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带有结构突变的单位根检验——文献综述 被引量:41
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作者 栾惠德 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2007年第3期152-160,F0003,共10页
单位根检验是时间序列分析的基础,而是否考虑结构突变对单位根检验的结论有着重要影响,因此,考虑结构突变的单位根检验已成为计量经济学界的一个前沿热点问题。本文回顾了这一问题的发展历史,总结了该领域已取得的一些重要研究成果,最... 单位根检验是时间序列分析的基础,而是否考虑结构突变对单位根检验的结论有着重要影响,因此,考虑结构突变的单位根检验已成为计量经济学界的一个前沿热点问题。本文回顾了这一问题的发展历史,总结了该领域已取得的一些重要研究成果,最后对该问题最新的发展动向加以概括。 展开更多
关键词 结构突变 单位根检验 趋势平稳
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金沙江白格堰塞体结构形态与溃决特征研究 被引量:46
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作者 蔡耀军 栾约生 +4 位作者 杨启贵 徐复兴 张胜军 石裕 易杜靓子 《人民长江》 北大核心 2019年第3期15-22,共8页
四川、西藏交界处的金沙江右岸白格村所在岸坡于2018年10月10日和11月3日发生两次失稳滑坡,堵塞金沙江形成堰塞湖。在介绍堰塞湖形成过程及成因的基础上,分析了堰塞体结构及形态特征、溃决发展阶段、溃决特征值,并将这些特征参数与以往... 四川、西藏交界处的金沙江右岸白格村所在岸坡于2018年10月10日和11月3日发生两次失稳滑坡,堵塞金沙江形成堰塞湖。在介绍堰塞湖形成过程及成因的基础上,分析了堰塞体结构及形态特征、溃决发展阶段、溃决特征值,并将这些特征参数与以往一些堰塞湖作了比较。分析表明:该堰塞体总体由细颗粒组成,表面及下游侧粗颗粒增加,抗冲性差、库容、来水量及堰塞体物质组成是决定溃决峰值流量的关键因素,来水量、堰塞体抗冲性及堰塞体溃流段长度是决定坝体溃决时长的关键因素。 展开更多
关键词 结构形态 岸坡失稳 溃决 堰塞体 白格堰塞湖
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中国煤炭消费与经济增长的变结构协整分析 被引量:31
3
作者 张兆响 廖先玲 王晓松 《资源科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2008年第9期1282-1289,共8页
经济增长与能源消费问题已成为理论界研究的热点,而作为煤炭生产和煤炭消费第一大国的中国,研究其煤炭消费和经济增长的关系问题具有重要意义。按照结构突变理论,对中国煤炭消费和经济增长的数据生成过程进行了分析,验证了它们均是由单... 经济增长与能源消费问题已成为理论界研究的热点,而作为煤炭生产和煤炭消费第一大国的中国,研究其煤炭消费和经济增长的关系问题具有重要意义。按照结构突变理论,对中国煤炭消费和经济增长的数据生成过程进行了分析,验证了它们均是由单位根过程所生成的;采用循序检验的方法并运用EViews5.0编程,检验并确定了中国煤炭消费和经济增长的均值突变和趋势突变的变结构点,证明变结构点的发生与中国50多年来的政治经济形式变化非常吻合。在上述分析基础上,利用变结构协整理论研究和建立了反映中国煤炭消费和经济增长长期均衡关系的变结构协整模型,通过模型的预测能力验证,证明变结构协整模型及其预测性能明显优于未考虑结构突变点的模型,也证实了变结构协整分析是反映经济关系和经济结构变化,体现经济系统内部长期均衡关系的新型研究方法。 展开更多
关键词 煤炭消费 经济增长 数据生成过程 结构突变 协整模型
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汇率预期对境外人民币需求的影响 被引量:33
4
作者 蒋先玲 刘微 叶丙南 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2012年第10期68-75,共8页
本文依据货币需求、货币竞争替代理论,以企业利润最大化为目标建立境外人民币需求函数,推导出影响境外人民币需求的主要因素。通过变结构协整和误差修正模型,重点分析了汇率预期和政策变革等因素对境外人民币需求的影响。结果表明,人民... 本文依据货币需求、货币竞争替代理论,以企业利润最大化为目标建立境外人民币需求函数,推导出影响境外人民币需求的主要因素。通过变结构协整和误差修正模型,重点分析了汇率预期和政策变革等因素对境外人民币需求的影响。结果表明,人民币汇率预期波动对境外人民币需求具有明显的长短期效应,随着资本项目进一步开放,汇率预期变化对境外人民币需求和中国国际收支影响将更加显著,国内政策需要关注汇率预期情况;政策因素,尤其是2010年以来的制度变革有力地推动了香港人民币存款增长和离岸人民币市场发展;而国内货币政策和利率变化对境外人民币需求的影响仍相对较小。 展开更多
关键词 汇率预期 境外人民币需求 结构突变
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基于MRS-GARCH模型的中国股市波动率估计与预测 被引量:31
5
作者 赵华 蔡建文 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2011年第5期912-921,共10页
基于误差项服从正态分布、t分布、广义误差分布的GARCH族模型和MRS-GARCH模型对中国股市波动的结构变化特征进行了实证研究。结果表明,中国股市存在显著的高、低波动状态,两种波动状态的ARCH和GARCH项系数存在较大差异;高、低波动状态... 基于误差项服从正态分布、t分布、广义误差分布的GARCH族模型和MRS-GARCH模型对中国股市波动的结构变化特征进行了实证研究。结果表明,中国股市存在显著的高、低波动状态,两种波动状态的ARCH和GARCH项系数存在较大差异;高、低波动状态均具有较长的持续时间,低波动状态的持续时间长于高波动状态的持续时间,且中国股市更易于从高波动状态转向低波动状态;MRS-GARCH模型预测效果总体上优于GARCH族模型,基于正态分布的MRS-GARCH模型短期预测效果较好。 展开更多
关键词 MRS—GARCH模型 DM检验 结构变化
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我国通货膨胀率动态波动路径的结构性转变特征与统计检验 被引量:25
6
作者 刘金全 金春雨 郑挺国 《中国管理科学》 CSSCI 2006年第1期1-6,共6页
本文运用参数稳定性检验方法研究我国通货膨胀率的动态变化路径,发现我国通货膨胀率序列具有明显的结构转变特征;利用包含结构转变点的最小二乘估计方法,获得了我国通货膨胀率的结构转变点估计和区间估计;结合我国宏观经济运行事实,分... 本文运用参数稳定性检验方法研究我国通货膨胀率的动态变化路径,发现我国通货膨胀率序列具有明显的结构转变特征;利用包含结构转变点的最小二乘估计方法,获得了我国通货膨胀率的结构转变点估计和区间估计;结合我国宏观经济运行事实,分析并刻画了具有结构转变特征的通货膨胀率动态过程,准确地给出自1984年以来的两次高通货膨胀区间。 展开更多
关键词 通货膨胀率 结构转变 稳定性检验
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金融支持低碳经济发展的影响机制研究--基于浙江省数据的经验分析 被引量:21
7
作者 郭福春 潘锡泉 《浙江社会科学》 CSSCI 北大核心 2011年第10期12-19,127,共9页
本文运用Gregory-Hansen结构突变检验方法对浙江省1995~2010年期间是否发生经济转型升级进行测度的基础上,进一步对金融支持浙江省低碳经济发展及其影响机制进行了定量分析。研究发现,尽管浙江省经济结构已取得了显著改善,但依然没有... 本文运用Gregory-Hansen结构突变检验方法对浙江省1995~2010年期间是否发生经济转型升级进行测度的基础上,进一步对金融支持浙江省低碳经济发展及其影响机制进行了定量分析。研究发现,尽管浙江省经济结构已取得了显著改善,但依然没有实现本质意义上的转型升级。经济增长、人口规模效应,能源使用效率低下依然是引起浙江省二氧化碳排放量剧增的引擎,实现低碳浙江、绿色浙江之目标任重道远,而金融信贷服务支持却能有效地降低二氧化碳排放,对浙江省低碳经济的发展具有强劲的"推进效应"。因此,政府部门要进一步加大金融信贷服务对低碳经济发展的支撑力度,以期早日实现浙江省经济的快速转型升级。 展开更多
关键词 金融服务 低碳经济 经济转型 结构突变
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人民币汇率与中美股市之间的信息溢出效应——基于内生结构突变的实证研究 被引量:14
8
作者 陈云 《经济评论》 CSSCI 北大核心 2013年第2期112-120,共9页
人民币汇率形成机制改革后,人民币/美元汇率与中美两国股市之间的信息溢出发生了变化,而金融危机的冲击使这种信息溢出效应更为复杂。本文基于2005年7月22日-2012年7月30日人民币/美元汇率及中美两国股市的数据,采用内生结构突变的ZA单... 人民币汇率形成机制改革后,人民币/美元汇率与中美两国股市之间的信息溢出发生了变化,而金融危机的冲击使这种信息溢出效应更为复杂。本文基于2005年7月22日-2012年7月30日人民币/美元汇率及中美两国股市的数据,采用内生结构突变的ZA单位根检验和GH协整检验,实证研究了人民币/美元汇率与中美股市之间的信息溢出,结果表明存在人民币/美元汇率、美国股市到中国股市的长期信息溢出,但该溢出效应在金融危机全面爆发之际发生了结构突变。此外,成对Granger因果检验还发现了人民币/美元汇率与中美两国股市之间存在短期信息溢出。 展开更多
关键词 汇率 股市 结构突变 信息溢出效应
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协整还是协变:来自中国进出口时间序列的经验证据(1950—2004) 被引量:10
9
作者 栾惠德 张晓峒 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2007年第2期140-152,共13页
结构突变是经典计量经济学所面临的难题之一,也是当前国际计量经济学界的一个前沿热点问题。本文采用带有内生结构突变的单位根检验,判定我国进出口时间序列服从具有两次结构变动的趋势平稳过程,而不是单位根过程。在此基础上进一步建... 结构突变是经典计量经济学所面临的难题之一,也是当前国际计量经济学界的一个前沿热点问题。本文采用带有内生结构突变的单位根检验,判定我国进出口时间序列服从具有两次结构变动的趋势平稳过程,而不是单位根过程。在此基础上进一步建立了同期协同结构突变向量自回归模型,即协变模型,得出了一些与常规的协整分析不同的结论,该模型具有更强的解释能力和更好的预测效果。 展开更多
关键词 结构突变 单位根检验 协变 趋势平稳 进出口
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中国城市化进程与犯罪率之间关系的实证研究——基于结构突变的协整分析 被引量:13
10
作者 梁亚民 杨晓伟 《犯罪研究》 2010年第4期16-25,共10页
在我国城市化发展进程中,伴随着犯罪率的显著上升,二者具有显著的长期趋势的一致性和短期波动的差异性。"严打"运动的外部冲击对协整模型具有显著的结构影响,"严打"运动在短期也起到了遏制犯罪的震慑效果。
关键词 犯罪率 城市化进程 结构突变 协整检验 误差修正模型
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区域经济周期协同性及其与国家经济周期的关系研究 被引量:13
11
作者 宋涛 郑挺国 《财贸经济》 CSSCI 北大核心 2014年第3期112-123,共12页
从区域层面探寻经济周期特征和规律,对深入理解和把握区域与国家层面的经济运行规律,提高宏观调控政策的有效性具有重要意义。本文选取我国1978—2009年间的经济数据,运用马尔科夫区制转移模型,研究了中国区域经济周期的阶段性变化以及... 从区域层面探寻经济周期特征和规律,对深入理解和把握区域与国家层面的经济运行规律,提高宏观调控政策的有效性具有重要意义。本文选取我国1978—2009年间的经济数据,运用马尔科夫区制转移模型,研究了中国区域经济周期的阶段性变化以及区域与国家间经济周期的联系。研究结果表明,中国区域周期和国家周期都在1993年前后呈现显著的结构性变化,区域经济周期差异性明显,区域与国家间经济周期协同性较高,且在突变点后中西部区域的协同性比较接近,而东部区域的协同性差异较大。有鉴于此,只有从国家层面建立充分反映区域经济特点的宏观政策体系以及发挥宏观政策的结构性功能,才能提高宏观经济政策的效果并缩小区域间宏观经济政策的不对称性。 展开更多
关键词 区域经济周期 国家经济周期 结构突变 宏观经济政策
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人民币汇率市场化,结构相依与结构突变 被引量:11
12
作者 吴恒煜 胡根华 吕江林 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2016年第1期106-121,共16页
运用能够识别资本市场结构突变与区制变化的Markov区制转换模型,基于非线性相依结构研究中的藤Copula分析框架,文章以考察人民币汇率市场化进程中的结构相依与突变特征为切入点,重点研究两次汇改以及金融危机时期人民币汇率在四个阶段... 运用能够识别资本市场结构突变与区制变化的Markov区制转换模型,基于非线性相依结构研究中的藤Copula分析框架,文章以考察人民币汇率市场化进程中的结构相依与突变特征为切入点,重点研究两次汇改以及金融危机时期人民币汇率在四个阶段的结构转换及非对称动态相依特征。文章采用GJR-GARCH模型探讨人民币汇率市场的"杠杆效应"。在此基础上,文章对两次汇改以及美国次贷危机时期人民币汇率市场的结构突变和区制转换的进行识别。研究发现,Markov区制转换模型能够准确地捕捉到人民币汇率第一次汇改的临界点,但在捕捉第二次汇改临界点方面却存在一定的滞后反应。并且,该模型对美联储采取第一轮量化宽松的货币政策的捕获,也表现出较好的能力。进一步地,文章运用藤Copula分析框架探讨了不同人民币汇率市场之间的非线性相依结构。研究表明,整体而言,采用t-Copula的藤结构在捕捉人民币汇市之间的相依结构方面表现出良好的刻画效果。 展开更多
关键词 汇率 结构相依 结构突变 MARKOV区制转换 藤Copula
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中国资本形成与经济增长的动态相关性——基于协变模型的实证分析 被引量:6
13
作者 赵娜 张少辉 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2007年第8期132-143,共12页
文章根据1952-2005年的样本数据,利用带有结构突变的单位根检验方法和协变模型判定了我国国内生产总值和资本形成总额时间序列均是带有一次均值突变的趋势平稳过程,证实了我国经济增长与资本形成之间存在着同期协变关系;并利用脉冲... 文章根据1952-2005年的样本数据,利用带有结构突变的单位根检验方法和协变模型判定了我国国内生产总值和资本形成总额时间序列均是带有一次均值突变的趋势平稳过程,证实了我国经济增长与资本形成之间存在着同期协变关系;并利用脉冲响应函数、方差分解以及动态相关系数研究了中国经济增长和资本形成间的动态相关性。最后,文章在此分析基础上得出了主要结论,并提出相应的政策建议。 展开更多
关键词 经济增长 资本形成 结构突变 协变
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中国区域旅游经济周期的动态路径演化识别 被引量:11
14
作者 隋建利 张亿萍 《旅游学刊》 CSSCI 北大核心 2020年第1期63-77,共15页
文章基于省际旅游总收入增长率年度数据,运用非线性MS模型,探讨以2008年作为模型中结构突变点的合理性,捕捉中国东中西部区域以及省域旅游经济增长率在"扩张区制"与"收缩区制"之间转移变迁的客观规律,识别区域旅游... 文章基于省际旅游总收入增长率年度数据,运用非线性MS模型,探讨以2008年作为模型中结构突变点的合理性,捕捉中国东中西部区域以及省域旅游经济增长率在"扩张区制"与"收缩区制"之间转移变迁的客观规律,识别区域旅游经济周期的动态演化路径。研究发现:(1)中国旅游经济以2008年为分水岭,2008年之后,无论是东中西部区域,抑或是具体各省份,旅游经济发展波动性减弱,不确定性降低,且旅游总收入平均增长率、高平均增长率与低平均增长率等均在突变点后发生显著变化。文章将2008年视为模型中蕴含"结构突变点"的时间节点,进而计算得到的估计结果,能够更加准确地反映旅游经济周期的阶段性特征。(2)东中西部区域旅游经济主要存在3个扩张期,分别是2001-2002年(WTO效应期)、2004-2007年("非典"恢复期)以及2010-2011年(金融危机回暖期)。中国大部分省份均经历了以上3个扩张期,且多数省份提前经历第三个扩张期并且更为持续。因此,各省份的扩张期大体为2001-2002年、2004-2007年与2009-2012年。(3)区域旅游经济发展各异。近年来,东部区域旅游业处于疲软状态,缺乏发展动力,东部区域省份旅游经济平滑概率或处于"收缩区制",或在0.5附近浮动,扩张状态不显著;中部区域旅游经济发展态势稳定,未来出现高波动的可能性较小,中部区域省份旅游经济较为低迷,在2008年之后不具有明显的扩张期;西部区域以及各省份的旅游经济蓬勃发展,但是未来将伴随较大波动。 展开更多
关键词 区域旅游经济周期 动态路径演化 结构突变 非线性MS模型
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一种结构突变面板数据单位根的联合检验 被引量:10
15
作者 白仲林 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2008年第10期153-160,F0003,共9页
本文根据Baneuee等(1992)的模型变换方法和内生突变点选择原理,得到了一种纵剖面时间序列相互独立面板数据的内生结构突变单位根的联合检验——FT(λ)检验。并且,基于泛函中心极限定理推导出了该检验统计量的渐近分布;通过蒙特... 本文根据Baneuee等(1992)的模型变换方法和内生突变点选择原理,得到了一种纵剖面时间序列相互独立面板数据的内生结构突变单位根的联合检验——FT(λ)检验。并且,基于泛函中心极限定理推导出了该检验统计量的渐近分布;通过蒙特卡洛模拟实验讨论了该检验的实际检验水平以及面板数据的样本大小、异质性、截距突变的幅度、斜率突变的幅度和结构突变位置等因素对检验功效的影响。最后,根据1952-2006年中国27个省份的数据讨论了人均实际收入的稳定性。 展开更多
关键词 结构突变 面板单位根检验 WALD检验 有限样本性质
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结构突变下投资者情绪与股市收益间的非线性溢出效应研究 被引量:9
16
作者 张国胜 林宇 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2021年第1期148-161,共14页
为了深入挖掘投资者情绪与股市收益的非线性溢出效应,本文首先选取消费者信心指数、封闭式基金折价率、换手率、新增开户增长率、市盈率这五个变量作为情绪指数潜在变量,再通过R藤Copula得到各潜在变量的联合分布,进而构造出投资者情绪... 为了深入挖掘投资者情绪与股市收益的非线性溢出效应,本文首先选取消费者信心指数、封闭式基金折价率、换手率、新增开户增长率、市盈率这五个变量作为情绪指数潜在变量,再通过R藤Copula得到各潜在变量的联合分布,进而构造出投资者情绪指数;然后运用ICSS模型对股票指数收益率的状态进行划分,将结构突变点作为虚拟变量纳入到经典的AR-EGARCH波动模型中刻画收益率序列;最后运用时变Copula函数对投资者情绪与股市收益率间的动态非线性溢出效应进行定量测度,以期揭示二者之间的内在规律。研究结果表明:投资者情绪与股市收益间确实存在溢出效应,从长期趋势分析,投资者情绪与股市收益率的相关系数为正,说明投资者情绪与市场收益率之间在长期表现为显著正相关,即投资者情绪对收益率有正向溢出效应,投资者情绪的高涨与悲观同收益率的升高与降低步调一致。然而从短期分析,相关系数的波动范围为0.2至0.35,说明在不同投资环境及市场背景下投资者情绪与市场收益率之间的相关程度并非一成不变,投资者情绪高涨时期,两者间溢出效应也随情绪指数升高,投资者情绪悲观时期两者间溢出效应也降低。 展开更多
关键词 投资者情绪 结构突变 R藤Copula ICSS 时变COPULA
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台湾GDP序列结构突变与经济周期 被引量:9
17
作者 胡少东 李非 《台湾研究集刊》 CSSCI 2009年第3期39-47,共9页
本文首先对台湾GDP序列进行平稳性检验,发现剔除结构突变因素(重大冲击)后,原来为一阶差分平稳的台湾GDP序列为一趋势平稳序列。这表明重大冲击对台湾GDP序列的长期变动具有永久效应,改变了变量潜在数据生成过程的趋势函数。通过分离GD... 本文首先对台湾GDP序列进行平稳性检验,发现剔除结构突变因素(重大冲击)后,原来为一阶差分平稳的台湾GDP序列为一趋势平稳序列。这表明重大冲击对台湾GDP序列的长期变动具有永久效应,改变了变量潜在数据生成过程的趋势函数。通过分离GDP序列的趋势成分和周期性成分,研究认为重大冲击是台湾经济周期形成的关键因素,在1952—2006年间,台湾经济波动可分为三个周期。台湾经济周期的形成一方面是由于台湾经济容易受到世界经济景气的影响;另一方面与台湾经济所处的发展阶段和采用的经济发展策略有密切关系。 展开更多
关键词 台湾经济 经济周期 结构突变 经济增长
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人力资本、出口贸易与我国经济增长的动态关系 被引量:7
18
作者 饶晓辉 《国际贸易问题》 CSSCI 北大核心 2007年第3期34-39,共6页
本文应用1952-2004年的实际数据,利用内生的结构断点单位根检验、协整和误差修正模型对我国的GDP、出口和人力资本存量之间的动态行为关系进行了实证研究。结果表明:GDP、出口和人力资本都是有结构断点的非平稳时间序列,它们三者之间存... 本文应用1952-2004年的实际数据,利用内生的结构断点单位根检验、协整和误差修正模型对我国的GDP、出口和人力资本存量之间的动态行为关系进行了实证研究。结果表明:GDP、出口和人力资本都是有结构断点的非平稳时间序列,它们三者之间存在长期的均衡关系;人力资本与出口之间有着双向的因果关系,且人力资本是经济增长的原因。本文的结论支持了我国是人力资本型内生经济增长和出口导向型经济增长国家的认识。 展开更多
关键词 结构断点 协整 误差修正模型 因果关系
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考虑结构突变时确定性趋势的估计与单位根检验式的选择——基于可行广义最小二乘估计的分析 被引量:9
19
作者 聂巧平 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2010年第3期147-160,F0003,共15页
单位根的检验功效依赖于回归检验式中的确定性趋势,而趋势估计量的分布又取决于序列的平稳性,两者相互制约。鉴于此,本文借鉴了Perron和Yabu(2009)提出的可行广义最小二乘估计,推导了相关统计量的分布,在考虑结构突变的情况下,构造了一... 单位根的检验功效依赖于回归检验式中的确定性趋势,而趋势估计量的分布又取决于序列的平稳性,两者相互制约。鉴于此,本文借鉴了Perron和Yabu(2009)提出的可行广义最小二乘估计,推导了相关统计量的分布,在考虑结构突变的情况下,构造了一套确定性趋势的估计和推断程序,并通过蒙特卡罗模拟对该程序的有限样本性质进行了分析。结论显示,大多数情形下根据该程序进行的单位根检验具有较高功效。 展开更多
关键词 结构突变 单位根检验 可行广义最小二乘估计 估计程序
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长记忆性、结构突变条件下中国股市波动率的高频预测 被引量:8
20
作者 杨科 田凤平 《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2013年第2期129-136,共8页
本文在考察上证综指和深证成指日已实现波动率的长记忆性特征和结构突变的基础上构建了已实现波动率自回归结构突变模型,并用于进行预测。预测结果表明,在未来结构突变已知情形下,自回归结构突变模型的预测效果比其他预测模型要好,在未... 本文在考察上证综指和深证成指日已实现波动率的长记忆性特征和结构突变的基础上构建了已实现波动率自回归结构突变模型,并用于进行预测。预测结果表明,在未来结构突变已知情形下,自回归结构突变模型的预测效果比其他预测模型要好,在未来结构突变未知情形下,该模型的预测效果比ABDL模型稍微差,而ABDL模型在两种情形下都是比较稳健的预测模型。 展开更多
关键词 已实现波动率 预测 长记忆性 结构突变
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