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题名股票市场能量体系研究
被引量：3
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作者
孙彬
王立民
李铁克
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机构
北京科技大学经济管理学院
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出处
《技术经济与管理研究》
北大核心
2010年第6期3-8,共6页
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基金
国家自然科学基金资助项目(项目编号:70771008)
北京科技大学博士研究生科研基金资助
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文摘
本文借鉴物理学研究物体运动规律的思想,提出以成交量为基础的标的资产交易速度定义。根据近代物理学相对论质速关系及质能方程的数学模型,提出以价格为基础的标的资产惯性价格以及其动量和能量假说。在此基础上,本文推导出股票市场量能方程,并结合金融市场的动量现象以及动量生命周期假说,构建了股票市场的资产动量和能量体系框架。通过对30只不同股本股票的能量谱进行实证研究,发现当股票能量值大于某一常数时,随后的一段时间里股价将会出现较大的变化,用此能量值可以揭示股票价格是处于稳态还是非稳态。研究30只股票的资产动量与能量之间的数量关系,发现要达到同一能级,大盘股需要较大的动量,而小盘股需要较小的动量。
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关键词
股票市场能量
交易速度
惯性价格
资产动量
量能方程
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Keywords
stock market energy
Trade velocity
Inertia price
stock momentum
Volume-energyequation
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名国际石油价格波动对中国股市的影响分析
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作者
安雪柔
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机构
安徽财经大学金融学院
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出处
《价值工程》
2020年第32期256-256,F0003,共2页
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文摘
中国的快速发展与石油进出口需求密切相关,随着中国石油对外依赖度的不断加深,国际石油价格的波动会对我国股市的冲击也在增加。首先通过将国内相关学者对国际油价波动影响中国股市的相关文献进行总结以建立理论基础。然后对影响国际油价变动的因素进行理论分析。接着通过建立VAR模型对国际油价对我国股市的影响进行实证分析。最后证实:国际油价的波动能够引起上证指数的同向波动,故提出相应政策建议。
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关键词
国际油价
股市
能源
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Keywords
international oil prices
stock market
energy
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分类号
F832.51
[经济管理—金融学]
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题名基于能量计算模型的贝叶斯网络股市态势预测算法
被引量：2
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作者
张润梅
胡学钢
王浩
姚宏亮
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机构
合肥工业大学计算机与信息学院
安徽建筑大学电子与信息工程学院
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出处
《模式识别与人工智能》
EI
CSCD
北大核心
2015年第12期1137-1146,共10页
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基金
国家自然科学基金项目(No.61175051)
国家科技支撑计划项目(No.2012BAJ08B01)资助
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文摘
股市技术指标与股市走势之间存在不一致性,导致难以有效预测股市态势.文中通过对技术指标进行能量特性提取和特征融合,提出基于能量计算模型的贝叶斯网络股市态势预测算法.首先从能量角度提取技术指标蕴含的态势信息,给出技术指标能量计算模型及其概率分布,并分析技术指标能量分布的不一致性.然后利用贝叶斯网络对技术指标能量进行特征融合,引入分时状态特征能量,并融合技术指标能量,建立股市态势结构模型.最后基于股市态势与相关特征能量之间的条件概率函数,将能量约束关系引入到支持向量机中进行股市态势预测.选取上海证券综合指数3年的数据进行对比和分析,结果表明文中算法有效提升预测精度.
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关键词
股市态势预测
能量计算
贝叶斯网络
支持向量机
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Keywords
stock market Trend Forecast, energy Computation, Bayesian Networks, SupportVector Machine
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
TP18
[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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