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中国金融市场风险状况甄别——结构转变点判断与阶段性变迁测度
被引量：
7
1
作者
隋建利
尚铎
《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
2018年第9期76-86,共11页
本文基于中国银行、股票、外汇和外部市场中的重要微观指标,构建各市场压力指数,旨在表征金融市场风险状况,利用非线性MS(M)-AR(p)模型甄别金融市场风险区制,透析金融风险多阶段变迁的可能性。结论表明:外汇和外部市场在低风险区制持续...
本文基于中国银行、股票、外汇和外部市场中的重要微观指标,构建各市场压力指数,旨在表征金融市场风险状况,利用非线性MS(M)-AR(p)模型甄别金融市场风险区制,透析金融风险多阶段变迁的可能性。结论表明:外汇和外部市场在低风险区制持续性最大,银行和股票市场在中风险区制持续性最大;与其他市场相比较,银行市场在高风险和低风险区制持续性最弱,股票市场在中风险和高风险区制持续性最强,外汇市场在低风险区制持续性最强;银行和外部市场以较稳定的概率徘徊于低风险与中风险区制之间,以较为波动的概率步入高风险区制;股票和外汇市场除了在2008年和2015年前后跃入高风险区制以外,在其余时间都在低风险与中风险区制之间转移变迁。
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关键词
金融市场风险
结构转变点
阶段性变迁
非线性MS(M)-AR(p)模型
原文传递
钢结构施工过程静力监测数据分段线性化表示方法
被引量：
8
2
作者
高喜欣
罗永峰
+1 位作者
冯俊华
王磊
《建筑钢结构进展》
CSCD
北大核心
2020年第3期114-120,共7页
施工过程监测数据链的实质是自变量为时间的数据序列,分段线性化表示方法是表述时间序列数据特征的有效方法之一,但其在施工过程监测数据处理领域的应用较少。从获取施工过程静力监测时间序列数据的极值点入手,将获取的二次极值点序列...
施工过程监测数据链的实质是自变量为时间的数据序列,分段线性化表示方法是表述时间序列数据特征的有效方法之一,但其在施工过程监测数据处理领域的应用较少。从获取施工过程静力监测时间序列数据的极值点入手,将获取的二次极值点序列作为监测时间序列的趋势转折点序列;采用转折点到区域距离的判断方法遴选出重要趋势转折点,并将其作为时间序列的分段点,从而实现静力监测时间序列的分段线性化表示。以浙江路桥新桥的整体移运施工过程监测为例,采用所提出的方法对其典型应力数据链进行分段线性化处理,验证了该方法的有效性。
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关键词
时间序列
施工过程监测
分段线性化表示
极值点
趋势转折点
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职称材料
题名
中国金融市场风险状况甄别——结构转变点判断与阶段性变迁测度
被引量：
7
1
作者
隋建利
尚铎
机构
吉林大学商学院
吉林大学数量经济研究中心
出处
《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
2018年第9期76-86,共11页
基金
国家自然科学基金面上项目(71573104)
教育部重点研究基地重大项目(16JJD790014)
+1 种基金
吉林大学青年学术领袖培育计划项目(2015FRLX15)
吉林大学廉政智库创新团队项目(2017LZZK008)资助
文摘
本文基于中国银行、股票、外汇和外部市场中的重要微观指标,构建各市场压力指数,旨在表征金融市场风险状况,利用非线性MS(M)-AR(p)模型甄别金融市场风险区制,透析金融风险多阶段变迁的可能性。结论表明:外汇和外部市场在低风险区制持续性最大,银行和股票市场在中风险区制持续性最大;与其他市场相比较,银行市场在高风险和低风险区制持续性最弱,股票市场在中风险和高风险区制持续性最强,外汇市场在低风险区制持续性最强;银行和外部市场以较稳定的概率徘徊于低风险与中风险区制之间,以较为波动的概率步入高风险区制;股票和外汇市场除了在2008年和2015年前后跃入高风险区制以外,在其余时间都在低风险与中风险区制之间转移变迁。
关键词
金融市场风险
结构转变点
阶段性变迁
非线性MS(M)-AR(p)模型
Keywords
Financial
Market
Risk
structural
transition
point
Stage
Change
Nonlinear
MS
（M）-AR
（p）
Model
分类号
F83 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
钢结构施工过程静力监测数据分段线性化表示方法
被引量：
8
2
作者
高喜欣
罗永峰
冯俊华
王磊
机构
同济大学土木工程学院
深圳高速工程顾问有限公司
同恩(上海)工程技术有限公司
出处
《建筑钢结构进展》
CSCD
北大核心
2020年第3期114-120,共7页
基金
国家自然科学基金(51078289、51678431)。
文摘
施工过程监测数据链的实质是自变量为时间的数据序列,分段线性化表示方法是表述时间序列数据特征的有效方法之一,但其在施工过程监测数据处理领域的应用较少。从获取施工过程静力监测时间序列数据的极值点入手,将获取的二次极值点序列作为监测时间序列的趋势转折点序列;采用转折点到区域距离的判断方法遴选出重要趋势转折点,并将其作为时间序列的分段点,从而实现静力监测时间序列的分段线性化表示。以浙江路桥新桥的整体移运施工过程监测为例,采用所提出的方法对其典型应力数据链进行分段线性化处理,验证了该方法的有效性。
关键词
时间序列
施工过程监测
分段线性化表示
极值点
趋势转折点
Keywords
time
series
structural
monitoring
during
construction
piecewise
linearization
representation
extreme
point
trend
transition
point
分类号
TU758.11 [建筑科学—建筑技术科学]
X830.3 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国金融市场风险状况甄别——结构转变点判断与阶段性变迁测度
隋建利
尚铎
《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
2018
7
原文传递
2
钢结构施工过程静力监测数据分段线性化表示方法
高喜欣
罗永峰
冯俊华
王磊
《建筑钢结构进展》
CSCD
北大核心
2020
8
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