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监管政策对商业银行行为选择的冲击效应研究——基于H省若干家商业银行的TRAMO/SEATS检验
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作者 马理 段中元 娄田田 《金融监管研究》 2013年第6期55-76,共22页
根据《巴塞尔协议》等国际公约的要求,中国的银行监管部门于2004年1月开始,在全国的银行系统推行严格的资本充足性管理。作为国际银行界主流的监管政策,资本充足性管理对商业银行的行为选择产生了深远的影响。本文选取了中国中部某省份2... 根据《巴塞尔协议》等国际公约的要求,中国的银行监管部门于2004年1月开始,在全国的银行系统推行严格的资本充足性管理。作为国际银行界主流的监管政策,资本充足性管理对商业银行的行为选择产生了深远的影响。本文选取了中国中部某省份2002年至2006年的商业银行数据,针对包括贷款对象结构、贷款期限结构和风险偏好结构三个表征商业银行行为特征的24个数据序列,运用TRAMO/SEATS的技术方法,实证检验了所有序列的结构性变动点以及监管政策的冲击效果。研究显示,当监管当局开始实施严格的资本充足性监管时,大多数商业银行都降低了风险偏好,说明监管政策的冲击效应十分明显;但是经过大约一年后,几乎所有的商业银行又选择恢复到初始状态,开始增加风险偏好,说明存在商业银行的资本约束软化效应。因此,若要保持资本监管政策的长期效果,还需不断完善相关制度体系建设。本文从商业银行行为变化的特征出发,提出了我国应对《巴塞尔协议Ⅲ》挑战的若干建议。 展开更多
关键词 监管政策 银行行为 冲击效应 tramo/seats检验
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