCI
北大核心
2019年第7期44-53,共10页
基金
国家社会科学基金项目(17BJL097)
内蒙古社科规划办项目(2017NDB119)
文摘
以P2P贷款中借款人违约风险概率和风险溢价作为研究对象,采用Logit模型实证分析个人特征信息对违约风险概率的影响;通过Cox比例风险模型实证分析贷款期限与违约风险的关系;同时计算和比较了不同信用等级借款人的理论贷款利率和实际贷款利率所形成的风险溢价。研究发现,借款人的信用等级、FICO分数等级、负债与收入比、旋转线利用率对违约风险概率产生影响;同时贷款期限较长也会带来较高的违约风险;信用等级较低的借款人支付的实际利率低于理论利率,而信用等级较高的借款人支付的实际利率高于理论利率,且贷款人更容易形成向较高信用等级借款人增加额外风险溢价的偏好。
关键词
违约风险
理论利率
信用等级
风险溢价
Keywords
Default
Risk
theoretical
interest rate
Credit
Grade
Risk
Premiums
分类号
F831 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
互联网金融P2P贷款违约风险评估、贷款期限和风险溢价
王浩名
马树才
《财经论丛》
CSSCI
北大核心
2019
9
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