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随机微分方程的Euler数值解法(英文) 被引量:5
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作者 胡建成 《成都信息工程学院学报》 2007年第3期388-393,共6页
基于常微分方程(ODEs)的Euler数值解法,提出了求解一类随机常微分方程(SODEs)的3种Euler格式:显Euler格式,半隐Euler格式和隐Euler格式。讨论了3种Euler格式的T-稳定条件,并给出了部分数值实验结果。
关键词 随机常微分方程 EULER法 T-稳定
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随机微分方程的Runge-Kutta数值解法 被引量:2
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作者 沈焰焰 施齐焉 《福州大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2009年第3期317-321,共5页
提出了求解一类随机常微分方程(SODEs)的3种Runge-Kutta格式:显式Runge-Kutta格式、半隐式Runge-Kutta格式和隐式Runge-Kutta格式.讨论了这3种Runge-Kutta格式的T稳定条件,并给出了部分数值实验结果.
关键词 随机常微分方程 Runge—Kutta方法 T稳定
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Simulation of Thermal Explosion of Catalytic Granule in Fluctuating Temperature Field
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作者 Igor Derevich Daria Galdina 《Journal of Applied Mathematics and Physics》 2013年第5期1-7,共7页
Method for numerical simulation of the temperature of granule with internal heat release in a medium with random temperature fluctuations is proposed. The method utilized the solution of a system of ordinary stochasti... Method for numerical simulation of the temperature of granule with internal heat release in a medium with random temperature fluctuations is proposed. The method utilized the solution of a system of ordinary stochastic differential equations describing temperature fluctuations of the surrounding and granule. Autocorrelation function of temperature fluctuations has a finite decay time. The suggested method is verified by the comparison with exact analytical results. Random temperature behavior of granule with internal heat release qualitatively differs from the results obtained in the deterministic approach. Mean first passage time of granules temperature intersecting critical temperature is estimated at different regime parameters. 展开更多
关键词 stochastic ordinary differential equation AUTOCORRELATION Function Heat Explosion Semenov’s DIAGRAM Temperature FLUCTUATIONS
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广义Wick-型随机迁移方程的一类显式解
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作者 陈彦 韦才敏 《江汉大学学报(自然科学版)》 2015年第6期505-512,共8页
在随机分布空间(S)-1上求解广义Wick-型随机迁移方程,并讨论解的性质。首先通过和式型泛函分离变量法,把求解方程约化为线性二阶随机常微分方程(SODE);然后再对方程SODE依次取两次积分又转化为随机维他里方程,从而获得了一类用级数表示... 在随机分布空间(S)-1上求解广义Wick-型随机迁移方程,并讨论解的性质。首先通过和式型泛函分离变量法,把求解方程约化为线性二阶随机常微分方程(SODE);然后再对方程SODE依次取两次积分又转化为随机维他里方程,从而获得了一类用级数表示的显式解,并论证此类解是存在的、唯一的和连续的。 展开更多
关键词 泛函分离变量法 随机迁移方程 线性二阶随机常微分方程 显式解
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