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几何型亚式期权的定价研究
被引量：
11
1
作者
罗庆红
杨向群
《湖南文理学院学报（自然科学版）》
CAS
2007年第1期5-7,17,共4页
研究了具有固定敲定价格的几何型亚式期权在任意有效时刻的定价问题.根据高斯随机变量的和及其极限仍然服从高斯分布的性质,得出股票价格的几何平均值仍服从高斯分布,然后用鞅方法得出了几何型亚式期权在任意有效时刻的定价公式,而且最...
研究了具有固定敲定价格的几何型亚式期权在任意有效时刻的定价问题.根据高斯随机变量的和及其极限仍然服从高斯分布的性质,得出股票价格的几何平均值仍服从高斯分布,然后用鞅方法得出了几何型亚式期权在任意有效时刻的定价公式,而且最重要的是公式中反映了以前的市场信息.
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关键词
几何型亚式期权
鞅方法
GIRSANOV定理
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职称材料
题名
几何型亚式期权的定价研究
被引量：
11
1
作者
罗庆红
杨向群
机构
湖南师范大学数学与计算机科学学院
出处
《湖南文理学院学报（自然科学版）》
CAS
2007年第1期5-7,17,共4页
基金
国家自然科学基金(10571051).
文摘
研究了具有固定敲定价格的几何型亚式期权在任意有效时刻的定价问题.根据高斯随机变量的和及其极限仍然服从高斯分布的性质,得出股票价格的几何平均值仍服从高斯分布,然后用鞅方法得出了几何型亚式期权在任意有效时刻的定价公式,而且最重要的是公式中反映了以前的市场信息.
关键词
几何型亚式期权
鞅方法
GIRSANOV定理
Keywords
The
method
of
matingale
Asian
geometric
average
options
The
Girsanov
theorem
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
几何型亚式期权的定价研究
罗庆红
杨向群
《湖南文理学院学报（自然科学版）》
CAS
2007
11
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