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绿色债券与其他金融市场间的风险溢出研究——基于TVP-VAR频域溢出模型
被引量：
1
1
作者
张国富
齐潇红
杜子平
《江苏大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2024年第2期44-54,80,共12页
基于TVP-VAR频域溢出模型的风险溢出结果表明:绿色债券与其他金融市场之间的总溢出主要由短期溢出驱动;在不同的时间尺度,绿色债券和传统债券市场间存在显著的双向溢出效应,绿色债券市场与股票市场、能源市场、新能源市场、外汇市场之...
基于TVP-VAR频域溢出模型的风险溢出结果表明:绿色债券与其他金融市场之间的总溢出主要由短期溢出驱动;在不同的时间尺度,绿色债券和传统债券市场间存在显著的双向溢出效应,绿色债券市场与股票市场、能源市场、新能源市场、外汇市场之间的风险溢出均不显著;在重大事件冲击下,绿色债券市场与股票市场、能源市场、新能源市场间的风险溢出显著增加。
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关键词
绿色债券
tvp
-
var
频域溢出
金融市场
风险冲击
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题名
绿色债券与其他金融市场间的风险溢出研究——基于TVP-VAR频域溢出模型
被引量：
1
1
作者
张国富
齐潇红
杜子平
机构
天津科技大学经济与管理学院
北京理工大学管理与经济学院、能源与环境政策研究中心
Center for Financial Engineering and Risk Management
出处
《江苏大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2024年第2期44-54,80,共12页
基金
天津市哲学社会科学规划课题(TJYY16-018、TJYJ21-009)。
文摘
基于TVP-VAR频域溢出模型的风险溢出结果表明:绿色债券与其他金融市场之间的总溢出主要由短期溢出驱动;在不同的时间尺度,绿色债券和传统债券市场间存在显著的双向溢出效应,绿色债券市场与股票市场、能源市场、新能源市场、外汇市场之间的风险溢出均不显著;在重大事件冲击下,绿色债券市场与股票市场、能源市场、新能源市场间的风险溢出显著增加。
关键词
绿色债券
tvp
-
var
频域溢出
金融市场
风险冲击
Keywords
green
bond
tvp
-
var
frequency
connectedness
financial
market
risk
shock
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
绿色债券与其他金融市场间的风险溢出研究——基于TVP-VAR频域溢出模型
张国富
齐潇红
杜子平
《江苏大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2024
1
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