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基于动态因子Copula模型的我国银行系统性风险度量 被引量：12
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作者 王辉 梁俊豪 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2020年第11期58-75,共18页
本文基于2007年至2019年我国14家上市银行的股票收益率,构建偏态t-分布动态因子Copula模型,利用时变荷载因子刻画单家银行与整个系统的相关性,计算联合风险概率作为系统性风险整体水平的度量,基于关联性视角提出了新的单家机构系统脆弱... 本文基于2007年至2019年我国14家上市银行的股票收益率,构建偏态t-分布动态因子Copula模型,利用时变荷载因子刻画单家银行与整个系统的相关性,计算联合风险概率作为系统性风险整体水平的度量,基于关联性视角提出了新的单家机构系统脆弱性和系统重要性度量指标——系统脆弱性程度和系统重要性程度。该方法充分考虑了银行个体差异性和系统的内在关联性以及收益率的厚尾性和非对称性,从而能够捕捉到更多的信息且兼具时效性。研究表明:银行机构在风险聚集时期相关程度更大,联合风险概率能够准确识别出系统性风险事件且在我国推行宏观审慎评估体系以后有明显降低;整体而言,大型商业银行系统重要性水平最高,同时风险抗压能力也最强;本文使用的度量方法降低了数据获取成本且更具时效性,有助于为宏观审慎差异化监管工作提供借鉴和参考。 展开更多
关键词 动态因子Copula 银行系统性风险 联合风险概率 系统脆弱性程度 系统重要性程度
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建筑施工企业安全投入指标的综合重要度诊断 被引量：6
2
作者 陆宁 刘楠 +1 位作者 张焕芳 陈乔 《工业安全与环保》 北大核心 2014年第1期73-75,共3页
针对依然严峻的建筑业安全形势,基于国内学者对安全投入的分类和构成,依据建筑施工企业安全投入的特点,给出了建筑施工企业安全投入的指标体系和影响要素。为优化安全投入,抑制安全事故损失,构建了建筑施工企业安全投入指标的综合重要... 针对依然严峻的建筑业安全形势,基于国内学者对安全投入的分类和构成,依据建筑施工企业安全投入的特点,给出了建筑施工企业安全投入的指标体系和影响要素。为优化安全投入,抑制安全事故损失,构建了建筑施工企业安全投入指标的综合重要度诊断模型。最后给出了具体运用的实例,为建筑施工企业未来安全投入的合理分配提供可鉴依据。 展开更多
关键词 建筑施工企业 安全投入 指标体系 综合重要度 诊断
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