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重大金融事件影响下的中国上市公司评价模型研究
1
作者
董继扬
解峥
+1 位作者
王要武
陈正
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2012年第4期460-465,共6页
以中国股市中的房地产板块作为研究对象,采用由Engle于1982年提出的ARCH模型,Bollerslev于1986年将之扩展为GARCH模型,通过分析2007年的次贷危机及金融危机发生前后相关个股的风险变化,收益情况,深入量化这次金融危机在当前水平下对中...
以中国股市中的房地产板块作为研究对象,采用由Engle于1982年提出的ARCH模型,Bollerslev于1986年将之扩展为GARCH模型,通过分析2007年的次贷危机及金融危机发生前后相关个股的风险变化,收益情况,深入量化这次金融危机在当前水平下对中国经济造成的影响。
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关键词
2007
年次贷危机
股票
ARMA模型
GARCH模型
风险收益水平
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职称材料
题名
重大金融事件影响下的中国上市公司评价模型研究
1
作者
董继扬
解峥
王要武
陈正
机构
哈尔滨工业大学管理学院
航天科技控股集团股份有限公司销毁线业务部
出处
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2012年第4期460-465,共6页
文摘
以中国股市中的房地产板块作为研究对象,采用由Engle于1982年提出的ARCH模型,Bollerslev于1986年将之扩展为GARCH模型,通过分析2007年的次贷危机及金融危机发生前后相关个股的风险变化,收益情况,深入量化这次金融危机在当前水平下对中国经济造成的影响。
关键词
2007
年次贷危机
股票
ARMA模型
GARCH模型
风险收益水平
Keywords
sub
-
loan
crisisin
in
2007
stocks
ARMA
models
GARCH
models
the
risk
level
of
income
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
重大金融事件影响下的中国上市公司评价模型研究
董继扬
解峥
王要武
陈正
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2012
0
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